交易頭寸限制期權

Ⅰ 外匯期權交易，未到期關閉頭寸可以獲利嗎

當然可以，你這是期權的買賣，又不是執行，那個到期日，其實就是在到期那天，如果你還持有這個期權的話，才會自動執行，其它時候到期日這項可以無視，沒啥用。

Ⅱ 如何用期權對購入的股票頭寸加以保護

買入相同『股數』 和行權價相同的看跌期權，這是最標準的保護，另也以選擇實值看跌期權或虛值看跌期權。區別在於最大虧損和盈虧平衡點的不同。 無論平值、實值、虛值的看跌期權來保護買入的股票，還可買入不同「股數」的看跌期權。後者為不完全保護。

Ⅲ 套期保值交易頭寸實行審批制，其持倉也受限制

套期保值交易實行審批制度，交易所批準的額度一般不超過會員或客戶所提供的套期保值證明材料中申報的數量。

Ⅳ 什麼叫超出發卡行消費金額限制

一般出現這種提示，都是在蘋果iTunes支付失敗時給出的提示:超出發卡行消費金額限制,請更換其他銀行。是因為發卡行不支付蘋果支付業務了，只能更換其他支持蘋果支付業務的銀行卡來支付。

如果是網銀或快捷支付超出限額只會提示已超出當日、每筆、當月限額或超出網銀當日、每筆、當月限額，而不會提示超出發卡行消費金額限制。

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支付寶的交易限額

首先必須說明的是支付寶是沒有限額設置功能的，您有多少錢都可以消費的。只能說當用戶支付金額達到多少額度時，需要用到綁定手機的驗證碼而已。有支付限額是的銀行，當您用支付寶支付時，如果余額不夠，那麼肯定要充值的，每家銀行都是有每天額度限制的。

目前用戶都是控制在單筆付款金額達200元，每日累計超過600元時（目前這個限額已被設置不能修改），就會需要用手機驗證碼。

而支付寶將在明年即2014年1月1日開始起將實行簡訊收費制度，凡事開通手機簡訊通知的用戶，要求每筆支付都發送驗證碼時，每月將收取用戶0.6元/月，如果不開通每筆支付需要驗證碼時，通常在單筆付款金額達500元，每日累計消費超過1000元時發送的驗證碼是免費的。

Ⅳ 期權頭寸的意思是什麼，詳細的 簡潔的回答都需要

期權頭寸指投資者擁有或借用的資金數量。頭寸是一種市場約定，承諾買賣外匯合約的最初部位，買進外匯合約者是多頭，處於盼漲部位；賣出外匯合約為空頭，處於盼跌部位。
例如：投資者買入了一筆歐元多頭頭寸合約，就稱這個投資者持有了一筆歐元多頭頭寸；如果做空了一筆歐元，則稱這個投資者持有了一筆歐元空頭頭寸。當投資者將手裡持有的歐元空頭頭寸賣回給市場的時候，就稱之為平倉。

Ⅵ 期權交易和期權頭寸管理是純數學行為嗎

頭寸管理或者資金管理屬於純數學行為。
交易本身既非數學行為，我認為交易也並不是嚴謹的自然學科，我更傾向於交易是門藝術。

Ⅶ 上證50ETF期權持倉限額

上證50ETF期權持倉限額規定如下：

1、新開立合約賬戶期權合約賬戶權利倉限額：20張，總持倉限額：50張，單日累計開倉限額：100張

2、合約賬戶開立滿一個月且期權合約成交量達到100張的客戶，具備三級交易許可權，風險承受能力為進取級且評估日期在一年之內權利倉限額：1000張，總持倉限額：2000張，單日累計開倉限額：4000張。

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上證50ETF期權相對優勢

1、市場代表性好

指數最重要的是具有代表性，能夠反映整個市場的走勢。按2004年6月30日收盤價計算，上證50指數成份股總市值為13875億元，占上證A股812隻股票總市值的45.15%；

從相關性來看，在2004年1-6月間，上證50指數的日對數收益率與上證A指日對數收益率的相關系數高達0.961。這說明了上證50指數具有良好的代表性，能夠反映上海證券市場總體走勢。

2、成份股流動性高

在2004年1-6月間，上證50指數成份股的成交量和成交金額日平均分別為553萬股和43億元，分別占上證A股日均成交量和成交金額的32.3%和30.1%。上證50指數成份股良好的流動性是投資者進行申購贖回、套利的基本保障。

