股指期貨交易指引

㈠ 股指期貨投資者適當性制度操作指引（試行）的第三章

第三章 股指期貨投資者適當性綜合評估操作要求
第一節 一般規定
第二十一條 期貨公司會員應當按照本指引制定本公司股指期 貨投資者適當性綜合評估的實施辦法，對自然人投資者的基本情況、相關投資經歷、財務狀況和誠信狀況等方面進行適當性綜合評估，評估其是否適合參與股指期貨交易。
期貨公司會員應當根據綜合評估情況填寫《股指期貨自然人投資者適當性綜合評估表》（見附件），期貨公司會員高級管理人員或者授權人員、業務部門負責人、營業部負責人、評估復核人、開戶經辦人、客戶開發責任人和投資者應當在綜合評估表上簽字或者蓋章。
第二十二條 綜合評估滿分為100分，其中基本情況、相關投資經歷、財務狀況、誠信狀況的分值上限分別為15分、20分、50分、15分。
對於存在不良誠信記錄的投資者，期貨公司會員應當根據情況在該投資者綜合評估總分中扣減相應的分數，扣減分數不設上限。
第二十三條 期貨公司會員應當要求投資者對綜合評估各項指標提供證明材料，未能提供證明材料的項目評分為零。
第二十四條 期貨公司會員不得為綜合評估得分在70分以下的投資者申請開立股指期貨交易編碼。
第二節 基本情況評估
第二十五條 投資者基本情況包括年齡與學歷兩個方面，評估分值上限分別為10分與5分，兩項評分相加為投資者基本情況得分。
第二十六條 期貨公司會員應當按照實名制開戶的要求核實投資者身份和年齡。投資者應當提供有效身份證明文件及復印件。
第二十七條 投資者提供的學歷或者學位證明應當為畢業證書或者學位證書等證明文件及復印件。
第三節 投資經歷評估
第二十八條 投資者投資經歷包括商品期貨交易經歷與證券交易經歷兩個方面，評估分值上限分別為20分與10分，兩項評分較高者為投資經歷得分。
第二十九條 期貨公司會員應當根據投資者的交易和風險控制等情況對其投資經歷進行評分。
第三十條 投資者應當提供加蓋相關期貨公司結算專用章的最近三年內的商品期貨交易結算單，作為商品期貨交易經歷證明。
第三十一條 投資者應當提供加蓋相關證券營業部專用章的最近三年內的股票對賬單作為證券交易經歷證明。
第四節 財務狀況評估
第三十二條 期貨公司會員應當從投資者本人的金融類資產或者年收入等方面對其財務狀況進行評估，分值上限為50分。
第三十三條 投資者可以提供本人的年收入證明文件或者近一個月內的金融類資產證明文件作為財務狀況證明。
投資者同時提供上述兩類證明文件的，期貨公司會員應當在分別評分後，取其最高得分作為投資者財務狀況評估得分，各項評分不得累加。
第三十四條 投資者金融類資產包括銀行存款、股票、基金、期貨權益、債券、黃金、理財產品（計劃）等資產。
第三十五條 對於符合金融資產特徵的其他資產，期貨公司會員應當在其制定的實施辦法中明確其具體類型和證明材料要求。
第三十六條 投資者提供的銀行存款證明應當為加蓋中國境內銀行業務章的本外幣定、活期存摺、存單等證明文件。
第三十七條 投資者提供的股票、基金、期貨權益證明應當為加蓋證券營業部專用章的對賬單、加蓋基金公司專用章的基金份額證明、加蓋期貨公司結算專用章的交易結算單作為相關資產權益證明文件。
第三十八條 投資者提供的債券資產證明應當為加蓋銀行或者證券公司專用章的國債、企業債、公司債、可轉債等證明文件。
投資者提供的黃金資產證明應當為加蓋銀行業務章的紙黃金證明文件。
投資者提供的理財產品(計劃)資產證明應當為與商業銀行、證券公司、信託公司等機構簽署的相關協議或者由上述機構出具的資產證明文件。
第三十九條 投資者提供的本人年收入證明應當為稅務機關出具的收入納稅證明、銀行出具的工資流水單或者其他收入證明。
第四十條 投資者提供的稅務機關的收入納稅證明應當為稅務登記部門出具的最近年度個人所得稅納稅單。
第四十一條 投資者提供的工資流水單應當為銀行出具的最近連續三個月以上的代發工資銀行卡入賬單、代發工資活期存摺流水等證明文件。
第四十二條 投資者提供的其他收入證明應當為當前就職單位人事部門或者勞資部門出具的加蓋公章的收入證明文件。
第五節 誠信狀況評估
第四十三條 期貨公司會員應當通過中國期貨業協會的投資者信用風險信息資料庫，查詢投資者相關信息。
第四十四條 投資者可以提供近兩個月內的中國人民銀行徵信中心個人信用報告或者其他信用證明文件作為誠信記錄的證明。
第四十五條 期貨公司會員應當通過多種渠道了解投資者誠信信息，結合投資者個人信用報告等信用證明文件和中國期貨業協會的投資者信用風險信息資料庫的信息，對投資者的誠信狀況進行綜合評估。

