两种证券组合的标准差

① 两种资产组合标准差计算

两种证券形成的资产组合的标准差=(W12σ12+W22σ22+2W1W2ρ1，2σ1σ2)开方，当相关系数ρ1，2=1时，资产组合的标准差σP=W1σ1+W2σ2;当相关系数ρ1，2=-1时，资产组合的标准差σP=W1σ1-W2σ2。
关注环球网校两种资产组合标准差计算

② zbg公司购买了两种股票,且投资比例相同,投资组合的标准差为10%,而两种股票的

期望收益率=40%*14%+60%*18%=16.4%
标准差=（40%*40%*10%*10%+2*40%*60%*10*16%*0.4+60%*60%*16%*16%）开方=11.78%

③ 证券组合标准差的计算

0.3*0.3*0.06*0.06+0.7*0.7*0.08*0.08+2*0.3*0.7*0.06*0.08=0.098752
0.098752开方为0.3142
比例1的平方*标准差1的平方+比例2的平方*标准差2的平方+比例1*比例2*标准差1*标准差2*2最后开方。
没有办法输入公式真麻烦。

④ 若两种证券相互独立，且回报率均等概率，或为15%，或为5%，若构造等权重各为1/2，该组合的标准差为多少

投资组合为2个的：
组合标准差=[(权重1*标准差1）^2+(权重2*标准差2)^2+2*权重1*权重2*标准差1*标准差2*相关系数]^0.5
你的题1和2 既然是相互独立的，那相关系数就是0，即只剩下：组合标准差=[(权重1*标准差1）^2+(权重2*标准差2)^2
而一般标准差为：[(x1-x)^2+(x2-x)^2+......(xn-x)^2]/n (x为平均数)的平方根，即两个都是5%。
你的答案明显啦：（0.5*0.05）^2+（0.5*0.05）^2=1.25%

⑤ 假如证券组合由两个证券组成，它们的标准差和权重分别为 20％、25%和0.35、0.65。

当相关系数为1时，证券组合的标准差最大，是20%*0.35+25%*0.65=23.25%
可见没怎么降低整个组合的风险。

当相关系数为-1时，证券组合的标准差最小，是|20%*0.35 - 25%*0.65|=9.25%
大幅降低了整个投资组合的风险。

⑥ 假设市场组合由两个证券组成，它们的期望收益率分别为8％和13％，标准差分别为12％和20％

市场组合期望收益率为：11%，标准差为：14.20%
w*0.05+（1-w）*0.11
=
0.1
所以w=1/6
标准差：sqrt(（1-w）^2*(14.2)^2)=11.8%

⑦ 投资组合标准差为10%,两种股票的标准差分别为

期望收益率=40%X14%+60%X18%=16.4%
标准差=（40%x40%x10%x10%+2x40%x60%x10x16%x0.4+60%x60%x16%x16%）开方=11.78%

⑧ 相关系数=-1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差差额绝对值的一半这样的说法正确吗

是不对的，还需要增加等比例投资这样的前提条件。
相关表和相关图可反映两个变量之间的相互关系及其相关方向，但无法确切地表明两个变量之间相关的程度。于是，著名统计学家卡尔·皮尔逊设计了统计指标——相关系数(Correlation coefficient)。相关系数是用以反映变量之间相关关系密切程度的统计指标。
相关系数是按积差方法计算，同样以两变量与各自平均值的离差为基础，通过两个离差相乘来反映两变量之间相关程度；着重研究线性的单相关系数。需要说明的是，皮尔逊相关系数并不是唯一的相关系数，但是最常见的相关系数，以下解释都是针对皮尔逊相关系数。

⑨ 计算投资组合的标准差的公式是什么可以举个例子吗

投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具体解释如下：

根据算数标准差的代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。

例如根据权重、标准差计算：

1、A证券的权重×标准差设为A。

2、B证券的权重×标准差设为B。

3、C证券的权重×标准差设为C。

确定相关系数：

1、A、B证券相关系数设为X。

2、A、C证券相关系数设为Y。

3、B、C证券相关系数设为Z。展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。

(9)两种证券组合的标准差扩展阅读：

注意事项：

1、用标准差对收益进行风险调整，其隐含的假设就是所考察的组合构成了投资者投资的全部。因此只有在考虑在众多的基金中选择购买某一只基金时，夏普比率才能够作为一项重要的依据。

2、使用标准差作为风险指标也被人们认为不很合适的。

3、夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率借贷的假设。

4、夏普比率没有基准点，因此其大小本身没有意义，只有在与其他组合的比较中才有价值。

⑩ 证券问题 组合标准差计算

你是吉大的吧。。。金融案例管理复习题。。。同求