基金風險指標是什麼

1. 基金的幾個風險指標從哪看啊標准差,β系數什麼的

反映投資組合市場風險的指標有基於收益率及方差的風險指標，如波動率、回撤、下行風險標准差等，也有基於投資價值對風險因子敏感程度的指標，如β系數、久期、凸性等。
β系數是評估證券或投資組合系統性風險的指標，反映的是投資對象對市場變化的敏感度。β系數是一個統計指標，採用回歸方法計算。
計算公式：
βp=Cov(r p,r m)/市場收益的方差

2. 各類基金的風險等級

基金產品 有五個風險等級，分別是：謹慎型產品(R1)、穩健型產品(R2)、平專衡型產品(R3)、進取型屬產品(R4)、激進型產品(R5)。
R1和R2級：R1和R2的投資范圍基本相同， R1級別投資低風險部分的比例會更高，一般屬於保本保收益的產品，R2一般屬於浮動收益類產品，不會承諾保證本金。這兩個等級的投資方向基本相同，一般是銀行拆借，企業或國家債券等較低風險產品。
R3級：R3產品一般是將R1，R2的部分投資產品與一些股票、商品、外匯等高波動性金融產品相結合，做資產配置，且高風險產品的所佔比例不超過30%。該級別不保證本金，結構性產品的本金保障比例一般在90%以上，收益浮動且有一定波動。
R4級：R4級的產品一般投資於股票、黃金、外匯等高波動性金融產品，且比例可超過30%，不保證本金，風險和收益都較大，收益波動性也較高，受到各類因素影響，虧損的可能性較高。
R5級：該級別產品可以完全投資於股票、外匯、黃金等高風險的金融產品，並可採用衍生工具，杠桿放大的方式進行投資。本金風險極大，同時收益浮動和預期收益也很高。

3. 衡量基金風險的指標是什麼

夏普比率: 基金績效評價標准化指標（越高越好），夏普比率（SharpeRatio，也叫夏普指數），是諾貝爾獎獲得者威廉·夏普根據資本資產定價模型（CAPM）發展出來，用來衡量金融資產的績效表現的一個指標。夏普比率的核心思想是，選擇收益率相近的基金承擔的風險越小越好，選擇風險水平相同的基金則收益率越高越好。該比率代表投資人每多承擔一份風險，可以拿到幾份報酬，該比率越高，基金承擔單位風險得到的超額回報率越高。公式：夏普比率=［投資組合預期報酬率-無風險利率］÷投資組合的標准差嗎，如果夏普比率為正值，代表基金報酬率高過波動風險；若為負值，代表基金操作風險大過報酬率。因此，夏普比率越大，說明該只基金單位風險所獲得的風險回報也就越高，基金的績效也就越好。

4. 反映基金風險大小的指標有哪些

常用來反映股票基金風險大小的指標有標准差、貝塔值、持股集中度、行業投資集中度、持股數量等指標。凈值增長率波動程度越大，基金的風險就越高。

5. 關於基金的各項指標的含義

隨著基金規模日益擴大，對各類基金的評價越來越引人注目，且已成為投資者挑選目標基金的重要參考。

說明：1.計算截止日：2003年7月4日。改制基金的設立時間以擴募完成時間為准。折價(－）/溢價(+)表示基金收盤價低於或高於凈值的百分數。

2.凈值表現反映了在將所有分紅進行再投資後,100元基金凈值在計算期內的增值情況。為閱讀方便,表現最好的20％的基金被表示為A；表現次之的20％的基金被表示為B；以此類推，表現最差的20％的基金被表示為E;表現次差的20％的基金被表示為D;表現居中的20％的基金則被表示為C。

3.年化標准差以12月凈值收益率為基礎計算而來。標准差越大，說明基金月凈值增長率的波動程度越大，基金的風險程度越高。本表將標准差最高的1/3基金列為「高」風險基金，將標准差最低的1/3基金列為「低」風險基金，標准差居中的1/3基金列為「中」風險基金。標准差僅是對風險程度的一種衡量指標，因此本表對各基金風險程度的劃分並不全面。

