銀行風險指標分析

⑴ 銀行對公業務的風險分析

一、銀行對公業務總體風險因素分析
（一）貸款業務風險分析
1、我國商業銀行對銀行貸款風險的認識不充分。他們過分看重規模，而對資產質量認識不充分。
2、貸款比重過高。貸款占銀行資產的75%左右，而國外一般不超過50%；
3、貸款集中度過高。目前我國各家商業銀行的貸款主要集中在大城市、大項目、大企業，或者是上市公司、壟斷企業。這樣，就出現了眾多銀行追逐一家企業、一個項目的現象。而資產的集中意味著風險的積聚。此外，四大國有商業銀行貸款的80%左右集中在國有企業，但其創造的產值只佔全部工業增加值的30%，這意味著投入多產出少，貸款難以保證效益和及時收回。加上目前企業轉軌建制過程中的「母體裂變」、「金蟬脫殼」、破產倒閉等逃債行為，更空前增大了銀行信用風險；
4、不良貸款居高不下。我國商業銀行大量的不良貸款，嚴重影響了其正常的經營與發展。盡管近年來，國家給予了核銷、剝離和債轉股等一系列政策，不良貸款也出現了一些積極變化，但不良貸款前清後增的現象仍比較普遍。
5、貸款的「三查」制度不能得到嚴格執行，風險責任機制不健全，權、責、利不對稱，盲目下達貸款指標、抵押貸款不規范、銀行難以執行抵押權。
（二）抵押物風險分析
1、抵押物評估超值。商業銀行在發放抵押貸款時，評估部門對抵押物評估價值的高估，使得信貸資產發生風險時，最終的損失全部由銀行承擔。
2、銀行在接受抵押貸款時，有時為維護良好的客戶關系，在抵押單證不齊全的條件下，僅憑其信譽就與客戶辦理了抵押貸款手續。但是，在收不回抵押貸款時，由於抵押貸款單據不齊全，也無法行使其對抵押物的處理權。
（三）中間業務風險分析
從發展趨勢看，商業銀行中間業務收入所佔比重會不斷加大，但部分商業銀行盲目開展中間業務，根本沒把中間業務作為一個新的利潤增長點來看待，而是把它作為傳統業務競爭的一個附屬手段，偏離了開展中間業務是為了增加利潤的初衷。另外，企業利用中間業務中使用的票據竊取信貸資金的行為也加劇了銀行業的風險。
二、銀行對公業務風險管理可行性分析
（一）貸款業務風險分析
1、貸款業務種類
（1）短期流動資金貸款
為在銀行開立了往來帳戶的企業法人提供人民幣流動資金貸款和外幣流動資金貸款。為借款人提供生產、經營的流動資金。貸款期限一般不超過一年。貸款方式有：信用貸款和擔保貸款，其中擔保貸款包括：
①保證貸款：第三人承諾在借款人不能償還貸款時，按約定承擔連帶責任發放的貸款。
②抵押貸款：以借款人或第三人的財產作為抵押物發放的貸款。
③質押貸款：以借款人/第三人的動產/權利作質物發放的貸款
（2）中期流動資金貸款
為在銀行開立了往來結算的企業法人提供人民幣流動資金貸款和外幣流動資金貸款。為借款人提供生產、經營的流動資金。貸款方式有：信用貸款和擔保貸款，其中擔保貸款包括：
①保證貸款：第三人承諾在借款人不能償還貸款時，按約定承擔連帶責任發放的貸款。
②抵押貸款：以借款人或第三人的財產作為抵押物發放的貸款。③質押貸款：以借款人/第三人的動產/權利作為質物發放的貸款
（3）項目貸款
貸款對象是項目承辦人，其為該項目籌資和經營成立的項目公司。貸款種類有：
科技貸款
重點項目貸款：能源建設貸款、基礎設施建設貸款、電力建設貸款、銀團貸款、各類專項貸款
貸款保證：