㈡ 滬深300期指怎樣開戶如何交易

滬深300股指期貨開戶需要在期貨公司營業部現場辦理。企業投資者申請開立股指期貨交易編碼須滿足的要求：

1. 已在期貨公司開立期貨資金賬戶。

2. 具備符合企業實際的參與金融期貨交易的內部控制、風險管理等相關制度，並提供加蓋公章的證明文件。

3. 可用資金要求：申請開立金融期貨交易編碼的前連續五個交易日，期貨保證金賬戶可用資金余額按期貨公司要求不低於人民幣 50 萬。

4. 法人投資者相關業務人員應具備參與金融期貨交易必備的基礎知識，其指定下達人必須參加中金所的知識測試，且得分必須不低於 80 分。

5. 法人投資者須具備金融期貨模擬交易經歷或者期貨交易經歷。

交易方式：採用集合競價和連續競價。

交易制度：日內交易雙向交易制度。（可買漲買跌，當日建倉即可平倉)

(2)股指期貨交易指引擴展閱讀：

1. 指數成份股的選樣空間，上市交易時間超過一個季度；非ST、*ST股票，非暫停上市股票；公司經營狀況良好，最近一年無重大違法違規事件、財務報告無重大問題；股票價格無明顯的異常波動或市場操縱；剔除其他經專家認定不能進入指數的股票。選樣標准為選取規模大、流動性好的股票作為樣本股。

2. 選樣方法為先計算樣本空間股票在最近一年（新股為上市以來）的日均總市值、日均流通市值、日均流通股份數、日均成交金額和日均成交股份數五個指標，再將上述指標的比重按2：2：2：2：1進行加權平均，然後將計算結果從高到低排序，選取排名在前300位的股票。

3. 指數以調整股本為權重。例如，某股票流通股比例（流通股本/總股本）為7%，低於10%，則採用流通股本為權數；某股票流通比例為35%，落在區間（30，40]內，對應的加權比例為40%，則將總股本的40%作為權數。

4. 指數成份股原則上每半年調整一次，一般為1月初和7月初實施調整，調整方案提前兩周公布。近一次財務報告虧損的股票原則上不進入新選樣本，除非這只股票影響指數的代表性。

5. 滬深300指數以2004年12月31日為基日，以該日300隻成份股的調整市值為基期，基期指數定為1000點，自2005年4月8日起正式發布。

6. 計算公式為：報告期指數=報告期成份股的調整市值/基日成份股的調整市值×1000

參考資料來源：網路：滬深300指數

㈢ 期指開戶的條件，要國家正文和解釋！謝謝！

期指開戶條件由券商和期貨公司確定，具體開戶條件如下，期貨公司會員只能為符合下列標準的自然人投資者申請開立股指期貨交易編碼：
（一）申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低於人民幣50萬元；
（二）具備股指期貨基礎知識，通過相關測試；
（三）具有累計10個交易日、20筆以上的股指期貨模擬交易成交記錄，或者最近三年內具有10筆以上的商品期貨交易成交記錄；
（四）不存在嚴重不良誠信記錄；不存在法律、行政法規、規章和交易所業務規則禁止或者限制從事股指期貨交易的情形。

