远期汇率算获利

Ⅰ 有关远期汇率计算 急

这与一个月还是三个月没有关系
在直接标价法下
远期汇率=即期汇率+升水
远期汇率=即期汇率-贴水
在间接标价法下
远期汇率=即期汇率-升水
远期汇率=即期汇率+贴水
所以你做的没有错
而且你也不用顾虑时间的长短
只关心升水和贴水的点数

Ⅱ 远期汇率计算问题

在没有具体表达什么货币升水时，“升水”指的是外币升值。直接标价是单位外币折算成本币的标价方法，升水，即外币升值，即单位外币兑换到的本币增加，自然是远期汇率大于即期汇率了，用加法。间接标价则相反。

Ⅲ 远期汇率计算

三个月英镑对美元的远期汇率￡1=$(1.6322+0.0033)~(1.6450+0.0055)
$1.6355~1.6505
在即期与远期的换算中,如果远期点数大数在前,则远期汇率加上点数,小加小,大加大

Ⅳ 做远期汇率套期保值盈利计入哪里

外汇的进财务费用，原材料的进损益
科目设置和报表列示(一)《规定》增设的科目《规定》要求凡有商品期货业务的企业，应增设以下总账科目和明细科目：1?“期货保证金”科目，核算企业向期货交易所(以下简称交易所)或期货经纪机构(以下简称经纪所)交存和追加的用于办理期货业务的保证金。2?“应收席位费”科目，核算企业为取得基本席位以外的席位而交纳的席位占用费。3?“期货损益”科目，核算企业在办理期货业务过程中所发生的手续费、平仓盈亏和会员资格变动的损益。期货年会费及期货业务违规、违约罚款，应分别在“管理费用”、“营业外支出”科目内单列明细科目反映，不列入期货损益。4?在“长期股权投资”科目中设置“期货会员资格投资”明细科目。核算投资缴存和退回投资；缴存的金额与能够退回的金额不一致时，差额记入“期货损益”科目。(二)尚需补设的科目1?“待确认期货盈亏”科目，核算按交易所或经纪所通知发生的持仓浮动盈亏。2?“买入期货合约”、“卖出期货合约”、“期货结算”科目。

Ⅳ 远期汇率怎么计算

远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360

远期汇率的计算

远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式

可以发现：A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌，只是表明A货币的利率高于B货币的利率。

同样，远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升，只是表明A货币的利率低于B货币的利率。远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有用。

远期汇率＝即期汇率+升水或－贴水（注：小/大为升水，大/小为贴水）
一个月远期汇率为：56/45

由远期汇率可知一个月后美元贴水，所以：

一个月后远期汇率为 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05

相比之下，美元贬值，日元升值。

三个月后照样美元贴水，按同样方法计算即可。

(5)远期汇率算获利扩展阅读：

远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时，无论即期汇率变化如何，买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价，或远期汇水，通常用升水、贴水或平价来表示。

一国货币的远期汇率高于即期汇率称为升水，远期汇率低于即期汇率称为贴水，二者相同称为平价。按照利率平价理论，远期差价通常反映了两种货币的利差。即利率高的货币一般表现为贴水，利率低的货币一般表现为升水。

远期汇率的高低直接关系到利用远期外汇交易进行抵补保值、套汇套利和投机活动的损益。

Ⅵ 关于远期汇率的计算，，，，急，，，，

远期汇率，计算的是价格问题，仅仅涉及到利率差。

比如你说的韩元利率为4% ，而美元为2.5%，
这就涉及到利差，为4%-2.5%=1.5% 这是一年期的利差，那么120天的利差就是 1.5%*120/365

也就说120天后的双方的利差额为1.5%*120/365，
远期汇率为；1120+1120*（4%-2.5%）120/365

swap rate是掉期汇率约定的汇率，指定的汇率，比方你说的120天后的汇率，银行会有一个报价，我们计算的远期汇率抛去了这期间汇率的波动。

1美元=1100韩元
1欧元=1.4美元，
那么1欧元=1.4美元=1.4*1100韩元

希望以上回答对您有帮助

Ⅶ 最近正在从事套期保值的远期外汇交易 但是具体来说盈利和亏损的计算方法是什么啊

（1）即期汇率EUR/USD=0.9210,3个月欧元升水20点,3个月远期汇率为EUR/USD=0.9230
①若美国进口商不采取保值措施，3个月后支付100万欧元，需要美元数94.3万；
如果即期支付，需要美元数92.1万；与即期相比损失了，（94.3万-92.1万）=2.2万美元
②如果远期保值需要的美元数为92.3万；与不做远期相比，避免了（94.3万-92.3万）=2万美元损失。
（2）市场汇率为GBP/USD=1.6260/90，预期汇率为GBP/USD=1.6160/90
①若预测正确，3个月后美国出口商收到美元数100000*1.6160=16.160万，比即期收少收：16.260万-16.160万=2000美元
②若3个月后掉期率为50/30，即远期汇率为GBP/USD=1.6210/60，美出口商可以在签订出口合同的同时与银行签订卖出10万英镑的3个月远期合同，到期收到10万英镑可兑换16.210万美元，比预期汇率多收16.210万-16.160万=500美元
③进行保值而又预测错误的情况也有可能，远期外汇交易本身就是锁定将来收入（或支出的）保值行为，其在防范损失的同时也防范了收益。

Ⅷ 远期汇率协议，远期利率协议，计算方法不同吗

同学您好，因为currency涉及到两种货币，所以是全额交换，也等于把汇率锁定在了一个水平。 但是interest是一种货币，所以forward到期后，forward的双方只交换net的收益或损失。 这是两者settle的方式的不同。 关于basic risk：就是现货市场价格和期货市场的价格的差额我们叫做basic risk。并且期货到期时现货市场价格会等于期货市场价格。也就是basic risk等于0。我们假设basic risk是线性减少的。例如现在距离到期还有6个月。 我们要执行的时候距离到期还有2个月。那么执行的时候剩余的basic risk就是2/6 查看更多答案>>

Ⅸ 远期汇率的计算题！

美元/日元远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期版天数÷360
106+106*(6%-2%)*360/360=110.24
日元权/美元远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360
106+106*(2%-6%)*360/360=101.76