●以項目公司的資產作為貸款的安全保障
●以項目公司的現金流量和收益作為還款來源
（4）房地產開發貸款
貸款對象為房地產開發企業，提供企業在房地產開發/營銷過程中的資金。貸款種類有住房開發貸款、商業用房開發貸款、土地開發貸款、配套房地產開發的流動資金貸款、綜合樓宇按揭額度。
（5）貿易融資業務
國際貿易融資業務
融資對象為具備外貿業務經營資格，在我行開立外幣往來結算帳戶的企業法人
融資方式為核定國際貿易融資授信額度
融資種類包括開證、進口押匯、出口押匯、出口貼現、打包放款、擔保貸款、保理
國內票據業務：①票據承兌②票據貼現
2、貸款業務風險管理可行性分析
對上述貸款業務種類分兩種形式進行風險管理：
（1）信用貸款
我司可對信用貸款對象的信用等級進行評價，作為銀行發放貸款的參考標准。
（2）抵押貸款
我司可對抵押物進行評估，對其投保內容進行深入細致的分析。
（二）抵押物風險分析
1、由銀行內部的評估部門做出的評估報告要有銀行審核部門進行審核。在此，要保證審核人員的獨立性和專業性。如果，內部的評估結果有疑義，應該再聘請外部評估機構重新評估，作出准確公正的結論。
2、銀行要加強對抵押物單證的管理，一切按規定辦事，不要作出違反原則的承諾。
（三）中間業務風險分析
1、中間業務種類
（1）人民幣結算業務
包括銀行本票業務、商業匯票業務、支票業務、托收承付業務、委託收款業務、銀行匯票、匯兌業務、通知存款業務、協定存款業務、委託代理業務、全國借記卡業務。
（2）國際結算業務
包括外匯匯出匯款、外匯匯入匯款、光票托收、外幣信用卡提現、代收外幣信用卡、代售旅行支票、兌付外幣旅行支票、外幣兌換、結匯、售匯、進口開證、進口跟單代收、擔保提貨、出口信用證通知、出口信用證審單議付、出口跟單托收、外匯擔保、貿易融資、資信調查、代客外匯買賣、外匯行情咨詢、美元匯入匯款路徑
（3）壽險代理業務
近年來，代理保險銷售已成為銀行開展中間業務的一項「重頭戲」，而通過銀行銷售保險也成為保險公司一個不可小覷的銷售渠道，一些新興保險公司通過銀行銷售的保單占總保費的比例甚至高達70%。
3、中間業務風險管理可行性分析
（1）結算業務
保險經紀公司可對國際結算過程中涉及到的保單內容為銀行作專業的審核業務，並對其中的疑義做出專業解釋。
（2）壽險代理業務
壽險代理業務中會出現以下問題：一、銀行銷售人員在銷售保險時，由於不具備相應的素質，加之利益的驅動，難免發生誤導現象，導致客戶撤退保現象加劇，投訴上訪頻繁。由於客戶在銀行買了保險，出了問題只認銀行，從而導致銀行的經營風險上升。二、銀行在代理保險銷售中，促成業務後就交給了保險公司，但由於信息不對稱，銀行很難對總體的業務量有一個准確的把握，忙活一年，年底結算收益不大，從而使銀行陷入兩難。
因此，保險經紀公司與銀行的合作可以在以下三個方面：一是幫助銀行建立有效的業務管理制度，規范目前的銀行保險業務。如完善銀行與保險公司的業務核對流程，建立業務單證的管理辦法，規范保費等結算流程和規則，進行撤退保業務量統計等等。二是幫助銀行建立以客戶服務為導向的培訓體系和培養專業理財服務隊伍。三是銀行經紀雙方合作推動符合銀行客戶需求的產品開發。這種合作最大的特點就在於充分發揮了專業保險中介的作用，理順了銀行和保險公司之間的關系，提高了銀行保險銷售渠道的效率。