期貨公司會員除按上述標准對投資者進行審核外，還應當按照交易所制定的投資者適當性制度操作指引，對投資者的基本情況、相關投資經歷、財務狀況和誠信狀況等進行綜合評估，不得為綜合評估得分低於規定標準的投資者申請開立股指期貨交易編碼。
期貨公司會員只能為符合下列標準的一般法人投資者申請開立股指期貨交易編碼：
（一）凈資產不低於人民幣100萬元；
（二）申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低於人民幣50萬元；
（三）具有相應的決策機制和操作流程；
（四）相關業務人員具備股指期貨基礎知識，通過相關測試；
（五）具有累計10個交易日、20筆以上的股指期貨模擬交易成交記錄；或者最近三年內具有10筆以上的商品期貨交易成交記錄；
（六）不存在嚴重不良誠信記錄；不存在法律、行政法規、規章和交易所業務規則禁止或者限制從事股指期貨交易的情形。

具體開戶流程：
（一）選擇期貨公司和經紀人
1.資本雄厚、信譽好；如國信期貨。
2.通訊聯絡工具迅捷、先進、服務質量好；
3.能主動向客戶提供各種詳盡的市場信息；
4.主動向客戶介紹有利的交易機會，有一定的專家團隊在線指導，有良好的商業形象和背景；
5.收取合理的履約保證金；
6.規定合理、透明的交易傭金；
7.能為客戶提供理想的經紀人和高端的服務；

開戶
客戶應至少具備以下條件：
（1）具有完全民事行為能力；
（2）有與進行期貨交易相適應的自有資金或者其他財產，能夠承擔期貨交易風險；
（3）有固定的住所；
（4）符合國家、行業的有關規定；
保證金。中小投資者可以等待股指期貨迷你合約的出台，預計每手幾千元門檻較低。所有金融期貨交易均屬於高收益高風險領域，請您盡量使用閑置資金投資。

股指期貨開戶需要提供以下資料：
1、銀行卡復印件或者掃描件1份
2、身份證掃描件(電子版)（如果是舊身份證，掃描正面；如果是新身份證，正反兩面都掃描）
3、個人數碼大頭照（500萬以上像素，整體上身尺寸占整個照片比例的60%），簽合同時候的正面照。

開戶所需提供資料：
個人：客戶本人的身份證原件 客戶本人的銀行卡或者存摺。
法人：營業執照（正本復印件，副本原件、復印件）、稅務登記證（復印件）、組織機構代碼證（ 原件、復印件）機構法定代表人身份證件原件或加蓋機構公章、法定代表人名章的《法人授權委託書》及開戶代理人的身份證件原件、銀行開戶許可證，機構授權的指令下單人、資金調撥人、結算單確認人的身份證件原件

㈣ 信託公司參與股指期貨交易業務指引的基本信息

中國銀行業監督管理委員會關於印發信託公司參與股指期貨交易業務指引的通知
銀監發〔2011〕70號
各銀監局，各國有商業銀行、股份制商業銀行，郵政儲蓄銀行，銀監會直接監管的信託公司：
現將《信託公司參與股指期貨交易業務指引》印發給你們，請遵照執行。
請各銀監局將本通知轉發至轄內相關銀行業金融機構。
銀監會
二○一一年六月二十七日

