① 你的投资组合的预期收益率和方差各是多少
预期收益率=0.4*11%+0.6*16%=14%
相关系数是0.6不是0.6%吧？
方差=(0.4*0.22)^2+(0.6*0.29)^2+2*0.4*0.6*0.6*22%*29%=0.056394
标准差=23.75%
② 某证券组合由X、Y、Z三种证券组成，它们的预期收益率分别为10%、16%、20%，它们在组合中的比例分别为 30%
选B． 15.8%
10%*30%+16%*30%+20%*40%=15.8%
③ 假设市场组合由两个证券组成，它们的期望收益率分别为8％和13％，标准差分别为12％和20％
市场组合期望收益率为：11%，标准差为：14.20%
w*0.05+（1-w）*0.11
=
0.1
所以w=1/6
标准差：sqrt(（1-w）^2*(14.2)^2)=11.8%
④ 资产组合的预期收益率、方差和标准差是如何衡量和计算的
任何投资者都希望投资获得最大的回报，但是较大的回报伴随着较大的风险。为了分散风险或减少风险，投资者投资资产组合。资产组合是使用不同的证券和其他资产构成的资产集合，目的是在适当的风险水平下通过多样化获得最大的预期回报，或者获得一定的预期回报使用风险最小。 作为风险测度的方差是回报相对于它的预期回报的离散程度。资产组合的方差不仅和其组成证券的方差有关，同时还有组成证券之间的相关程度有关。为了说明这一点，必须假定投资收益服从联合正态分布（即资产组合内的所有资产都服从独立正态分布，它们间的协方差服从正态概率定律），投资者可以通过选择最佳的均值和方差组合实现期望效用最大化。如果投资收益服从正态分布，则均值和方差与收益和风险一一对应。 如本题所示，两个资产的预期收益率和风险根据前面所述均值和方差的公式可以计算如下： 1。股票基金 预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11% 方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05% 标准差=14.3%(标准差为方差的开根，标准差的平方是方差) 2。债券基金 预期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*（-3%）=7% 方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67% 标准差=8.2% 注意到，股票基金的预期收益率和风险均高于债券基金。然后我们来看股票基金和债券基金各占百分之五十的投资组合如何平衡风险和收益。投资组合的预期收益率和方差也可根据以上方法算出，先算出投资组合在三种经济状态下的预期收益率，如下： 萧条：50%*(-7%)+50%*17%=5% 正常：50%*(12%)+50%*7%=9.5% 繁荣：50%*(28%)+50%*(-3%)=12.5% 则该投资组合的预期收益率为：1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9% 该投资组合的方差为：1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001% 该投资组合的标准差为：3.08% 注意到，其中由于分散投资带来的风险的降低。一个权重平均的组合（股票和债券各占百分之五十）的风险比单独的股票或债券的风险都要低。 投资组合的风险主要是由资产之间的相互关系的协方差决定的，这是投资组合能够降低风险的主要原因。相关系数决定了两种资产的关系。相关性越低，越有可能降低风险。
⑤ 某证券投资组合的β系数为1.8，市场平均收益率为13%，该证券投资组合的预期收益率为17%，求无风险收益率
这是一个CAPM模型。
17%=（13%-R（f））1.8+R（f）
->R(f)=8%.
⑥ A公司预期收益率20% B公司预期收益率12% C 9% D7% 投资者的总投资额40000元 求证券组合的预期收益率
除了给定四种投资各自的收益率，还需要知道投资者在这几种资产中投资的权重，才能计算出整个投资组合的预期收益率。
如果对四个公司的投资量均等，即，各投资25%，则
投资组合的预期收益率=20%*25%+12%*25%+9%*25%+7%*25%=12%
⑦ 计算证券组合的期望收益率，十万火急
0.15×0.08+0.2×0.1+0.25×0.15+0.22×0.18+0.18×0.2 = 0.1451
所以证券组合的期望收益率为14.51%
⑧ 有分求助！关于证券投资组合期望收益率和无风险利率的计算
资本资产定价模型公式为 证券收益率=无风险收益率+贝塔值*（市场收益率—无风险收益率）
根据此公式，联立方程组
25%=无风险收益率+1.5*（市场收益率—无风险收益率）
15%=无风险收益率+0.9*（市场收益率—无风险收益率）
解得：市场收益率=1/6
无风险收益率=0
⑨ 证券组合的期望收益率需要怎么计算公式是什么
投资组合的结果用收益率来衡量。
收益率等于收入减支出除以支出乘100%
⑩ 证券组合的预期报酬率和标准差
该判断题答案是正确。解答过程如下：
根据题意，相关系数为1时，组合的标准差为各证券标准差的简单算术平均数，组合标准差＝(12%+8%)÷2=10%；相关系数为-1时，组合标准价=[0.5×0.5×1×0.12×0.12+2×0.5×0.5×(-1)×0.12×0.08+0.5×0.5×1×0.08×0.08]×1÷2=0.02。
证券组合的预期报酬率就是指组成证券投资组合的各种证券的期望报酬率的加权平均数，其权数是各种证券在整个证券组合总额中所占的比例。
标准差，是离均差平方和平均后的方根，用σ表示。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的，标准差未必相同。