⑵ 衡量商業銀行風險的指標是什麼啊

不良資產率

⑶ 商業銀行面臨的金融風險及度量的指標有哪些

商業銀行風險是指在商業銀行經營過程中，由於不確定性因素的影響，使得銀行實際收益偏離預期收益，從而導致遭受損失或獲取額外收益的可能性。
目前最重要、最常用的一種分類方法是根據商業銀行在經營過程中面臨的風險將其分為信用風險、市場風險、流動性風險與操作風險等。下面我們將分別介紹這幾種風險的定義及其度量方法。
(一)信用風險
1．信用風險涵義
信用風險是指由於信用活動中存在的不確定性而導致銀行遭受損失的可能性，確切地說，足所有囚客戶違約而引起的風險。比如資產業務中借款人無法償還債務引起的資產質量惡化；負債業務中的存款人大鞋提取款形成擠兌等等。
2．信用風險度遣
(1)傳統的信用風險度量模型包括專家制度模型、Z評分模型等。
(2)現代信用風險量化度量和管理模型，主要包括：KMV公司的KMV模型、J．P摩根的Credit Metrics Model(信用計量模型)、Credit Risk+(信用風險附加型)和宏觀模擬模型(CPV模型)。
(二)市場風險
1．市場風險的涵義
市場風險足金融體系中最常見的風險之一，通常是由金融資產的價格變化而產生的，市場風險一般又可分為利率風險、匯率風險等。
(1)商業銀行利率風險是指市場利率水平變化對銀行的市場價值產生影響的風險。我國商業銀行的利率曾經長期處於利率管制的的火環境下，但是隨著我國利率市場化的不斷加強，利率風險對商業銀行的影響也將口益突出。
(2)商業銀行匯率風險是指銀行在進行囝際業務中，其持有的外匯資產或負債凶匯率波動而造成價值增減的不確定性。隨著銀行業務的國際化，商業銀行的海外資產和負債比重增加，商業銀行面臨的匯率風險將不斷加大。
2．市場風險的度量
早在七、八十年代，西方各金融機構普遍感到傳統的金融風險管理工具已不能適應金融市場發展的需要，紛紛開始研究如何用單個模型來度磕整個金融機構所面對的市場風險。其中JP．Morgan研製的風險模型Risk Metrics最為成功。在此風險模型中使用的風險度量指標就是VaR即在險價值。
(三)流動性風險
1．流動性風險的涵義
狹義的流動性風險是指商業銀行沒有足夠的現金來彌補客戶存款的提取而產生的支付風險；廣義的流動性風險除了包含狹義的內容外，還包括商業銀行的資金來源不足而未能滿足客戶合理的信貸需求或其它即時的現金需求而引起的風險。以最近發生的美國次貸危機為例，表面上看此次危機足銀行流動性缺乏所造成的，但其根本原因是商業銀行資產配置失誤，肆意發放信用等級低、質量差的貸款導致的。
流動性風險的最大危害在於其具有傳導性。由於不同的金融機構的資產之間具有復雜的債權債務聯系，這使得一旦某個金融機構資產流動性出現問題，不能保持正常的頭寸，則單個的金融機構的金融問題將會演變成全局性的金融動盪。我們正任經歷的這次金融危機就是由美國商業銀行的流動性危機傳導到美國金融各個領域進而傳導到世界各國的金融領域的危機。
2．流動性風險的度量
(1)靜態分析方法
①存貸比率：是反映商業銀行的流動性風險的傳統指標，它等於貸款對存款的比例。該指標在很人程度上反映了存款資金佔用的程度，這一比例愈高，表示流動性愈低，風險越大。
②流動資產比率：它分為流動性資產與總資產比率以及流動性資產與流動性負債比率兩個層面，該比率愈高，表明該商業銀行流動性風險愈小。
(2)動態分析方法
①流動性缺口法
流動性缺口衡聳的是資產與負債之間的差額，目前的資產負債產生的流動性缺口是靜態缺口，資產和負債不斷變化而產生的缺口足動態缺口。這。方法可以用來比較特定的時間序列中銀行未來的現金收入和現金支出。
②現金資本模型
一般適用於比較大型的銀行金融機構。這種模型首先假定銀行不能獲得任何的外來融資。通過評估銀行所有的資產的流動性，來分析資產的可銷售性，再運用適當的折扣率，來計算通過資產出售能夠維持多久的流動性。
(四)操作風險
巴塞爾委員會的定義為：操作風險就是指由於內部程序、人員、系統不充足或者運行失當，以及因為外部事件的沖擊等導致直接或間接損失的町能性的風險。
與其它幾種風險相比，商業銀行的操作風險有著較為顯著的特點。由於每個銀行經營的操作環境不問，因此銀行應考慮自己具體情況來對操作風險進行分析．這是操作風險的最顯著特徵。

