A. 期權計算題急需解答
①如果在9月9日到期日，澳元/美元上漲至1澳元兌0.98美元。結果如預期,李女士執行期權,以0.94的價格買入澳元,加上期權費150美元,共化去美元0.94*10000+150=9550美元
比不做期權直接在市場上買入澳元省:0.98*10000-9550=250美元
②如果9月9日到期時，澳元/美元匯率是1澳元兌0.92美元,結果與預期相反,李女士放棄期權,直接在市場上購買10000澳元,加上期權費共化費美元0.92*10000+150= 9350美元.比不做期權損失了150美元.
B. 關於期權的計算題！
上行股價Su=股票現價S*上行乘數u=50*1.25=62.5
下行股價Sd=股票現價S*下行乘數d=50*0.8=40
股價上行時期權到期日價值Cu=62.5-50=12.5
股價下行時期權到期日價值Cd=0
套期保值比率H=（Cu-Cd）/（Su-Sd）=（12.5-0）/（62.5-40）=0.5556
期權價值C=HS-（HSd-Cd）/（1+r）=0.5556*50-（0.5556*40-0）/（1+7%）=7.01
C. 金融期貨期權計算題 求助詳細解答過程
4個問題，你這個獎勵太少，還要詳細過程，還是自己鑽研的好。
D. 期權交易的計算題
按照1美元=0.9800歐元，協議數量為10萬歐元，換算成需要美元102040美元
按照1美元=0.9400歐元，10萬歐元，換算成美元為106382美元
一個月時間盈利為106382-102040=4342美元。再減去2000美元的期權費，該投資者最終盈利2342美元。
如果價格降到
1美元=1.0000歐元，按照上面的演算法，該投資者將要虧損4040美元。
E. 買進看漲期權計算題
這是期貨從業資格的基礎內容考試題。
該投資策略為買入寬跨式套利。
最大虧損為：2+1=3(元)；所以盈虧平衡點1=60+3=63(元)；
盈虧平衡點2=55-3=52(元)。
樓主你可以看看「期貨FAQ私房菜」，裡面有很多這樣的題型。
F. 急！期權期貨計算題
方法一：兩個合約分開計算：
平倉時，10月份銅平倉盈利是500元（（63200-63100）*5）；12月份銅平倉盈利是1500元（（63300-63000）*5）。總盈利是500+1500=2000元
PS：盈利等於賣出價格減去買入價格。
方法二：該套利者進行的是跨期套利，賣近期，買遠期，是熊市套利。賣出10月，買入12月時，價差是200元（63200-63000）。平倉時，價差是-200元（63100-63300）。價差縮小了400元。當價差縮小時，熊市套利盈利，盈利等於縮小的價差與合約規模之積。本套利盈利為400*5=2000元。
G. 期權價格計算問題
看跌期權價格為：P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8 前面那個就是公式，叫期權平價公式，P是看跌期權的價格，C是看漲期權的價格（這里要求標的物一樣，執行價格一樣），K是執行價格，r是利率，T是時間，S0是標的物的現價，推導看我的這個回答：http://..com/question/1957740088018647380.html?oldq=1
H. 一道關於看漲期權的計算題
（1）兩種選擇，行使期權、什麼也不做
行使期權收益為：（行權時股票價格－30－3）×10000
什麼也不做損失為：3×10000＝30000
（2）兩種選擇，行使期權、什麼也不做
行使期權收益為：（30－行權時股票價格－3）×10000
什麼也不做損失為：3×10000＝30000