㈤ 信託公司參與股指期貨交易業務指引的業務指引

第一條為規范信託公司參與股指期貨交易行為，有效防範風險，根據《中華人民共和國信託法》、《中華人民共和國銀行業監督管理法》、《信託公司管理辦法》和《銀行業金融機構衍生產品交易業務管理暫行辦法》等法律法規，制定本指引。
第二條信託公司直接或間接參與股指期貨交易，應當經中國銀監會批准，並取得股指期貨交易業務資格。
信託公司參與股指期貨交易應當遵守期貨交易所有關規則。
第三條信託公司固有業務不得參與股指期貨交易。
信託公司集合信託業務可以套期保值和套利為目的參與股指期貨交易。信託公司單一信託業務可以套期保值、套利和投機為目的開展股指期貨交易。
第四條信託公司申請股指期貨交易業務資格，應當具備下列條件：
（一）最近年度監管評級達到3C級（含）以上；
申請以投機為目的開展股指期貨交易，最近年度監管評級應當達到2C級（含）以上，且已開展套期保值或套利業務1年以上。
（二）具有完善有效的股指期貨交易內部控制制度和風險管理制度。
（三）具有接受相關期貨交易技能專門培訓半年以上、通過期貨從業資格考試、從事相關期貨交易1年以上的交易人員至少2名，相關風險分析和管理人員至少1名，熟悉套期會計操作程序和制度規范的人員至少1名，以上人員相互不得兼任，且無不良記錄；
期貨交易業務主管人員應當具備2年以上直接參與期貨交易活動或風險管理的資歷，且無不良記錄。
（四）具有符合本指引第六條要求的IT系統。
（五）具有從事交易所需要的營業場所、安全防範設施和其他相關設施。
（六）具有嚴格的業務分離制度，確保套期保值類業務與非套期保值類業務的市場信息、風險管理、損益核算有效隔離。
（七）銀監會規定的其他條件。
第五條信託公司申請股指期貨業務資格，由屬地銀監局初審，報送銀監會審批。
銀監會直接監管的信託公司直接報送銀監會審批。
第六條信託公司開展股指期貨信託業務，IT系統應當符合以下要求：
（一）具備可靠、穩定、高效的股指期貨交易管理系統及股指期貨估值系統，能夠滿足股指期貨交易及估值的需要；
（二）具備風險控制系統和風險控制模塊，能夠實現對股指期貨交易的實時監控；
（三）將股指期貨交易系統納入風險控制指標動態監控系統，確保各項風險控制指標符合規定標准；
（四）信託公司與其合作的期貨公司IT系統至少鋪設一條專線連接，並建立備份通道。
第七條信託公司開展股指期貨信託業務，應當制定相應的業務流程和風險管理等制度，經公司董事會批准後執行。
第八條信託公司以套期保值、套利為目的參與股指期貨交易，應當制定詳細的套期保值、套利方案。套期保值方案中應當明確套期保值工具、對象、規模、期限以及有效性等內容；套利方案中應當明確套利工具、對象、規模、套利方法、風險控制方法等內容。
第九條信託公司風險管理部門應當對套期保值或套利交易的可行性、有效性進行充分研究、及時評估、實時監控並督促信託業務管理部門及時調整風險敞口，確保套期保值或套利交易的可行性、有效性。
第十條信託公司開展股指期貨信託業務，應當選擇適當的客戶，審慎進行股指期貨投資。
信託公司在與客戶簽訂參與股指期貨交易的信託合同前，應當了解客戶的資產情況，審慎評估客戶的誠信狀態、客戶對產品的認知水平和風險承受能力，向客戶進行充分的風險揭示，並將風險揭示書交客戶簽字確認。
第十一條信託公司開展股指期貨信託業務，應當在信託合同中明確約定參與股指期貨交易的目的、比例限制、估值方法、信息披露、風險控制、責任承擔等事項。
第十二條信託公司、託管機構應當根據交易所的相關規定，確定信託資金參與股指期貨交易的交易結算模式，明確交易執行、資金劃撥、資金清算、會計核算、保證金存管等業務中的權利和義務，建立資金安全保障機制。
第十三條信託公司在開展股指期貨信託業務時，應當依據法律法規規定和信託文件約定，及時、准確、完整地進行信息披露。
信託公司應當在信託資產管理報告中充分披露參與股指期貨交易的有關情況，如投資目的、持倉情況、損益情況等，並充分說明投資股指期貨對信託資產總體風險的影響情況以及是否符合既定的投資目的。
第十四條信託公司集合信託計劃參與股指期貨交易，應當遵守下列規則：
（一）信託公司集合信託計劃參與套期保值交易時，在任何交易日日終持有的賣出股指期貨合約價值總額不得超過集合信託計劃持有的權益類證券總市值的20%；在任何交易日日終持有的買入股指期貨合約價值總額不得超過信託資產凈值的10%。
（二）信託公司集合信託計劃參與股指期貨交易須符合交易所相關規則。
（三）信託公司集合信託計劃參與股指期貨交易時，在任何交易日日終所持有的權益類證券市值和買入股指期貨合約價值總額的合計價值，應當符合信託文件關於權益類證券投資比例的有關約定。
（四）銀信合作業務視同為集合信託計劃管理。
（五）結構化集合信託計劃不得參與股指期貨交易。
第十五條信託公司單一信託參與股指期貨交易，在任何交易日日終持有股指期貨的風險敞口不得超過信託資產凈值的80%，並符合交易所相關規則。
第十六條因證券期貨市場波動、信託規模變動等信託公司之外的原因致使股指期貨投資比例不符合規定的，在該情形發生之日起2個工作日內，信託公司應當向銀監會或屬地銀監局報告，並應當在10個工作日內調整完畢。調整完畢後2個工作日內應當再次向銀監會或屬地銀監局報告。
第十七條信託公司股指期貨信託業務終止的，應當在清算結束後3個工作日內申請注銷股指期貨交易編碼，並在5個工作日內向銀監會或屬地銀監局報告。
第十八條信託公司開展股指期貨信託業務選擇的合作保管銀行應具備下列條件：
（一）具有獨立的資產託管業務部門，配備熟悉股指期貨業務的專業人員；
（二）有保管信託財產的條件；
（三）有安全高效的針對股指期貨業務的清算、交割和估值系統；
（四）有滿足保管業務需要的場所、配備獨立的監控系統；
（五）銀監會規定的其他條件。
第十九條信託公司開展股指期貨交易業務選擇的合作期貨公司應當具備下列條件：
（一）按照中金所的會員分級制度，具備全面結算會員或者交易結算會員資格；
（二）最近年度監管評級達到B級（含）以上；
（三）具備二類或二類以上的技術資格；
（四）有與業務規模相匹配的風險准備金余額。
第二十條信託公司開展股指期貨信託業務時，應當親自處理信託事務，自主決策。信託文件事先另有約定的，信託公司可以聘請第三方為信託業務提供投資顧問服務。
第二十一條前條所稱投資顧問，應當滿足以下條件：
（一）依法設立，沒有重大違法違規記錄；
（二）實收資本金不低於人民幣1000萬元；
（三）有合格的股指期貨投資管理和研究團隊，團隊主要成員通過證券、期貨從業資格考試，在業內具有良好的聲譽，無不良從業記錄，並有可追溯的證券或期貨投資管理業績證明；
（四）有健全的業務管理制度、風險控制體系、規范的後台管理制度和業務流程；
（五）有固定的營業場所和與所從事業務相適應的軟硬體設施；
（六）銀監會規定的其他條件。
第二十二條信託公司應當就第三方投資顧問管理團隊的基本情況、從業記錄和過往業績等開展盡職調查。信託公司應當制定第三方顧問選聘規程，並向銀監會或其派出機構報告。
第二十三條信託公司聘請第三方開展股指期貨交易時，要做好交易實時監控和與第三方的即時風險通報。信託公司應該建立與第三方的多渠道聯系方式，保證能夠即時傳達風險指令，並具有盤中按照凈值管理要求進行自主調倉的管理能力。
第二十四條信託公司開展股指期貨交易信託業務不得有以下行為：
（一）以任何方式承諾信託資金不受損失，或者以任何方式承諾信託資金的最低收益；
（二）為股指期貨信託產品設定預期收益率；
（三）利用所管理的信託財產為信託公司，或者為委託人、受益人之外的第三方謀取不正當利益或進行利益輸送；
（四）從事內幕交易、操縱股指期貨價格及其他違法違規活動；
（五）法律法規和銀監會、中金所及其他監管機構禁止的其他行為。
第二十五條本指引實施前，信託公司已開展的信託業務未明確約定可以參與股指期貨交易的，不得投資股指期貨。變更合同投資股指期貨的，應按照約定的方式取得委託人（受益人）的同意，同時對相關後續事項做出合理安排。
第二十六條本指引由銀監會負責解釋。
第二十七條本指引自印發之日起施行。

