股指程序化交易

❶ 想找股指期貨與商品期貨ctp歷史分筆tick數據做程序化交易測試

淘寶的大富翁數據中心，數據非常好

❷ 股指期貨的程序化交易有哪些策略

股指期貨程序化交易是一種個性化交易期貨程序化交易軟體，每個普通投資者或機構投資者都可以根據自己的投資經驗和智慧，編寫自己的交易模型，進行電腦自動交易。交易模型是交易思想的凝練和實際化，正確的交易思想在嚴格的操作紀律實行下將獲得良好、穩定的投資收益，而通過交易模型正是將正確的交易思想與嚴格的操作紀律很好地結合在一起，幫助我們獲取良好、穩定的投資收益。程序化交易在投資實戰中不僅可以提高下單速度，更可以幫助投資者避免受到情緒波動的影響，實現理性投資。

❸ 程序化交易的其他

在確定了總體的構建思路後，應該對一個完整的交易系統的每一部分進行量化，包括：
一.最大單筆和總體交易頭寸的確立，我覺得以總資金的固定比例同時結合單個品種的的平均振盪幅度來確定比較合適。
二.開倉時機的選擇。既然確定了追隨趨勢，那麼價格就應該是我們最為關心的指標，可以以價格突破某個高點作為開倉的信號，但是這個開倉信號可以加以其它不同條件進行過濾，把明顯的假信號或者風險很大的開倉信號過濾掉，比如可以結合價格與均線的距離來確定。
三.加倉次數和時機的選擇。關於加倉，是比較難於掌握的一個操作步驟，我初步認為加倉應該是在趨勢已經確立後再進行，而這個壓力或者支撐是否可以直接採用在技術分析上的價位？這樣做會不會與整個程序化交易系統產生比較大沖突？因為這個畢竟是主觀的東西，而且還難以在操作之前量化，與程序化交易系統的構造初衷有所背離，究竟可不可行還值得商榷。
四.止損位的設定。止損是整個交易系統中比較重要的部分，與確定最大頭寸相似，我們可以把止損設定為固定比例同時根據不同品種的不同特徵區別對待，並在加倉之後調整止損點位。
五.盈利頭寸的平倉。關於平倉，因為是追隨趨勢，那我們就不能讓價格的小波動影響到總體的操作，但在數量上如何界定是小回調還是大調整，抑或是價格反轉，還是比較困難的。當然運用統計方法我們可以算出歷史數據的大小波動及其對應的價格表現，但這樣的歷史數據對以後的操作有多大的借鑒意義還值得進一步驗證。
總體上來說，以追隨趨勢為思路來設計的交易系統，其成功率一定達不到50%，因為市場的運動特徵必然會導致出現這樣的結果，但是在趨勢明確的時候，盈利率卻很可能很高。如果不考慮交易成本，那麼期貨市場本身就是個零和市場，賺錢的人賺到的錢和虧錢的人虧損的錢是相同的，而長期以來針對這樣的一個市場能不能做出一套保賺不虧的交易系統一直都是有爭議的，因為歷史經驗證明無論是多麼成功的交易者，都會在這個市場中出現反復，市場只要存在其交易就必然進行，而在交易者退出市場之前什麼事情都有可能發生，現在能賺錢的交易系統在今後的一段時間里可能就不好用了，所以說這個市場上根本就沒有也不可能有那麼一套在任何時間任何情況下都能屢試不爽的交易系統，可見不斷地驗證和修正對於交易系統是非常重要的。
最後提一點，程序化交易可能的最大好處就是可以幫助系統使用者最大程度地克服人性貪婪和恐懼的弱點。 目前支持股票期貨、外匯等金融產品可編程交易的主要有：tradestation（交易大師）國際一流交易軟體，不過收費比較貴，軟體使用費298$/月，如果你要研究歷史數據還要另買。
MT4（即將升級到MT5) 功能強大，免費使用，因為免費所以它的用戶數迅速增長大有超過tradestation的趨勢。
esignal 國際比較流行
Amibroker 老牌交易軟體 （一）價值發現型
（二）趨勢追逐型
（三）高頻交易型
（四）低延遲套利型 （一）系統設計的投入產出分析
（二）系統設計的原則
1.准確性。
2.穩定性。
3.簡單性。
（三）系統設計的步驟
1.交易策略的提出。
2.交易策略的程序化。
3.程序化交易系統的檢驗。
4.程序化交易系統的優化。 國內證券市場只有20年的歷史，相比歐美以及亞太其他發達地區市場成熟度還有很大差距，不僅如此，國內市場的一些特性也使程序化交易在國內發展受到限制。
首先，國內的交易場所比較單一，股票只在交易所進行交易。而國外的情況則是大量的流動性存在於交易所以外，比如大大小小的暗池、ECN等。即使同一隻股票也會在多個交易所交易，目前NYSE股票只有25%左右的交易量是通過NYSE執行的。國外很多執行演算法就是為這種條件量身定做的，比如各種智能路由演算法，而在國內這些演算法都沒了用武之地。
其次，國內市場的T+1交割制度使得大量日內交易策略不能得以實施，高頻交易策略更是無從談起。除此以外，股票市場不允許賣空、缺乏做市商制度、可供交易的產品簡單、交易指令不夠完善等，都不利於程序化交易策略的開展。
盡管如此，我們還是看好程序化交易在國內的發展前景。自今年4月滬深300股指期貨被正式推出以來，大量的程序化套利策略紛紛出爐並創造出驚人的交易量。圖14是滬深300股指期貨月交易額和標普指數期貨(包括普通合約和迷你合約)的月交易額對比。從圖中可以看出如果將兩種貨幣的匯率折算進去，基本上國內的股指期貨交易額已經和標普指數在同一水平。標普指數期貨是面向整個市場的，而股指期貨國內目前並沒有對機構投資者開放，可以想像未來市場全面開放後國內的市場潛力有多大。結合目前國內的情況，我們認為程序化交易有望得到大力發展的幾個原因：
1.股指期貨和ETF的套利交易需要更多的演算法支持，因為類似的交易策略都涉及到一籃子股票的交易執行，有效的演算法可以很大程度上降低執行風險。
2.國內券商對執行演算法的服務很少。目前國內的股票市場，機構投資者都是通過券商提供的市場直連通道(Direct Market Access)直接下單交易，而券商並沒有提供規模化的演算法附加服務，未來還有廣闊的發展空間。
3.其他潛在市場。其他市場比如商品期貨、權證等同樣實行 T+0交割制度，也是程序化交易的潛在市場。事實上，目前已經有不少從事短線交易(趨勢跟蹤、反轉)的投資者開發出各種程序化交易平台和策略，只是專業化和規模化有待提高。商品期貨程序化交易與股指期貨程序化交易同樣作為現在程序化交易發展的重點。
4.人才優勢。程序化交易通常需要有扎實數理基礎和過硬編程能力的人才，而國內這方面有很好的人才儲備，越來越多的國外量化基金來華開辦分公司並在當地雇傭人才從事演算法策略研究和開發也證明了這點。

