租賃公司衍生品交易風險

㈠ 金融衍生產品有些什麼樣的風險和收益

金融衍生產品的投資風險很高，適合偏好風險、追求高收益的投資者。金融衍生產品的價格很大程度上取決於標的產品的價格波動。例如，股票指數期貨的價格波動主要取決股票指數的現貨價格的波動，如果股票現貨市場的價格大幅波動，那麼經過杠桿倍數的放大效應後，該種股票衍生產品就具有非常大的風險。 金融衍生產品的高風險很大程度上來自衍生產品的交易制度。比如期貨交易中採用保證金制度，如果保證金為10%，杠桿比率就是10倍，價格變動1%，投資者的盈虧就變動10%。 金融衍生產品創新在帶來更高收益的同時，其隱含的風險也更加難識別，投資者應當對此做好充分的准備。衍生品的風險有時不僅會使交易者遭受巨大損失，還會危及整個金融市場的安全。 期貨等基礎衍生產品的風險很高，但收益也可能很高，這與其交易制度所決定的杠桿倍數密切相關。由於組合投資效應，商業銀行推出的人民幣理財計劃、外幣理財計劃等結構性金融衍生產品的預期收益水平，通常高於儲蓄存款而低於期貨等衍生產品的杠桿收益，其收益相對穩定。

㈡ 衍生產品的風險管理

「水能載舟，亦能覆舟」。金融衍生產品能夠規避和對沖風險，增加金融市場的流通性，提高投資效率，優化資源配置。但是，由金融衍生產品交易失敗而引起的災難又是觸目驚心、層出不窮。其實，虧損、破產的產生以及市場動盪的出現，並非衍生產品本身的過錯，而是由於對衍生產品的濫用和監管不力造成的，所以當務之急是採取切實可行的措施，從多方面著手，分層次地來管理控制這些風險。SPAN&一金融機構內部自我監督管理。金融機構是進行金融衍生產品交易的投資主體。首先，最高管理層應該明確交易的目的是降低分散風險，擴大盈利能力，提高經營效率和深化金融發展。應建立適當的「從宏觀至微觀」的控制系統，規定交易種類、交易量和本金限額，慎重選擇使用金融衍生產品的類型；其次，要加強內部控制，嚴格控制交易程序，將操作權、結算權、監督權分開，要有嚴格的層次分明的業務授權，加大對越權交易的處罰力度；再次，設立專門的風險管理和監管部門，對交易人員的交易進行記錄、確認、市值試算，評價、度量和防範在金融衍生產品交易過程中面臨的信用風險、市場風險、流通性風險、結算風險、操作風險和法律風險等。該部門應直接對決策層負責，及時匯報有關市場情況和本公司的交易情況。 (二)交易所系統內部監管。交易所是衍生產品交易組織者和市場管理者，它通過制定場內交易規則，監督市場的業務操作，保證交易在公開、公正、競爭的條件下進行，對抵禦金融衍生產品風險起至關重要的作用。首先，要完善交易制度，合理制定並及時調整保證金比例，以避免發生連鎖性的合同違約風險。根據各機構實際資本大小確定持倉限額，區別套期保值者、投機者、套利者與造市者的不同，鼓勵套期保值，適當抑制投機成分，避免內幕交易、操縱市場的事情發生；其次，建立合理而嚴格的清算制度，廣泛實行逐日盯市制度(mark—to—the—market)加強清算、結算和支付系統的管理，協調現貨和期貨衍生市場、境內和境外市場，增加市場衍生產品的流動性和應變能力；再次，加強財務監督和信息披露，根據衍生產品的特點，改革傳統的會計記帳方法和原則，制定統一的資料披露規則和程序，以便管理層和用戶可以清晰明了地掌握風險暴露情況，制定相應對策，建立合理科學的風險控制系統，降低和防止風險的發生。
(三)中央銀行的宏觀調控與監管。中央銀行作為一國貨幣政策的制定者和金融監管的主要執行者，在對金融衍生產品交易的管理上起著舉足輕重的作用。首先，要完善立法，對金融衍生產品設立專門完備的法律，制定有關交易管理的統一標准，將交易納入有效的內部控制系統下進行；其次，加強對從事金融衍生產品交易的金融機構的監管，規定從事交易的金融機構的最低資本額，確定風險承擔限額，對金融機構進行定期與不定期的、現場與非現場的檢查，形成有效的控制與約束機制；再次，規導金融機構的經營行為，嚴格區分銀行業務與非銀行業務，控制金融機構業務交叉的程度。同時，中央銀行在某個金融機構因突發事件發生危機時，應及時採取相應的挽救措施，迅速注入資金或進行暫時干預，以避免金融市場產生過度震盪。-US&國際監管和國際合作。金融衍生產品交易在世界范圍內蓬勃開展，交易的超國界性和超政府性，使單一國家和地區對金融衍生產品的管理鞭長莫及，不能有效地對風險進行全面的控制，因此加強對金融衍生產品的國際監管和國際合作，成為國際金融界和各國金融當局的共識。在巴林銀行事件之後，國際清算銀行(BIS)已著手對金融衍生產品交易進行全面的調查與監督，加強對銀行表外業務資本充足性的監督．在巴塞爾協定中補充丁關於表外業務中金融衍生產品的市場風險比例，把金融衍生產品潛在風險計算在銀行的資本金範圍內，增加商業銀行防範風險的能力。可以預計今後對金融衍生產品風險的控制和監管將越來越全面、有效，使金融衍生產品得到健康的發展。