㈥ 怎麼炒股指期貨

1、參與前，做好熱身，熟讀股指期貨技術書籍，掌握各種技術指標、技術圖形和諳知各種趨勢專理論。
2、做股指股屬貨沒有股評薦股， 不能全靠自己研判，平時要密切關注宏觀形勢和基本面。
3、短線操作時，如果判斷正確，方向做對，應不忘止盈，落袋為安。錢天天都有賺的，期貨不能使你一口吃個胖子。有時你十次賺的錢，一次就會虧光。
4、入場下單時，三思而行，記莫像買股票一樣隨意。下單前自己三問：一問自己是盲目沖動嗎？二問是不是機構騙線？三問自己有沒有風險承受力。隨意性會便你虧得很大。
5、下單時要設立好止損位，特別是短線操作，當判斷失誤，方向做反應堅決平倉止損。
6、每每當你感覺良好做得很順手時，那正是趨勢正朝你期待的方向進展，在這種良好感覺忿圍下，就可以考慮做中長線。
7、每每當你感覺不好很背時， 最好離場休息。因為這時你主觀意向同趨勢相悖，可能你反向操作時，會左右挨耳光，等待是理性判斷的休閑會所。
8、隨時觀察政策動向，做股指期貨切忌和政策較勁，股指期貨趨勢一定和政策導向正相關，倘若背道而馳，必然走向深淵。

