上海期貨漲停跌停製度

『壹』 期貨漲停跌停各是多少百分比

商品期貨漲跌停板因品種而異，一般在3%-6%。

期貨跟股票一樣，期貨交易也是有漲跌停限制的。一般每個期貨品種不同漲跌停限制也不同。期貨也實行漲跌停板制度，商品期貨漲跌停板因品種而異，一般在3%-6%，股指期貨漲跌停板為10%。

漲跌停板的幅度有百分比和固定數量兩種形式。如上海金屬交易所的銅、鋁漲跌停板幅度為3%，漲跌停板的絕對幅度隨上日結算價而變動；而鄭州商品交易所綠豆合約則是以昨日結算價為基準，上下波動1200元噸作為漲跌停板幅度。

期貨漲跌停版制度，是指由交易所制定各上市期貨合約的每日最大價格波動幅度，超過這個幅度的報價將被視為無效，不能成交。

(1)上海期貨漲停跌停製度擴展閱讀：

漲跌停板制度對於期貨市場的健康安全運行具有重要意義。

一、有利於整個期貨市場的風險防控。

我國期貨交易實施保證金制度，買入或賣出一定數量的某種期貨，就必須保證保證金賬戶內有足夠滿足要求的保證金。期貨交易所保證金的收取是分級進行的。

會員保證金是期貨交易所向會員收取的，客戶保證金是期貨經紀公司向客戶收取的，收取比例要高於期貨結算所對會員收取保證金的水平。漲跌停板制度鎖定了單一交易日內可能出現的最大浮動盈虧和平倉盈虧，

為交易所及會員單位設置初始保證金水平和維持保證金水平提供了客觀准確的依據，期貨公司可以提前對可能出現保證金不夠的客戶進行監視，並及時通知客戶。因此漲跌停板制度有利於整個期貨市場的風險防控。

二、有利於防止金融期貨市場出現過度投機。

在漲跌停板出現時，市場上的投資者可以先冷靜下來，有利於市場投機情緒的下降。

三、更有利於保護普通投資者。

當投資者的期貨賬戶內保證金余額不足時，期貨公司就有權對投資者的持倉進行強平。漲跌停板制度的存在使得投資者可以清楚地將日內的最大損失鎖定在一定的范圍之內，提前備足保證金，就能避免因為被強行平倉而造成的損失。

『貳』 股票和期貨有漲停和跌停板，漲停和跌停是如何確定的

昨天收盤時的價格作為0基準，漲10%就叫漲停板，跌10%就叫跌停板，跌停板時你買多少都能買到，因為90%以上都是明天繼續跌，所以沒人買，漲停板你就得排隊買了，不過散戶基本買不到，因為是購買訂單的金額多少來決定買賣的先後的，再者，股票都有慣性作用，今天漲停板，明天70%會繼續漲，所以很少有人賣..

『叄』 股指期貨中什麼是漲停價和跌停價

介紹一下我國股票交易規則中的漲跌停板制 ,漲停價和跌停價就是根據這個規定來的. 漲跌停板制度源於國外早期證券市場，是證券市場上為了防止交易價格的暴漲暴跌，抑制過度投機現象，對每隻證券當天價格的漲跌幅度予以適當限制的一種交易制度，即規定交易價格在一個交易日中的最大波動幅度為前一交易日收盤價上下百分之幾，超過後停止交易。
我國證券市場現行的漲跌停板制度是1996年12月13日發布、1996年12月26日開始實施的。制度規定，除上市首日之外，股票（含A、B股）、基金類證券在一個交易日內的交易價格相對上一交易日收市價格的漲跌幅度不得超過10％，超過漲跌限價的委託為無效委託。

『肆』 請問一般期貨漲跌停板後怎麼操作

這個得看K線形態，如果形態牌振盪，那麼最好當天平倉，第二天有可能是再拉一把就跌回來，也有可 能是直接低開。如果趨勢好，那麼第二天還是再拉升，看分時圖沒什麼意義。

上海交易所的風控規則是根據風險變化的，現在上海交易所的停板為5%，7%，9%意思是平常漲跌停都為5%，連續同方向（漲停、跌停）第2個停板為7%，第三個為9%，3個停板後休市一天。

期貨交易所實行漲跌停板制度，由交易所制定各期貨合約的每日價格最大波動幅度。當某期貨合約以漲跌停板價格成交時，成交撮合實行平倉優先和時間優先的原則，但平當日新開倉位不適用平倉優先的原則。