3、指數穩定性強

在2004年1-6月間，上證50指數日對數收益率的標准差為0.0127,而上證A股指數為0.0139。這說明了上證50指數的穩定性更強，投資風險較小。

4、道德風險低

上證50指數成份股具有明顯的大盤籃籌特徵，基金公司和上市公司出現道德風險的可能性較小。

參考資料來源：網路-50ETF

Ⅷ 如何理解期許可權倉，限購，限開倉制度

你好，期許可權倉、限購、限開倉制度，與經常提到的保證金制度和強行平倉制度一樣，都是為了對期權交易的風險進行有效防範和控制而進行的一系列制度設計。
限倉制度：上交所ETF期權交易將實行限倉制度，主要是規定投資者可以持有的、按單邊計算的某一標的所有合約持倉（含備兌開倉）的最大數量。
限購制度：期權交易對個人投資者實行限購制度，即規定個人投資者期權買入開倉的資金規模不得超過其證券賬戶資產的一定比例。目前的相關規定是不得超過下述兩者的最大值：投資者在證券公司的全部賬戶自有凈資產的10%，或者前6個月日均持有滬市證券市值的20%，買入額度按整萬取整。
舉個例子，投資者前六個月日均持有滬市證券市值是37.5萬，目前賬戶總資產是43萬，那麼，證券賬戶總資產的10%是4.3萬元，前6個月日均持有滬市市值的20%是7.5萬，二者取其大並以萬為單位取整，投資者期權買入開倉的資金規模為7萬元。
限開倉制度：限開倉制度只是針對ETF認購期權，在任一交易日，同一標的證券相同到期月份的未平倉合約（含備兌開倉）所對應的合約標的總數超過合約標的上市可流通量的75%時，交易所自下一交易日起限制該類認購期權開倉，包括買入開倉和賣出開倉，但不限制備兌開倉。如果投資者在交易中發現某個認購期權合約無法買入，有可能是因為交易所對該合約採取了限開倉造成的。
由於目前股票期權還在全真模擬交易階段，因此本文只是為投資者介紹一下限倉、限購、限開倉的基本概念，關於其具體指標等規定，請投資者以未來正式發布的業務方案及業務規則為准。

Ⅸ 期貨中的「交易頭寸限制制度」指是什麼意思

指的是為防止大戶操縱和個別會員超過自己的資金承受力超量交易，在價格大起大落時出現巨額虧損，交易所根據會員資金實力核定會員的最大持倉限額，也就是限倉制度。

限倉制度最原始的含義就是根據會員承擔風險的能力規定會員的交易規模。交易所通常會根據客戶和會員投入的保證金的數量，按照一定的比例給出一定的持倉限額，此限額即是該會員和客戶在交易中持倉的最高水平。如客戶進行期指交易時，必須到經紀商處開戶，同時存入一筆保證金。

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為了防止大戶過量持倉，操縱市場，大部分交易所會員對會員所代理的客戶進行編碼管理，每個客戶只能使用一個交易編碼，交易所對每個客戶編碼下的持倉總量也有限制。

為了防止市場風險過度集中於少數會員，許多國家的交易所都規定，一個會員對期指合約的單邊持倉量不得超過交易所期指合約持倉總量（單邊結算）的一定百分比，否則交易所將會對會員的超量持倉部分進行強制平倉。此外交易所還按照合約離交割月份的遠近，對會員規定了持倉限額，距離交割期越近的合約，會員的持倉量越小。

Ⅹ 用期貨頭寸復制期權頭寸的問題

這個德爾塔好像是一個數值，因該是比率問題。
套期保值一般是進行數量相等，方向相反的買賣。
假設一手大豆是10噸，一張期權的標的大豆是100kg,(一般來說單位應該是一樣的，假設一下不一樣時)
那麼 公式：期權的合約數量*期權的德爾塔=期貨的合約數量*期貨的德爾塔
1手大豆期貨*0.1=1張大豆期權*10 1手大豆期貨=100張大豆期權
如果你持有1000手大豆期權，而且期權是獲利的，你可以進行套期保值。
只要在期貨市場上買入或賣出與期權頭寸相反的交易素兩的合約即可。

國內目前我還沒看到有期貨期權頭寸。
我不知道上面的期權頭寸單位有沒有錯
假如現在你持有的買入期權價格是3000元/手，你有100手（10噸/手，100張期權一手）的期權，期權行權價是3800元/噸。你估計在可預期的未來有可能出現大豆價格下跌，影響你的期權獲利，決定套期保值，那你可以在期貨市場上賣出數量相等的期貨合約，即100手大豆同期期貨（即跟你的期權合約月份一樣）。
一般來說，期權合約會比期貨合約價錢要高，因為兩者具有不同的權利。期貨是必須交割的，除非你平倉，期權卻不一樣，如果不是價內權證（即如果上面的期權行權價是3800元/噸，但是到期後大豆價格低於3800元/噸）那麼期權頭寸就是廢紙。
所以在上述套利中，有可能是你在期權頭寸上有3000元/手（10手一噸），每噸盈利為300元/噸，但是期貨市場上同期的大豆合約可能是4050元/噸（假設是這么多），每噸只比合約價高250元/噸（低於期權）。
當然也有可能出現相反情況，我沒做過這些，所以我也知道不多，大概應該是如此。
這里涉及到期貨與期權的權利不同，不過，你買入或賣出與所持頭寸相反的數量相等（交易數量）的期貨頭寸，一般來說就應該沒錯了。