⑴ 几道汇率计算题，考试复习用！！！！！
1．自2010年6月19日央行重启汇改至2011年8月15日，人民币对美元已累计升值6．8％。2010年6月18日张某有2万美元的外汇，当时的100美元可兑换660元人民币，假如到2012年人民币升值10％，其他条件不变，则张某手中的外汇约(A)
A．缩水12 000元人民币 B．增值14 667元人民币
C．缩水13 200元人民币 D．增值13 200元人民币
【解析】2010年6月18日张某有2万美元的外汇，可兑换人民币：20 000×6．6=132 000元；到2012年人民币升值10％。则1美元可兑换的人民币为：6．6÷(1+10％)=6元；2012年2万美元可兑换人民币：20 000×6=120 000元；因此张某手中的外汇缩水：132 000-120 000=12 000元。
2．去年，某出口企业生产的A商品20万件，全部出口到美国，以当时人民币对美元的汇率基准价630(人民币元／100美元)计算，共获利润1 260万元人民币。如果今年该企业劳动生产率提高10％，且人民币对美元升值5％，其他条件不变，该出口企业创造的利润比去年(C)
A少10万美元 B少26万美元 C多31万美元 D．多52万美元
【解析】根据题意，去年该企业获利润1 260万元人民币，平均每件产品获利润63元人民币，按当时汇率计算，获利200万美元。今年，该企业生产产品为：20×(1+10％)=22 件，其他条件不变，获利润：22×63=1 386万元人民币，当人民币对美元升值5％时，所获利润折算成美元为：1 386÷[6．3／(1+5％)]=231万美元，比去年多31万美元。
⑵ 请好心人帮一下忙~~国际金融的计算题
（1）因为在伦敦市场上，所以其为间接标价法
其为升水，故远期汇率为；即期汇率-升水=远期汇率
(1.8370-177 )
因为是卖出美元对镑
故
英镑兑美元的汇率为1/(1.8370-177)
故，可以换英镑1/(1.8370-177)x3000
（2）因为加元和法元都采用直接标价发，
故
套算汇率中的标价货币的汇率与基础货币的货币相除即得；得CAN/FRF=5.3275/1.1565
这类问题 可以用这个方法来解决
如果两种货币之间一种是直接标价发一种是间接标价发，则采用采用同边相乘。
对于第一个小题；还有另一个比较简单的解法，
,
如果都是间接标价发这交叉相除
⑶ 货币汇率计算题
人民币外汇牌价的标价方法为人民币元/100外币则可以得出：
2008年4月18日人民币对美元的汇率基准价为698.36，具体汇率为：1：6.98；
2007年8月24日人民币对美元的汇率基准价为756.91，具体汇率为：1：7.57.
所以可以看出2008年4月18日人民币对美元的汇率是升了，即人民币更加值钱了！
⑷ 关于汇率的计算题。懂的来。。。。
AUD/USD 0.6480/90 ， 澳元是被报价币， 美元是报价币， 询价者买入1 美元， 需要花1.540832 澳 元； 买入1 澳元，需要花0.6490 美元；
USD/CAD 1.4040/50，美元是被报价货币，加拿大是报价货币，询价者买入1 美元，需要花1.4050 加 拿大 元，而买入1 加拿大元，则需要花0.71225 美元；
USD/SF 1.2730/40，美元是被报价货币，瑞郎是报价货币，询价者买入1 美元，需要1.2740 瑞郎，买 入1 瑞郎，需要花0.785546 美元；
GBP/USD 1.6435/45，英镑是被报价货币，美元是报价货币，询价者买入1 美元，需要0.6084576 英 镑，买 入1 英镑，需要花1.6445 美元;
ps:采纳，你给的分真少。
⑸ 国际金融计算题求解
一、这里没有远期的时间，为计算方便，远期时间设为一年。根据利率平价理论。当货币为利率差的时候，利率高的货币在远期贬值。根据无风险套利，则可以根据以下公式计算相关数据：
即期汇率*（1+美元利率）/远期汇率=1+英镑利率
（1）2*（1+10%）/远期汇率=1+5%
远期汇率=2*（1+10%）/（1+5%）=2.0952，即2.0952美元/英镑
（2）2*（1+8%）/2.04=1+英镑利率
英镑利率=2*（1+8%）/2.04-1=0.058824，即为5.8824%
（3）因为两种货币利率相同，即期汇率与远期汇率相同，同为2.04美元/英镑
（4）2*（1+美元利率）/1.98=1+9%
美元利率=（1+9%）*1.98/2-1=0.0791，即为7.91%
二、
（1）判断：先将三个市场转换为同一标价（即基准货币都不相同）
USD/DEM=1.9200/80
DEM/GBP=（1/3.8000）/（1/3.7990）
GBP/USD=2.0040/50
汇率相乘（可用中间价）=（（1.9200+1.9280）/2）*（（1/3.8000+1/3.7990）/2）*（（2.0040+2.0050）/2）=1.0150
不等于1，即有套汇的机会
（2）套汇方向：汇率相乘大于1，美元持有者可以在美元为基准货币的市场（纽约）兑换成马克，再在法兰克福市场兑换成英镑，再在伦敦市场兑换成美元。
（3）套汇结果（获利）计算
100000*1.92*1/3.8000*2.0040-100000=1254.74美元
⑹ 兑换货币 国际金融学计算题