4.β值為基金的系統風險,系利用最近12個月(以4周為1月)的數據,根據下列公式計算而來:Rit－Rft=α＋β*(Rmt－Rft)+εt。其中，Rit為基金i在第t月(以每4周為1月)的凈值增長率,Rmt為上證A股指數在第t月的指數收益率，Rft為上交所28天回購利率。貝塔值的大小反映了上證A股指數上漲(跌)1%可能引起基金凈值增長的波動程度。R2是回歸方程的決定系數，其值越大，說明對β值的估計越可靠，同時也說明基金的分散程度越好。

5.夏普比率=(基金月平均凈值增長率—無風險利率)/基金月凈值增長率標准差。夏普比率越大，說明單位風險所帶來的回報越高。負值表示基金月平均凈值增長率不及無風險利率。本表以上交所28天國債回購利率作為無風險利率，最近12個月的基金增長率（每4周為1月）進行計算夏普比率。

6.本表對基金投資表現的排序不構成任何投資建議，基金的歷史表現也不能代表基金未來的投資表現。盡管所有數據及其計算結果均經仔細核對，但錯誤與遺漏在所難免，對由此可能產生的不利後果製表人不負責任。

基金的收益屬於簡單評價指標。可能大家都容易明白；而同時考慮基金風險因素的綜合性評價指標：詹森指數、特雷諾指數以及夏普指數，這些新進投資者就不一定知道了。

夏普指數用Ｓｐ表示，是指單位風險獲得的風險溢價，使用這一指標有利於投資者判斷開放式基金管理者經營的好壞。投資者可以用某一開放式基金的夏普指數與整個市場的夏普指數比較。要是某一開放式基金的夏普指數比市場平均指數高，表明該管理者經營得比市場好；要是某一開放式基金的夏普指數比市場平均指數低，則表明其經營得比市場差。

特雷諾指數用Ｔｐ表示，是每單位風險獲得的風險溢價，是投資者判斷某一基金管理者在管理基金過程中所冒風險是否有利於投資者的判斷指標。特雷諾指數越大，單位風險溢價越高，開放式基金的績效越好，基金管理者在管理的過程中所冒風險有利於投資者獲利。相反特雷諾指數越小，單位風險溢價越低，開放式基金的績效越差，基金管理者在管理的過程中所冒風險不有利於投資者獲利。

詹森指數用Ｊｐ表示，是基金投資的期望收益與證券市場的期望收益的比較指標。投資基金可能在某一段時期收益是一個負值，但這並不表示這個開放基金不好。只要在這一階段詹森指數為正，盡管基金的收益是一個負值，我們還是可以認為這個基金是一個優秀的開放式基金。相反，即使某一段時期投資者所購買的開放式基金有顯示的現金收益，但如果它的詹森指數是一個負值，那麼就表示投資者所購買的開放式基金是一個劣質的開放式基金，因為別的投資者１００元能賺２０塊，而這個基金管理人只能幫投資者賺１０塊，投資者應當考慮重新選擇新的基金。

6. 基金有哪些指標

若想選擇合適的基金：
1、首先要設定自己的投資目標和投資期限，評估自己版對風險的承受能力，權確定自己是保守型、穩健型還是進取型投資者；
2、其次，仔細綜合考核各基金的多項指標，如多年來的收益表現，基金經理和研究人員的能力素質、基金管理公司的風險控制手段和投資風格等，從中選擇優秀的並且適合自己風險偏好的基金品種進行投資；
3、最後，請跟蹤您所投資的基金，結合該基金的表現、自己的資金狀況和收益目標來調整自己的金融資產組合。
您可以通過招行主頁的「基金」--「基金篩選」，根據風險承受能力及相關要求做基金篩選。

7. 貨幣市場基金風險的指標有哪些

反映貨幣市場基金風險的指標主要有三項：投資組合平均剩餘期限、融資回購比例和浮動利率債券投資情況等。
（1）投資組合平均剩餘期限
貨幣市場基金投資組合平均剩餘期限是貨幣基金所持有的各項資產的剩餘期限。投資組合平均剩餘期限越短，貨幣市場基金的流動性越好，利率風險越低。
（2）融資回購比例
根據目前法規，除非發生巨額贖回，貨幣市場基金債券正回購的資金余額不得超過20%。
（3）浮動利率債券投資情況
浮動利率債券是指票面利率定價為某一參考基準利率加上發行人規定的利差之和的債券，目前可參考的基準利率有一年定存利率和回購利率等。貨幣市場基金可以投資剩餘期限小於397天但剩餘存續期超過397天的浮動利率債券。