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期貨交易必須在期貨交易所內進行。期貨交易所實行會員制，只有會員方能進場交易。那些處在場外的廣大客戶若想參與期貨交易，只能委託期貨經紀公司代理交易。所以，期貨市場是一個高度組織化的市場，並且實行嚴格的管理制度，期貨交易最終在期貨交易所內集中完成。

期貨交易實行保證金制度，也就是說交易者在進行期貨交易時只需繳納少量的保證金，一般為成交合約價值的5%-10%，就能完成數倍乃至數十倍的合約交易，期貨交易的這種特點吸引了大量投機者參與期貨交易。

期貨交易具有的以少量資金就可以進行較大價值額的投資的特點，被形象地稱為「杠桿機制」。期貨交易的杠桿機制使期貨交易具有高收益高風險的特點。

『伍』 期貨的漲停跌停

一幫不懂裝懂的人濫竽充數在這里誤人子弟，不知道腦子怎麼想的？！每個品種的漲跌停板幅度是不同的，銅的是4%、5%、6%循環，連續三個停板就停盤一天。當天的漲跌停板幅度是根據前一交易日的結算價（加權平均價）計算的，即：今天的漲停板價格=前一交易日的結算價+（前一交易日的結算價×漲停板幅度）；今日的跌停板價格=前一交易日的結算價-（前一交易日的結算價×跌停板幅度）。

『陸』 上海期貨漲停,原來的空單可以平嗎

可以。

如果期貨漲停多單想開倉很難，平倉卻很容易。因為後買有很多排隊的買單等著成交，但是考慮到後續期貨走勢看漲，一般人不會選擇平倉，而會繼續持有。空單想開倉很容易，想平倉卻很難，這時候想方設法的要買進來，以防第二天擴大損失。

如果期貨跌停開空單只能是委託掛單，掛單是無法成交的，想空單平倉卻輕而易舉，很多人在排隊賣掉， 但是這時候考慮到方向還會繼續向下，可以繼續持有空單。如果是開多單，卻可以輕易成交，但是市場賣單很多，很容易第二日的虧損。

如果是持有多單，這時候已經到了當日最大虧損，想平單是很難成交的。如果是開多單，卻可以輕易成交，但是市場賣單很多，很容易第二日的虧損。

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在期貨交易中發生強行平倉的原因較多，譬如未及時追加交易保證金、違反交易頭寸限制等違規行為、政策或交易規則臨時發生變化等。

而在規范的期貨市場上，最為常見的當屬因交易保證金不足而發生的強行平倉。在交易過程中，期貨交易所按規定採取強制平倉措施，其發生的平倉虧損，由會員或承擔。

『柒』 什麼是漲跌停板制度

你好，

你好，漲跌停板制度又稱為每日價格最大波動限制制度。是指期貨合約在一個交易日的交易價格波動不得高於或低於以上一交易日結算價為基準的規定漲跌幅度，超出的報價將視為無效。

【舉例】

本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策。

『捌』 國內期貨的漲停跌停是不是和股票一樣,只是中國特色

不是，期貨沒什麼特色地方

『玖』 為什麼股市有漲停和跌停這個機制

因為漲跌停是中國股市獨有的特點，國外的股市是沒有漲停跌限制的，可以說這也是因為中國股市獨有的構成所以才會有這樣的限制！
如果說T+1是限制散戶的話，那麼漲停的限制一定是限制機構的，最大的限制無非就是讓機構不能隨心所欲的操縱個股，使得他們的成本加大，周期加長，從而不能達到爆炒的目的！
 對於中國股市裡的股民而言，追漲殺跌是常態，喜歡炒作和短線博弈是特點，那麼漲跌幅如果沒有限制就會造成追漲殺跌的升級，引發不必要的風險，對於股民自身的利益損害也是極大的！大家都知道主力坐莊的過程往往是在底部區域吸籌，高位借利好出貨，而散戶則是反著來的，底部出利空了忍受不住虧損開始割肉，高位出利好了看不得別人賺錢，自己也開始高位接盤買入，如果沒有漲跌幅的限制，那麼散戶們高買低賣的幅度就會被拉到，損失也會非常慘痛！
因此在中國的股市裡，漲跌幅的限制是針對機構的，而T+1的操作才是針對散戶的！以目前70%的資金為個人投資者的A股而言，可以說是一種保護機制吧！避免的就是散戶遭到主力更進一步的割韭菜，把這樣的傷害有序的降低一些！