㈠ 在外汇大家都用什么信息网页啊外汇对新闻很敏感，除了dailyfx还有什么及时的信息网页呢
dailyfx够了,其他的看新闻
㈡ 如何收取一些所谓的敏感国的外汇呢
这个具体的要去问你的收款行，每家银行甚至每个地方的银行具体要求都不太一样。
㈢ 怎么保证外汇的资金安全啊
关键一定要选择正规受监管的主流交易商平台，受监管才能保证资金安全，主流做的人多才能验证平台的稳定性。
注意 是否能够在监管机构的网站上真正查到外汇交易商信息，不要被那些只有监管号码却没有具体外汇监管信息的公司给骗了，这样的公司很多
㈣ 外汇掉期曲线期限 标准期限ON、TN、SN、1W等是什么意思
ON: Over-Night隔夜，即当天起息，次日交割
TN: Tom-Next，即次日（Tom就是Tomorrow）起息，第三日交割
SN: Spot-Next，即即期起息（即期的天数随币种而不一样，多数为2天），即期的次日交割
1W: 即期起息，即期后的一周交割
1M: 即期起息，即期后的一月交割
1Y: : 即期起息，即期后的一年交割
㈤ 外汇暴露是指什么
外汇暴露是资产，负债或经营收入的实际本币价值对未预期到的汇率变动的敏感程度
外汇暴露的计量单位
英镑存款100W的外汇暴露
英镑借款100W的外汇暴露
㈥ “外汇暴露”和“外汇风险”有什么不一样
“外汇暴露”(foreign exchange exposure)和“外汇风险”(foreign exchange risk)这两个术语经常被人们等同使用，但事实上，它们却是完全不同的两码事。外汇暴露是指资产或债务的本币价值对汇率变化的敏感度。例如，若一公司的市值由于汇率的波动而发生变化，那么该公司就处于暴露状态。公司的市值变化越大，它就越敏感，或者说，它的暴露程度就越大。而外汇风险却不同，它是指由于汇率发生未曾预料到的变化，而引起资产或债务本币价值的波动。例如，一家公司若面临外汇风险，则它必然处于暴露状态，同时汇率也必定发生不可预知的变化。汇率的不可预知性越大，外汇风险也就越大——至少在外汇暴露程度既定的情况下是这样。
㈦ 利率风险敏感度和累计外汇敞口头寸的计算，急！！
累计外汇敞口头寸比例
本指标计算外币口径数据。
计算公式：
累计外汇敞口头寸比例=累计外汇敞口头寸／资本净额×100%
指标释义：
累计外汇敞口头寸为银行汇率敏感性外汇资产减去汇率敏感性外汇负债的余额。
资本净额定义与资本充足率指标中定义一致。
利率风险敏感度
本指标计算本外币口径数据。
计算公式：
利率风险敏感度=利率上升个基点对银行净值影响/资本净额×100%。
指标释义：
本指标在假定利率平行上升个基点情况下，计量利率变化对银行经济价值的影响。指标计量基于久期分析，将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段，在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，得到该时间段内的重新定价“缺口”。对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口后，对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算给定的利率变动可能会对银行经济价值产生的影响。
利率上升个基点对银行净值影响是指在给定利率变动为上升200个基点的条件下，计算得到的对经济价值产生的影响。其中，时段的划分及各个时段的敏感性权重参照巴塞尔委员会《利率风险管理与监管原则》标准框架确定。
资本净额定义与资本充足率指标中定义一致。
㈧ 中央银行是怎么干预外汇，干预的手段有哪些
外汇波动成因很多 如本国利率造成的资本流入 本币流失 或者过外投机者大量建仓后的集中抛售等 因此中央银行可以采取调整利率 收缩信贷等政策 或者直接参与市场交易 通过柜面交易买卖 和官方言论等也是干预的手段