㈠ 1、某日倫敦外匯市場上即期匯率為1英鎊等於1.6955/1.6965美元，3個月遠期點數是60/50點，求3個月遠期匯率
3個月遠期匯率1英鎊=(1.6955-0.0060)/(1.6965-0.0050)=1.6805/1.6915
遠期點數前大後小,為貼水,即減,小減大,大減小。
遠期匯率也稱期匯匯率，是交易雙方達成外匯買賣協議，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。 遠期匯率到了交割日期，由協議雙方按預訂的匯率、金額進行交割。遠期外匯買賣是一種預約性交易，是由於外匯購買者對外匯資金需在的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。
遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式可以發現：A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌，只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率；同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有 用。
㈡ 倫敦外匯市場即期匯率為GBP/USD=1.5360/80，3個月遠期匯水200/190，倫敦市場年利率6%，紐約市場年利率4%
1.5160/90，美元升水
遠期買賣價差一定擴大，因此匯水如果是大數/小數，就用即期匯率減去匯水，反之則加
這個題目不是很清楚，閑置美元要去投資英鎊嗎？如果是，
按照即期匯率買入，3個月後英鎊貶值，會虧損：
3500000*(1-1.5121/1.5380)=58940美元
按照即期匯率買入英鎊，同時賣出3個月遠期英鎊，會虧損：
3500000*(1-1.5160/1.5380)=50065美元
㈢ 如果倫敦市場利率為8%，紐約市場利率為6%，倫敦外匯市場的即期匯率為£1=$2.0040/2.0050，一年期標出
一年期標出200/190.求1、掉期成本（年）率。2、套利者如何套匯，可獲利多少？
1、掉期率是即期與遠期之間的差額年率.即即期與遠期的價格變動率.一般在套利等活動中,由於即期與遠期之間的匯率變動而產生的交易損失就是掉期成本. 所以，你懂了訕。
2、理解套期保值的含義。
要保證獲利，先賣，後買入平倉。本金（遠期匯率銀行賣出價-即期匯率銀行買入價）即可。
㈣ 如果倫敦外匯市場即期匯率GBP/USD=1.9581那麼美元的即期匯率是多少
美元有一個美元指數 這就是你說美元的即期匯率 跟英鎊雖然有點關系 但是,不是你想像中的那種.
㈤ 倫敦外匯市場上即期匯率為1英鎊等於108955/108984美元,3個月遠期貼水
該題目應該是1英鎊的即期匯率等於1.8955/1.8984，
遠期貼水50/90，既然是貼水，貼水點就應該是-90/-50，而不是50/90，只有升水掉期點才會是50/90。
重新定義一下題目，即期市場GBP/USD=1.8955/1.8984，掉期點為90/50(左大右小表示貼水)，遠期匯率GBP/USD=1.8865/1.8934。客戶買入3個月遠期英鎊，需要用銀行賣出價1.8934，100*1.8934=189.34萬美元。
客戶需要支付189.34萬美元。
㈥ 如果倫敦外匯市場上的即期匯率為1=1.52
（B）美元貼水0.76美分
利率高的貨幣美元貼水，1.52*2%/4=0.0076
㈦ 某日倫敦外匯市場上即期匯率為1英鎊等於1.6955/1.6965，三個月遠期貼水50/60點，求三個月的遠期匯率
3個月遠期匯率，1英鎊=(1.6955-0.0060)/(1.6965-0.0050)=1.6805/1.6915
遠期點數前大後小，為貼水，即減，小減大，大減小。
遠期匯率也稱期匯匯率，是交易雙方達成外匯買賣協議，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。 遠期匯率到了交割日期，由協議雙方按預訂的匯率、金額進行交割。遠期外匯買賣是一種預約性交易，是由於外匯購買者對外匯資金需在的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。
遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式可以發現：A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌，只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率；同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有 用。
㈧ 如果紐約市場上年利率為8%，倫敦市場的年利率為6%，倫敦外匯市場的即期匯率為GBP1
（1）求3個月的遠期匯率：GBP1=USD（1.6025-0.0040）/（1.6045-0.0030）=1.5985/1.6015
遠期貼水，即英鎊貼水，遠期美元升值，由於即期英鎊利率相對較低，又英鎊貼水，即利率高的貨幣遠期反而升值，也就是套利者在獲取利差的同時，還能夠獲得匯率變化的收益。
（2）根據以上分析，英鎊持有者投資在紐約市場有利。假定匯率不變，即期兌換成美元，投資三個月，收回後再兌換美元，減去英鎊投資機會成本，在不考慮買入價和賣出價情況下獲利收益率2%，即為：100000*2%/4=500英鎊
（3）投資者採用掉期交易來規避外匯風險，即期英鎊兌換成美元，進行三個月投資，同時出售美元三個月投資本利的遠期，到期時美元投資本利收回，履行遠期合同，出售獲得英鎊，減去英鎊投資機會成本，即為凈收益：
100000*1.6025*（1+8%/4）/1.6015-100000*（1+6%/4）=563.69英鎊
㈨ 倫敦外匯市場上的即期匯率行市為1美元=1.2278/1.2318瑞士法郎,1英鎊=1.8009/1.8049美元
1美元等於1.2278瑞郞， 那麼一瑞郞等於1/1.2278美元=0.8145美元， 1英鎊等於1.8009美元。
用1.8009除以0.8145等於2.2110
㈩ 假設倫敦外匯市場上的即期匯率為一英鎊等於1.3235美元三個月的遠期外匯升水為
即期匯率為1英鎊=1.4608美元,3個月美元遠期外匯升水0.51美分.美元升水,即英鎊貼水,匯率下降,3個月遠期匯率:1英鎊=(1.4608-0.0051)美元=1.4557美元