❹ 股指期貨程序化交易的成功率是多少

看水平。最終看交易思想。

❺ 做股指期貨都可程序化交易了么,我看了幾天好準的不知道該不該相信

期貨一直都可以用
程序化交易
都好些年了
不過真正的模型沒幾個有用的
如果是有用的話，就不可能拿出來隨便賣
依據以前的數據做的，那沒什麼參考意義

❻ 哪裡有股指期貨程序化交易模型租售的

我這可以提供股指程序化，經過一年以上市場檢驗，穩定盈利，歷史最大資金回撤不超過百分之二十，各種數據齊全，保證金監控中心可查。現有成熟的兩套系統，一套是日內的，一套是持倉隔夜的。歡迎有興趣的朋友聯系我。

❼ 股指期貨程序化交易軟體的優點和缺點各有哪些

你說的應該是EA自動化，畢竟不是人，沒有人的顧慮，它們不懂什麼叫爆倉灬贏利，最好是先測試在嘗試！

❽ 我想做股票股指期貨程序化交易，哪裡有好的交易策略可以免費提供使用，謝謝

您好，目前程序化交易在國內還是剛剛起步，所以比較難找到不錯的策略，更不用說是免費提供。。。
不過，外匯黃金等等全球化市場中倒是有不少程序化操作策略。因為這些市場比股票市場相對更技術一些。。。
下面這兩個網站上有一些策略免費提供的，你可以試試找找看。
名字是collective2 以及 etoro, 谷歌一下就有的。同類網站也有不少，你可以自己搜索。
不懂的歡迎繼續問，我的回答如有幫助煩請採納，謝。