证券风险预警系统

❶ 风险预警系统的介绍

风险预警系统是根据所研究对象的特点，通过收集相关的资料信息，监控风险因素的变动趋势，并评价各种风险状态偏离预警线的强弱程度，向决策层发出预警信号并提前采取预控对策的系统。因此，要构建预警系统必须先构建评价指标体系，并对指标类别加以分析处理；其次，依据预警模型，对评价指标体系进行综合评判；最后，依据评判结果设置预警区间，并采取相应对策。

❷ 风险预警系统的系统构建

在风险预警子系统中，根据研究对象的实际情况及风险管理者的经验，合理划分风险预警区间，判断风险量处于正常状态、警戒状态还是危险状态。
（一）划定预警区间
划分预警区间包括划分警区和确定警限。风险预警可分为五个预警区，即I区（低风险区）、II区（较低风险区）、III区（中等风险区）、IV区（较高风险区）、V区（高风险区）。对于风险评判等级一般采用5分制，即：“很好”，“好”，“一般”，“差”，“很差”，评判得分为5，4，3，2，1。于是得到评判向量C=[5，4，3，2，1]T。因此，若4<C≤5，则项目风险处于低风险区；若3<C≤4，则处于较低风险区；若2<C≤3，则处于中等风险区，需要关注；若1<C≤2，则处于较高风险区，需要监控；若0<C≤1，则处于高风险区，考虑到采取相关措施。
（二）设计灯号显示系统
预警系统可采取类似交通管制信号灯的灯号显示法。因本系统有五个预警区间，故可设计五灯显示系统，即“蓝灯”、“绿灯”、“黄灯”、“橙灯”、“红灯”五种标识进行单项预警。针对不同的预警区间，灯号显示所表现的警情也会有所不同（见表1）。
综上所述，企业风险预警系统是一项非常复杂的系统项目，涉及因素众多，可以运用的方法较多。文章对预警系统的基本构架进行了探讨，以期为企业构建风险预警系统提供借鉴。而对于采用或考虑该风险管理方式的企业所涉及的组织变革、系统实现方式等还需作进一步研究。
为了获得客观的评价结果，可选择模糊综合评价法。在进行评价时，既可将研究对象的整体作为评判对象，也可将部分作为评判对象。首先，结合所评判对象的特点，构建评判指标体系；其次，在建立风险指标体系时，应结合现有项目资料及相关专家、学者的研究成果，并遵循完全性、客观性、简洁性、相对独立性、层次性以及可操作性六项基本原则进行科学分析、合理统筹；再次，聘请相关专家对这些指标因素逐个给出评语，在统计分析的基础上，得到评价对象的模糊综合评判矩阵R；接着，根据对各因素的认识程度和侧重程度不同，分别赋予相应的权重A，最后得到综合评价值C，即R与A之积。
如某施工企业WN项目预警系统经分析构建出经济方面、社会方面、自然方面、经营方面、技术方面共计5个指标体系及各自特征。其中，经济方面可分解为承包方式及报价（定量）、物价及工资差异（定量）、通货膨胀及利率（定量）、项目款支付情况（定性）四个二级指标；社会方面可分解为政治环境（定性）、公共关系（定性）、市场约束机制（定性）、其他（指标类型依项目实际待定）；自然方面可分解为项目所在地环境（定性）、不可抗力（定性）、其他（指标类型依项目实际待定）；经营方面可分解为分包商违约（定量）、项目管理（定性）、成本管理（定量）；技术方面可分解为复杂程度（定性）、施工方法及工艺（定性）、施工质量要求（定性）。
在实际应用中，该企业根据构建的评价指标评价，设定风险因素集为U，其中包含5个因素，U1=经济方面，U2=社会方面，U3=自然方面，U4=经营方面，U5=技术方面，则评价的指标体系U={经济方面U1，社会方面U2，自然方面U3，经营方面U4，技术方面U5}，然后邀请相关专家对这些因素逐个给出评语，确立评判评语集合为V={V1，V2，V3，V4，V5}=（很大、大、一般、小、很小），由此可得到评价对象的模糊综合评判矩阵R。根据对影响评判对象的各影响因素的认识程度和侧重程度不同，分别赋予相应的权重，可以得到A={a1，a2，…，am}，且要求ai=1，ai≥0，即各指标的权值应满足归一化的要求。综合评判B=AR=（b1，b2，b3……bm）。
其中，权重值A的推求和评判矩阵R可采用如下方法。权重值A通常采用Delphi法与层次分析法相结合的方法，大致分为以下三步：将各项指标列出调查表，并附上有关资料和项目有关情况说明等，请有关专家根据各自的专业知识和个人经验给出各指标权重；对回收的调查表进行一致性检验；计算各层次因素的相对重要性，即权重向量A。对于评判矩阵R的确定，由于研究对象的复杂性和模糊性，单纯依靠精确的数学模型来确定评判矩阵是不现实的。因此比较好的解决途径是根据指标的自身特点将指标划分为定量指标和定性指标。定量指标的隶属度可根据已有的项目资料和检测到的信息量化处理获得；定性指标的隶属度则采用Delphi法与模糊统计法相结合来确定。

❸ 如何建立证券投资基金的风险预警体系

您好，以国际上比较流行的衡量市场风险的风险价值为例，来说明如何对证券投资基金进行风险预警。其过程是通过数据检验确定风险问题的存在性；在众多风险指标中选择了VaR方法；根据监管职责设置了合理的置信度参数；根据风险监管要求选定计算一种风险价值方法——历史模拟法；如果计算结果能够通过事后检验，则开始监控风险价值VaR；根据风险防范要求预先设定的临界值水平；一旦风险价值VaR超过了临界值，系统就发出风险预警。这样，基于风险价值VaR就构建了一套完整的风险预警体系。

❹ 如何建立一套详细完善的股票投资风险预警体系

去设计一个能明确提示股票投资风险系统指标就能建立以套详细完善的股票投资风险预警体系了。这系统社会上有，但人家不告诉你。

❺ 风险监测预警系统的原理是什么

风险监测预警系统基于智能视频分析，对危化品行业“物的不安全状态”、“人的不安全行为”实时进行监测，当监测到异常行为时，立即触发报警，真正做到事前预警，事中常态检测，事后规范管理，将安防操作人员从繁杂而枯燥的“盯屏幕”任务中解脱出来。