8. 如何衡量基金的風險

以下將介紹衡量基金風險最常見的兩種工具———標准差和β系數。

標准差是指過去一段時期內，基金每個月的收益率相對於平均月收益率的偏差幅度的大小。基金的每月收益波動越大，那麼它的標准差也越大。例如，基金A在過去36個月內每月的收益率都是1％，那麼其標准差為0。基金B的月收益率是不斷變化的，一個月是5％，下一個月是25％，再下一個月是－7％，那麼基金B的標准差則大於基金A的標准差。而基金C每個月都虧損1％，其標准差也同樣是為0。
實際上，標准差所量化的對象是投資組合收益的波動，而不是投資組合中的風險，因為標准差並沒有體現基金的下行風險，即虧損的可能性。正如上例，盡管基金B的標准差較大，但其風險並不一定比基金C的風險大。換而言之，標准差大的基金可能沒有下行風險，而僅僅是收益波動很大。因此，我們最好將標准差視為衡量收益波動的手段。
應當將基金的標准差與同類型基金或者業績評價基準的標准差進行比較。因為單看標准差本身的絕對數字並不能直觀地顯示其含義。例如，7％的標准差比5％高，但這個數值對於某隻基金來說，是高還是低呢？
β系數衡量基金收益相對於業績評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。β系數越高，意味著基金相對於業績評價基準的波動性越大。β系數大於1，則基金的波動性大於業績評價基準的波動性。反之亦然。
如果β系數為1，則市場上漲10％，基金上漲10％；市場下滑10％，基金相應下滑10％。如果β系數為1.1， 市場上漲10％時，基金上漲11%，；市場下滑10％時，基金下滑11%。如果β系數為0.9， 市場上漲10％時，基金上漲9%； 市場下滑10％時，基金下滑9%。
值得注意的是，β系數能否有效衡量風險，很大程度受基金與業績評價基準相關性的影響。如果將基金與一個不大相關的業績評價基準進行比較，計算出來的β系數就沒有意義。所以考察β系數時，應當同時考察另一個指標———R平方。
R平方為1，則基金與業績評價基準是完全相關的。R平方為0，意味著兩者是不相關的。R平方越低，β系數作為基金波動性指標的可靠性越低。R平方越接近1，β系數則越能體現基金的波動性。在晨星的基金評價體系中，同時列示了β系數和R平方。
用統計工具作為風險衡量指標，是一種較好的考察基金風險的的手段，但投資者應當記住，不能僅僅根據一個風險衡量指標來做決策。低的風險衡量指標並不能保證投資的百分之百安全，因為沒有任何指標能完全准確地預測基金未來的風險。

9. 基金的風險是什麼

基金的風險很多，包括：
1、信用風險：包括基金所投資的債券、票據等工具本身的信用風險。
2、市價暴露風險：貨幣市場基金的實際市場價值與基金交易價格的偏離風險。
3、政策風險：國家宏觀政策發生變化，導致市場價格波動，影響基金收益而產生風險。
4、經濟周期風險：隨著經濟運行的周期性變化而產生風險。
5、利率風險：金融市場利率的波動影響著企業的融資成本和利潤。基金投資於債券和股票，其收益水平可能會受到利率變化的影響。
6、上市公司經營風險。
7、通貨膨脹風險：基金投資於證券所獲得的收益可能會被通貨膨脹抵消，從而影響基金資產的保值增值。
8、債券收益率曲線變動的風險：債券收益率曲線變動風險是指與收益率曲線非平行移動有關的風險，單一的久期指標並不能充分反映這一風險的存在。
9、再投資風險：市場利率下降將影響固定收益類證券利息收入的再投資收益率，這與利率上升所帶來的價格風險互為消長。
10、信用風險：基金在交易過程中可能發生交收違約或者所投資債券的發行人違約、拒絕支付到期本息等情況，從而導致基金資產損失。
11、管理風險：基金管理人的專業技能、研究能力及投資管理水平直接影響到其對信息的佔有、分析和對經濟形勢、證券價格走勢的判斷，進而影響基金的投資收益水平。
12、流動性風險：基金投資人的贖回需求可能造成基金倉位調整和資產變現困難，加劇流動性風險。
13、操作和技術風險：如越權交易、內幕交易、交易錯誤和欺詐等。
14、合規性風險：指基金管理或運作過程中，違反國家法律、法規或基金合同有關規定的風險。
15、其他風險。