你这个题，跟市场预期没关系，直接兑换就好了，1000*8.4580=8458 CNY（买少），如果是人民币换欧元，假设你现在已经换了8458 CNY了，你想再换成欧元，8458/8.4590=999,88 CNY（卖多）。其实特好理解，就是银行要赚个中间差价，不然你卖高买少，银行不是无限亏损么。
如果你要算远期汇率，那就得多给个数据，叫远期汇水，比如1月远期汇水 40/50（左小右大，远期升水），1月远期汇率是两边加，8.4620/8.4640；再比如3月远期汇水50/40（左大右小，远期贴水），1月远期汇率是两边减，8.4530/8.4550。这样算出来的是市场预计1月后能兑换的钱，是炒货币期货或者货币套利的时候用的。平时你去银行换个外币，不需要考虑这个。
⑺ 《国际金融》计算题————按照哪个汇率计算
外汇报价，采用双向报价，报价者既报出基准货币的买入汇率，又报出基准货币的卖出汇率。以A/B=1.1500/10为例，A为基准货币，B为报价币。前者为报价方买入基准货币的汇率A（买入一基准货币支付报价货币B的数量），后者为报价方卖出基准货币A的汇率（卖出一基准货币A收取1.1510报价货币B），买与卖的差价则作为报价方中介的收益。
1、即期汇率 USD1=SF1.2870—1.2880
远期汇率： USD1=SF（1.2870+0.0050）—（1.2880+0.0070）=1.2920/1.2950
设3个月后即期汇率为USD1=SF1.3680 —1.3690，大于远期汇率。
投机操作：签订买入1000万美元的远期合同。到期时，按合同买入1000万美元（即报价者卖出基准货币美元，汇率为1.2950），需要支付1295万瑞士法郎，再将1000万美元市场出售（即报价者买入基准货币美元，汇率为1.3680），获得投机收益：
1000万*（1.3680-1.2950）=73万瑞士法郎
2、即期汇率 USD1=JYP125.50 —125.80
远期汇率： USD1=JYP（125.50 +0.60）—（125.80+0.80）=126.10/126.60
预期美元下跌，签订远期卖出美元合同，到期时卖出1000万美元，获得126100万日元（这里基准货币为美元，客户卖出美元，即为报价者买入基准货币美元，汇率为126.10）
再将126100万日元在2个月后的市场出售（汇率为113.30）。获得美元。减1000万美元，即为收益：
126100万/113.30-1000万=112.9744万美元。
⑻ 国际金融汇率计算题
你确认1美元等于1.5715/1.5725欧元？这是历史上从来没有过的汇率，而且欧元和美元之间一般也不是这么标价的，既然这么给，就按给定的汇率进行计算。
货币对USD/EUR=1.5715/1.5725；货币对USD/AUD=1.6510/1.6550。
先看USD/EUR汇率，银行买入价为1.5715，即银行买入美元卖出欧元的汇率；银行卖出价为1.5725，即银行卖出美元买入欧元的汇率。
再看USD/AUD汇率，银行买入价为1.6510，即银行买入美元卖出澳元的汇率；银行卖出价为1.6550，即银行卖出美元买入澳元的汇率。
求EUR/AUD的汇率。
BID价格为银行买入价，即银行买入欧元卖出澳元的汇率，拆盘后就是银行买入欧元卖出美元，再买入美元卖出澳元。买入欧元卖出美元采用的汇率为1.5725，买入美元卖出澳元采用的汇率为1.6510，因此EUR/AUD的BID价是1.6510/1.5725=1.0499.
ASK价格为银行卖出价，即银行卖出欧元买入澳元的汇率，同样拆盘，先卖出欧元买入美元，在卖出美元买入澳元，卖出欧元买入美元的汇率为1.5715，卖出美元买入澳元的汇率是1.6550，因此EUR/AUD的ASK报价是1.6550/1.5715=1.0531
因此EUR/AUD的汇率为1.0499/1.0531.
客户卖出澳元买入欧元，就是银行卖出欧元买入澳元，采用EUR/AUD的银行卖出价，即1.0531。100/1.0531=94.9577万欧元。
2、GBP/USD=1.8125/1.8135，NZD/USD=0.9120/0.9130
GBP/NZD=1.9852/1.9885
NZD/GBP=0.5029/0.5037
⑼ 汇率和利率方面的计算题
1. 瑞士法郎对美元的汇率是1.3593的说法应该是1瑞士法郎=1.3593,根据利率平价理论计算,利率高的货币远期贬值,该题远期瑞士法郎贬值,远期汇率应该是贬值.
2.根据利率平价理论,汇率年掉期率=利差
则有:汇率差*12/(1.3593*3)=2%
汇率差=2%*1.3593/4=0.0068,即瑞士法郎贬值68点
三个月远期: 1.3593-0.0068=1.3525
2. 当期外汇$1.25=e1.00，并且一年期远期外汇汇率是$1.20=e1,掉期率0.05/1.25=4%,与利差相等,没有套利机会.也谈不上美元收益了.
⑽ 关于汇率的计算题
你的题目打错了吧，现汇买入价应该是1451.37
如果要买现钞，看现钞卖出价（银行的卖出价，不是你的），98.33
6000*98.33/100 就是需要的人民币
英镑卖出，看银行的现钞买入价1479.5。4000/100*1479.5
结汇，看现汇买入价。手里有10000美元，那就是100*766.16