㈢ 銀行進行衍生品交易時，應有哪些特殊風險控制措施

金融衍生產品是指其價值依賴於基礎資產價值變動的合約。這種合約可以是標准化的，也可以是非標准化的。標准化合約是指其標的資產(基礎資產)的交易價格、交易時間、資產特徵、交易方式等都是事先標准化的，因此次類合約大多在交易所上市交易，如期貨。非標准化合約是指以上各項由交易的雙方自行約定，因此具有很強的靈活性，比如遠期合約。

國際上金融衍生品種類很多，各國在活躍的金融創新活動中接連不斷地推出金融衍生品。在世界各地，金融衍生品交易的三大品種：股指期貨、利率期貨、匯率期貨以及相對應的期權交易可以說已經非常普及，而在我國，現今只推出了股指期貨。

㈣ 金融衍生品有哪些風險

1、交易中對方違約，沒有履行承諾造成損失的信用風險
2、因資產或指數價格不利變動可能帶來損失的市場風險
3、因市場缺乏交易對手而導致投資者不能平倉或變現所帶來的流動性風險
4、因交易對手無法按時付款或交割可能帶來的結算風險
5、因交易或管理人員的認為錯誤或系統故障、控制失靈而造成的運作風險
6、因合約不符合所在國法律，無法履行或合約條款遺漏及模糊導致的法律風險

㈤ 衍生品交易會產生什麼風險,怎樣解決 急需!謝謝

我理解主要有兩種風險，對方違約風險和市場波動風險。

對方違約風險指當對方無法付款或付貨。此類風險比較好的解決辦法是讓對方放一定比例的質押金。

市場波動風險指由於市場波動而造成的衍生品價值的改變。比如利率遠期交易的市場價值會隨利率的變化而變化。從衍生品本身來說，這類風險是自身所具有的。但是不要忘了創造衍生品的目的本來就是規避和對沖這樣的市場風險。也就是說沒有人讓你用衍生品交易來賭博，如果有人交易衍生品不是進行對沖那麼他自己應當足夠了解其風險。

其他還有一些風險，比如基差風險（basis risk）。比較專業不談也罷。

㈥ 舉例說明為什麼以期貨為代表的衍生交易具有高風險性

1、杠桿交易，放大了相對於本金的盈虧比率，所以風險高
2、衍生品並非原始標的，也就是你買賣的並非原始標的，那麼從另一個角度來說你買賣的僅僅設合約或者說是一張紙。因此對於大多數人來說你持有的僅僅是一張紙而已。所以風險相對較高。舉例你買股票，就算是虧了，你最後還是持有的公司的股權。而你買了期貨合約，如果虧了，即使你有足夠的錢不至於被強行平倉，因為你交易的時候是杠桿交易，那麼交割的時候可就不是杠桿那麼簡單了，對於個人投資者來說是沒有權利參與期貨合約的現貨交割的。而且即使允許你交割，你也很有可能沒那麼多錢參與。也就是說你買賣的東西本身沒有價值，所以風險高。
其他的你可以參考期貨交易的風險和股票交易的風險之間的差異。上網查查看吧。

㈦ 求一個利用金融衍生產品進行風險管理的上市公司

利用金融衍生產品進行風險管理，這是什麼意思？？ 是有衍生品交易，還是用衍生品對沖風險？ 高盛等華爾街投行都是，紐交所的報告都有 國內的就是東航上航國航這些國有航空公司，燃油套保，虧了幾十上百億，再就是中信的澳元期貨，也虧了很多。

㈧ 看企業應當如何防範外匯衍生產品交易風險

伴隨著涉外企業國際化經營的不斷深化，企業參與外匯衍生產品交易越來越頻繁和深入，投資外匯衍生產品遭受損失的新聞也不斷見諸報端。需要提醒企業注意的是，參與外匯衍生品交易，應當以規避匯率風險而非投機為主要目的，以真實貿易為基礎，深入認識外匯衍生產品的內涵與風險，提升相應的交易能力，建立風險防控體系。如果沒有以上基礎，企業將會在風雲變幻的外匯市場中遭遇不必要的損失。