㈦ 證券投資基金參與股指期貨交易指引的證監會公告

中國證券監督管理委員會公告
〔2010〕13 號
現公布《證券投資基金參與股指期貨交易指引》，自公布之日起施行。
中國證券監督管理委員會
二○一○年四月二十一日
附件：證券投資基金參與股指期貨交易指引.doc

㈧ 證券投資基金參與股指期貨交易指引的交易指引

第一條 為規范證券投資基金（以下簡稱基金）參與股指期貨交易的行為，防範投資風險，保護基金份額持有人的合法權益，根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律法規，制定本指引。
第二條 本指引所稱股指期貨，是指由中國證監會批准，在中國金融期貨交易所上市交易的以股票價格指數為標的的金融期貨合約。
第三條 基金參與股指期貨交易，應當根據風險管理的原則，以套期保值為目的，並按照中國金融期貨交易所套期保值管理的有關規定執行。保本基金及中國證監會批準的特殊基金品種除外。
第四條 股票型基金、混合型基金及保本基金可以按照本指引參與股指期貨交易，債券型基金、貨幣市場基金不得參與股指期貨交易。
第五條 基金參與股指期貨交易，除中國證監會另有規定或批準的特殊基金品種外，應當遵守下列要求：
（一）基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的10%。
（二）開放式基金在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和,不得超過基金資產凈值的95%。
其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、權證、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等。
（三）基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%。
基金管理公司應當按照中國金融期貨交易所要求的內容、格式與時限向交易所報告所交易和持有的賣出期貨合約情況、交易目的及對應的證券資產情況等。
（四）基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關於股票投資比例的有關約定。
（五）基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的20%。
（六）開放式基金（不含ETF）每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。
（七）封閉式基金、ETF每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於交易保證金一倍的現金。
（八）保本基金參與股指期貨交易不受上述第（一）項至第（七）項的限制，但應當符合基金合同約定的保本策略和投資目標，且每日所持期貨合約及有價證券的最大可能損失不得超過基金凈資產扣除用於保本部分資產後的余額。擔保機構應當充分了解保本基金的股指期貨交易策略和可能損失，並在擔保協議中作出專門說明。
（九）法律法規、基金合同規定的其他比例限制。
因證券期貨市場波動、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述要求的，基金管理人應當在10個交易日之內調整完畢。
第六條 本指引施行前已經獲得中國證監會核準的基金，基金管理人應當根據法律法規、基金合同和本指引的有關要求，決定是否參與股指期貨交易。擬參與股指期貨交易的，基金管理人應當在基金合同中明確相應當的投資策略、比例限制、信息披露方式等，並履行相應程序。
第七條 本指引施行後申請募集的基金，擬參與股指期貨交易的，應當在基金合同、招募說明書、產品方案等募集申報材料中列明股指期貨交易方案等相關內容。
第八條 基金應當在季度報告、半年度報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，並充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。
第九條 基金管理公司和託管銀行應當充分了解股指期貨的特點和各種風險，真正從保護基金份額持有人利益的角度出發，以審慎的態度對待基金參與股指期貨交易的問題。基金管理公司擬運用基金財產參與股指期貨交易的，應當根據公司自身的發展戰略和總體規劃，綜合衡量現階段的風險管理水平、技術系統和專業人員准備情況，審慎評估參與股指期貨交易的能力，科學決策參與股指期貨交易的廣度和深度，並將相關投資決策流程和風險控制制度等報公司董事會批准。
第十條 基金管理公司應當針對股指期貨交易制訂嚴格的授權管理制度和投資決策流程，確保研究分析、投資決策、交易執行及風險控制各環節的獨立運作，並明確相關崗位職責。此外，應當建立股指期貨交易決策部門或小組，並授權特定的管理人員負責股指期貨的投資審批事項。
第十一條 基金管理公司和託管銀行應當強化內部控制制度，完善風險管理系統，做好人員、制度、業務流程、技術系統等方面的培訓和准備工作,並在上報基金募集申請等相關材料時附上相關制度及准備情況的說明。
第十二條 基金管理公司在參與股指期貨交易的過程中，應當根據有關法律法規的要求，規范運作，不得從事內幕交易、操縱證券及期貨價格、進行利益輸送及其他不正當的交易活動。
第十三條 基金管理公司、基金託管銀行應當根據中國金融期貨交易所的相關規定，確定基金參與股指期貨交易的交易結算模式，明確交易執行、資金劃撥、資金清算、會計核算、保證金存管等業務中的權利和義務，建立資金安全保障機制。基金託管銀行應當加強對基金參與股指期貨交易的監督、核查和風險控制，切實保護基金份額持有人的合法權益。
第十四條 本指引自公布之日起施行。

