Ⅰ 套利的计算题
你的做法是对的.
做法:借人民币,即期兑换成英镑(报价方卖出英镑,用卖出汇率11.5),进行英镑投资(收益率10.75%),同时卖出英镑投资本利的远期,到期时,英镑投资本利收回,并履行远期合同,卖出英镑(即报价方买入英镑,用买入价11.46),得人民币,再减去借人民币本息,即为获利.单位人民币可获利:
1/11.5000*(1+10.75%)*11.4600-(1+8.25%)=0.02115元人民币
Ⅱ 外汇计算题
1)￡1=＄1.50
＄1= RMB8.0
=>￡1=RMB12
2）＄1500w在伦敦兑换成￡1000w
￡1000w在上海兑换成￥14000w
￥14000w在纽约兑换成$1750w
=>套利获得250w美元
Ⅲ 国际金融 计算题：（外汇、套汇）
(1)将不同市场换算成同一标价法
香港外汇市场：1美元=7.7814港元
纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元
伦敦外汇市场：1港元=1/11.0723英镑
汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇
(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:
1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元
Ⅳ 一道关于外汇期货套利的题目（在线等）
一般套利的利率应该采用银行的贷款利率
期货的理论价格应该是 100万*（1+美元利率）*0.6259
实际价格为100万*0.6342
两价相比之差 就是套利的空间
当然还需要计算相应的手续费 和 市场冲击成本
Ⅳ 套汇计算题（要求写出具体步骤）
1，纽约外汇市场换成直接标价：1港元=1：7.7526~1：7.7405美元
2,7.5025*（1:7.7526）=0.9677小于1，逆套汇（大于1，顺套汇，纽约开始），
从香港市场开始，
银行卖美元：5000万：7.6015=657.76美元；
纽约市场：
银行卖港元，657.76：（1:7.7405）=5091.42万港元
获利91.42万港元
不好意思，第一次回答问题，不知道对不对，你参考一下吧！O(∩_∩)O~~~~~
Ⅵ 套汇的案例题
1.100*7.7528/7.7368=100.21
2.100*1.9*0.9/1.6=106.875
Ⅶ 急!!一道关于外汇套利的金融题,必须用英语作答的
题目：某年某月某日，日本市场上日元存款的年息率为12%，美国市场上美元存款的年息率为16%。市场即期汇率1USD=139.90 / 140.00JPY，6个月的远期汇率贴水值为1.90 / 1.80，某客户持有1.4亿日元进行套利可获取多少收益？
答案：先将日元按照即期汇率换成美元，市场即期汇率不是1usd=139.90/140.00jpy吗，139.90是银行买入价，140.00是银行卖出价！我们计算的时候就用银行的卖出价，所以在美国存六个月的利息为1.4亿除以140.00然后乘以16%等于8万美元！然后再把利息按照远期汇率换成日元，6个月的远期汇率贴水值是1.90那汇率就是140.00-1.90=138.10，8万美元乘以138.1=1104.8万日元，再减去1.4亿日元在日本存款的利息=1.4亿乘以12%除以2=840万日元，最后得264.8万日元。 这就是套利收益！
上网用金山快译自己翻译一下吧:-）
Ⅷ 关于套利的计算题
加拿大元与美元的即期汇率为US$1=Can$1.2800~1.2835；
90天的远期汇率为US$1=Can$1.3000~1.3030
那么3个月汇率贴水0.0200-0.0195
则贴水率为1.5% 小于加拿大和美元年利率之差2%
所以应把资金放在加拿大投资可以赚取更多资金。