❶ 一個金融問題，純屬個人好奇，現貨剛才2800，期貨是3500的價格。有人用借這機會發財了
期貨可以實物交割的，也就是說他是3000的買價，賣出是3500，交割前要承受價格波動的風險，保證金要足夠，或者有提前協商好交割的那也行，不然就等到合約交割的時候交割實物，不過必須是法人戶，個人不能開票無法交割的
❷ 為什麼做了好幾年期貨交易，回頭看看感覺還無法把握價格的變動規律
你好，其實期貨市場還是股票市場價格是沒有規律的。價格只有大致方向，做交易交易就是大概率的方向，做大概率的事情。
不要想著把握價格的變動規律，價格基本上是沒有規律的。
❸ 請問炒股票，期貨的朋友，特別是用公式炒的，或是搞程序化交易的，有那些軟體會盜取客戶公式，謝謝．
直接用CTP最好
❹ 期貨程序化交易有什麼什麼騙局
一種炒期貨的手段而已，用好了可以節省很多精力。
❺ 期貨日內程序化交易！全由電腦來買賣！希望和知情、了解的人交流下！
這種程序化交易在美國已經是很成熟的技術，已經有20幾年的歷史了。目前，美國股市例如紐交所，NASDAQ的日交易量超過60-70%都是這種程序化交易。華爾街的銀行，投行，例如高盛，大摩，大通銀行，花旗銀行，美國銀行，等等，它們都有自己投入巨資開發的交易軟體。這種交易叫數量化模型（Quantitative Model）。Jim Simmon是這個領域的先驅，他過去20多年的投資回報超過索羅斯。實際上，這種軟體本身並不值錢，值錢的是它的內核---數量化模型。
如果認為滿意，請採納， 謝謝。
❻ 期貨的程序化交易軟體中，有沒有可以做到連續追插隊價的
不可能,期貨交易中是價格優先,時間優先,如果沒有價格優勢,只能排隊等成交
❼ 最近在搞期貨程序化交易,出現很多問題.那位先生能指點一下謝謝.
要編程，找文華。
❽ 程序化交易中遇見滑點，是以一個接近的價格執行下去，還是就不執行程序了
你的兩個問題看似簡單，但是回答起來有點麻煩，因為你有點混淆了模擬數據測試和實盤的兩種不同情況。
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先回答你的第一個問題：
滑點的產生是和你程序下單的方式有關的。舉個例子，現在買價1000，賣價1001，你通過程序化下單。假設你下單的時候，是以漲停跌停價的方式下單，那麼，滑點就完全取決於價格波動速度的快慢，但是因為你是以漲停跌停價下的單，所以你基本肯定會成交（排除正好是漲停跌停），這個時候的滑點，就只能說是取決於下單時候的波動了，上面這個例子，你可能成交在1050，或者9950，基本不可預知。
還有種情況，假設你是以定價下單，比如上面這個例子，你指定下單在999買進，那麼，你要麼就無法成交，要麼就正好沒滑價。
我是在用TB做程序化，它的下單方式，就以上面兩種情況為主。
上面說的是實盤。
在歷史數據回測的時候，情況就完全不同了。軟體產生的滑價，總是偏向於有利於成交的方向進行的，這句話有點難理解，這里篇幅難以描述，你可以仔細分析軟體里的成交情況。
這個可以說是軟體的某種bug，所以歷史回測和實戰往往會產生相當大的差別。
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再回答你的第二個問題：
就實盤而言，系統只會記錄你成交的價格。
就軟體歷史數據回測而言，系統只會記錄有利於成交價格的價格。
還是有點難以理解的話，這個是必須仔細看軟體回測的成交機制了。這里實在難以詳細說明。
❾ 程序化交易陷阱的避免方法有哪些額
第一：黑箱交易系統不要買。你即使賺了錢也是瞎貓抓到死老鼠。即使有好的系統，你也堅持不了。尤其不要相信心誠則靈的廢話。
第二：不要過度進行參數優化。模型測試只是數據擬合。參數優化越多針對性越強。適應性自然越差。無論橫向對不同品種；或縱向對不同時期都一樣。
第三：測試模型除了隨機數據以外。最好使用典型性數據測試一下。比如趨勢性交易系統使用震盪市數據測試。這樣才能知道最大風險。
第四：一定要懂概率知識。尤其遊程檢驗。