㈨ 信託公司參與股指期貨交易業務指引的介紹

為規范信託公司參與股指期貨交易行為，根據《中華人民共和國信託法》《中華人民共和國銀行業監督管理法》《信託公司管理辦法》和《銀行業金融機構衍生產品交易業務管理暫行辦法》等法律法規，制定《信託公司參與股指期貨交易業務指引》。該《業務指引》於2011年6月27日由中國銀行業監督管理委員會以銀監發〔2011〕70號印發。《業務指引》共27條，自印發之日起施行。

㈩ 股指期貨投資者適當性制度操作指引（試行）的第二章

第二章 股指期貨投資者適當性標准操作要求
第一節 可用資金要求
第四條 期貨公司會員為投資者向交易所申請開立交易編碼，應當確認該投資者前一交易日日終保證金賬戶可用資金余額不低於人民幣50萬元。
第五條 投資者保證金賬戶可用資金余額以期貨公司會員收取的保證金標准作為計算依據。
第二節 知識測試要求
第六條 期貨公司會員應當從保護投資者合法權益的角度出發，測試投資者是否具備參與股指期貨交易必備的知識水平。
第七條 一般法人投資者的指定下單人、結算單確認人、資金調撥人及自然人投資者本人應當參加測試，不得由他人替代。
第八條 期貨公司會員應當根據交易所統一編制的試卷對投資者進行測試。測試試卷及答案通過交易所系統統一下發至期貨公司會員。
交易所更新測試試卷的，期貨公司會員應當使用更新後的試卷對投資者進行測試。
第九條 期貨公司會員客戶開發人員不得兼任開戶知識測試人員。
第十條 測試完成後，開戶知識測試人員對試卷進行評分。開戶知識測試人員和投資者應當在測試試卷上簽字。
第十一條 期貨公司會員不得為測試得分低於80分的投資者申請開立股指期貨交易編碼。
第十二條 期貨公司會員應當加強對投資者的培訓和指導，對於未能通過測試的投資者，期貨公司會員可以在繼續培訓後再組織其參加測試。
第十三條 期貨公司會員為投資者向交易所申請開立交易編碼的時間距投資者通過知識測試的時間不得超過二個月。
第三節 交易經歷要求
第十四條 期貨公司會員為自然人投資者和一般法人投資者向交易所申請開立交易編碼，應當確認該投資者具備股指期貨模擬交易經歷或者商品期貨交易經歷。
第十五條 投資者在期貨公司會員為其向交易所申請開立交易編碼前一交易日日終應當具有累計10個交易日、20筆以上的股指期貨模擬交易成交記錄。一筆委託分次成交的視為一筆成交記錄。
期貨公司會員應當從交易所查詢投資者模擬交易數據，並根據查詢結果對投資者的模擬交易經歷進行認定。
第十六條 投資者商品期貨交易經歷應當以加蓋相關期貨公司結算專用章的最近三年內商品期貨交易結算單作為證明，且具有10筆以上的成交記錄。
第四節 一般法人及特殊法人投資者的特殊要求
第十七條 一般法人投資者申請開戶，凈資產應當不低於人民幣100萬元。投資者應當提供加蓋公章的上一年度資產負債表或者距申請開戶日期不超過三個月的月度資產負債表作為凈資產證明。
第十八條 一般法人投資者申請開戶，應當具備符合企業實際的參與股指期貨交易的決策機制和操作流程，並提供加蓋公章的證明文件。決策機制應當包括決策的主體與決策程序，操作流程應當明確業務環節、崗位職責以及相應的制衡機制。
第十九條 特殊法人投資者申請開戶，應當提供相關監管機構、主管機關的批准文件或者證明文件。
第五節 其他要求
第二十條 期貨公司會員不得為證券、期貨市場禁入者以及法律、行政法規、規章和交易所業務規則禁止從事股指期貨交易和存在嚴重不良誠信記錄的投資者申請開立股指期貨交易編碼。