① 如何看股指期貨和現貨之間的期現差
期貨對比現貨升水：投資者看好後市
期貨對比現貨貼水：投資者看空後市
② 股指期貨期現套利是什麼意思
賣出股指期貨買入一攬子的滬深300指數股票，或者買入股指期貨用融券方式賣出一攬子的滬深300指數股票。一般來說滬深300指數和股指期貨之間價差小於60，套利就很難獲得盈利。
③ 請教高手,要做股指期貨期現套利研究,用上證50ETF,上證180ETF,深證100ETF復制滬深300指數,應該用哪些數據呢
我做過類似的套利模型，用75%上證180etf和25%深證100etf和股指期貨做對沖
但是跟蹤誤差一直很大，不是很理想最後放棄
推出300etf的目的就在於此
如果要寫論文的話，你可以導出每天的50,180,100，300
然後 50*x+180*y+100*z=300
用每天的值，得出x，y，z相對合理的配置比例
④ 如何利用股指期貨進行期現套利
期現套利是指某種期貨合約，當期貨市場與現貨市場在價格上出現差距，從而利版用兩個市場的價權格差距，低買高賣而獲利。理論上，期貨價格是商品未來的價格，現貨價格是商品目前的價格，按照經濟學上的同一價格理論，兩者間的差距，即"基差"(基差=現貨價格-期貨價格)應該等於該商品的持有成本。一旦基差與持有成本偏離較大，就出現了期現套利的機會。其中，期貨價格要高出現貨價格，並且超過用於交割的各項成本，如運輸成本、質檢成本、倉儲成本、開具發票所增加的成本等等。 期現套利主要包括正向買進期現套利和反向買進期現套利兩種。
期現套利對於股指期貨市場非常重要。
一方面，正因為股指期貨和股票市場之間可以套利，股指期貨的價格才不會脫離股票指數的現貨價格而出現離譜的價格。期現套利使股指價格更合理，更能反映股票市場的走勢。
另一方面，套利行為有助於股指期貨市場流動性的提高。套利行為的存在不僅增加了股指期貨市場的交易量，也增加了股票市場的交易量。市場流動性的提高，有利於投資者交易和套期保值操作的順利進行。
⑤ 同花順股指期貨的期現差如何計算出來的
期貨價格與現貨指數的差值。比如上證50期貨與上證50指數的差，一下就可以計算出來了。
⑥ 如何看股指期貨和現貨之間的期現差
你不做套利的話，就沒什麼用。
⑦ 股指期貨對現貨市場的波動性從方差標准差方向怎麼研究
點位啊，同花順有的，鍵入滬深300就可以，樓主影響都寫了數據沒找到？那怎麼分析的貼水升水的？
⑧ 如何實現股指期貨期現套利
期現套利是指某種期抄貨合約，當期貨市場與現貨市場在價格上出現差距，從而利用兩個市場的價格差距，低買高賣而獲利。理論上，期貨價格是商品未來的價格，現貨價格是商品目前的價格，按照經濟學上的同一價格理論，兩者間的差距，即"基差"(基差=現貨價格-期貨價格)應該等於該商品的持有成本。一旦基差與持有成本偏離較大，就出現了期現套利的機會。其中，期貨價格要高出現貨價格，並且超過用於交割的各項成本，如運輸成本、質檢成本、倉儲成本、開具發票所增加的成本等等。 期現套利主要包括正向買進期現套利和反向買進期現套利兩種。
期現套利對於股指期貨市場非常重要。
一方面，正因為股指期貨和股票市場之間可以套利，股指期貨的價格才不會脫離股票指數的現貨價格而出現離譜的價格。期現套利使股指價格更合理，更能反映股票市場的走勢。
另一方面，套利行為有助於股指期貨市場流動性的提高。套利行為的存在不僅增加了股指期貨市場的交易量，也增加了股票市場的交易量。市場流動性的提高，有利於投資者交易和套期保值操作的順利進行。
⑨ 股指期貨中的「期現差」是什麼意思
期現差，其實按字面意思還是很簡單的期貨和現貨的差價
現貨是指滬深300字數現在是多少吧，IF合約都是期貨來的。
你理解的現貨和我理解的現貨不一樣呢。我理解的現貨就是現在滬深300的點位，與IF裡面的沒關