⑷ 商業銀行風險監管核心指標（試行）的總則

第一條 為加強對商業銀行風險的識別、評價和預警，有效防範金融風險，根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》、《中華人民共和國商業銀行法》和《中華人民共和國外資金融機構管理條例》等法律法規，制定商業銀行風險監管核心指標。
第二條 商業銀行風險監管核心指標適用於在中華人民共和國境內設立的中資商業銀行。
第三條 商業銀行風險監管核心指標是對商業銀行實施風險監管的基準，是評價、監測和預警商業銀行風險的參照體系。
第四條 商業銀行應按照規定口徑同時計算並表的和未並表的風險監管核心指標。
第五條 銀監會對商業銀行的各項風險監管核心指標進行水平分析、同組比較分析及檢查監督，並根據具體情況有選擇地採取監管措施。

⑸ 衡量銀行抗風險能力的指標有哪些

存貸比、不良資產率、核心資本充足率、，可在網上查巴塞爾協議里規定指標

⑹ 銀行評價企業風險的三大類基礎指標是什麼

償債能力指標：
資產負債率=負債/資產
流動比率=流動資產/流動負債
速動比率=（流動資產-存貨）/流動負債

盈利能力
銷售利潤率=銷售凈利潤/銷售收入

營運能力
應收賬款周轉率=銷售收入/應收賬款
存貨周轉率=銷售成本/存貨

還會去看你在人行的徵信記錄，銀行借款情況擔保情況，信用評級是正常關注，企業規模資質等

⑺ 銀行市場風險類指標是衡量商業銀行因（ ）而面臨的風險。

C
風險水平類指標包括流動性風險指標、信用風險指標、市場風險指標和操作風險指標（不屬於資產負債比例類指標），以時點數據為基礎，屬於靜態指標。其中，市場風險類指標衡量商業銀行因匯率和利率變化而面臨的風險，包括累計外匯敞口頭寸比率和市場敏感性比率。

⑻ 行業風險分析的評價指標

所有的行業，經過行業風險分析後，應進行量化的信用風險評級。
採用定量分析和定性分析相結合的方法，假定銀行有多個行業項目可進行放貸，融合穆迪、標准普爾和惠譽等國際著名評級機構的信用評級方法和波特五力分析模型，通過跨行業關鍵指標的分析比較，結合本行業供求趨勢和政策等關鍵因素的分析，全面評價該行業的投資風險和信貸風險，協作投資者進行行業資產組合和信貸方向優化，提高投資效率，降低不良貸款率，主要評價指標如下：
1) 行業對國民經濟重要性
2) 行業進入壁壘
3) 產品供求狀況，發展潛力
4) 盈利能力
5) 行業價格控制能力
6) 和供應商談判中地位和控製成本和費用能力
7) 現金流量充足而穩定性
8) 政策風險
9) 企業管理難度低
10) 投資報酬率和社會平均利潤率比較
11) 虧損風險。

⑼ 關於銀行業財務指標分析的幾個問題

1、資產總額佔主營業務收入的百分比逐年減少,原因得分別從資產總額、主營業務收入兩方面分析，看是因資產總額逐年減少形成的，還是主營業務收入逐年增加形成的。 （1）如果不是因資產逐年減少，而是因主營業務收入逐年增加形成的，說明企業利用資產取得收入的水平逐年在提高，資產管理水平、利用效率提高了。 （2）如果是資產總額逐年減少形成的，有可能是企業每年處置、報廢資產等導致的，而不是企業的資產管理水平、利用效率提高。 資產總額佔主營業務收入的百分比，能反映企業資產運營效率。不過財務分析中通常用的是主營業務收入占資產總額的百分比，而且主營業務收入用的是收入凈額，資產總額用的是平均資產總額。也就是總資產周轉率這個指標。 總資產周轉率是指企業在一定時期主營業務收入凈額同平均資產總額的比率。總資產周轉率是綜合評價企業全部資產經營質量和利用效率的重要指標，其計算公式為： 總資產周轉率（次）=主營業務收入凈額/平均資產總額X100%