A. 誰能給個股指期貨套期保值的例題啊！
要不LZ參考一下這個？股指期貨之所以具有套期保值的功能，是因為在一般情況下，股指期貨的價格與股票現貨的價格受相同因素的影響，從而它們的變動方向是一致的。因此，投資者只要在股指期貨市場建立與股票現貨市場相反的持倉，則在市場價格發生變化時，他必然會在一個市場上獲利而在另一個市場上虧損。通過計算適當的套期保值比率可以達到虧損與獲利的大致平衡，從而實現保值的目的。例如，在2006年11月29日，某投資者所持有的股票組合（貝塔系數為1）總價值為500萬元，當時的滬深300指數為1650點。該投資者預計未來3個月內股票市場會出現下跌，但是由於其股票組合在年末具有較強的分紅和送股潛力，於是該投資者決定用2007年3月份到期的滬深300股指期貨合約（假定合約乘數為300元/點）來對其股票組合實施空頭套期保值。假設11月29日IF0703滬深300股指期貨的價格為1670點，則該投資者需要賣出10張（即500萬元/（1670點*300元/點））IF0703合約。如果至2007年3月1日滬深300指數下跌至1485點，該投資者的股票組合總市值也跌至450萬元，損失50萬元。但此時IF0703滬深300股指期貨價格相應下跌至1503點，於是該投資者平倉其期貨合約，將獲利（1670-1503）點*300元/點*10=50.1萬元，正好彌補在股票市場的損失，從而實現套期保值。相反，如果股票市場上漲，股票組合總市值也將增加，但是隨著股指期貨價格的相應上漲，該投資者在股指期貨市場的空頭持倉將出現損失，也將正好抵消在股票市場的盈利。需要提醒投資者注意的是，在實際交易中，盈虧正好相等的完全套期保值往往難以實現，一是因為期貨合約的標准化使套期保值者難以根據實際需要選擇合意的數量和交割日；二是由於受基差風險的影響。
B. 股指期貨計算題
那個當天盈虧的具體計算上次已經寫了，你也看到了。現在用通俗的話語來解釋你的問題，希望你這次能看懂。 你的第一個問題： 但是交易這么多的時候怎麼把這些交易量帶進去？ 答：這個很簡單，我們把總公式分兩步來分解， 其中第一部是∑[（賣出價-當日結算價）*賣出量]+∑[（當日結算價-買入成交價)]*買入量，這個是平倉盈虧計算。所以不論你當日交易多少筆，只要是賣出的，就套入第一個，買入的就套入第二個，∑是加總的意思，這個應該你會懂的吧。 第二部是(上一交易日結算價-當日結算價)*(上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量）這相當於歷史持倉盈虧計算，這是把所有的賣出量匯總-匯總買入量。 問題二、收盤價和結算價，開盤價的區別是什麼 答：收盤價就是跟股票那個收盤一樣，是最後一筆成交的；結算價就不一樣了，它分交易日的結算和交割日的結算，因為它是期指結算的最終價格，你的盈虧是跟它關聯的，跟收盤價無關，這里強調一下，各國對於最後交割日的結算價計算是不同的，如CME是用結算日的開盤價，香港用的是最後交易日現貨恆指每5分鍾價格的平均值。
C. 股指期貨套期保值計算題
你沒有理解題意。「某投資者持有價值為1億元人民幣的市場組合」就是說1億的現貨。
D. 關於股指期貨計算題
該投資者此時買進同樣的期貨合約50手,在合約到期前平倉...樓主，這句話是有問題的，應該是買入平倉6月份合約50手就可以了。盈虧計算為：300*15*50-20*8000=65000
E. 關於股指期貨套期保值的計算題
跌幅是指數的跌幅，滬深300指數涵蓋了300支股票，而你的股票組合只有少數幾種股票，走勢不可能相同，所以就需要一個β系數將這兩種組合確定一個關系
這個β系數就是一個相關系數，就是你的股票組合和指數走勢的相關性
就拿這個0.9的β系數來說，指數漲了100點，按0.9算你的股票組合就會漲90點
這個β系數是個近似值，不可能百分百准確
F. 請教：股指期貨空頭套期保值題
先回答第一個問題：（這里為何不是除以3.18日期貨的現價2700，將來要從期貨上平倉）
套期保值需要具備的第一個條件就是——期貨合約數量的確定應保證期貨與現貨頭寸的價值變動大體相當。因為假設相同數量的期現價格變動大體相當，所以只要保證期貨與現貨數量上相等，就可。
本題目中，股指期貨對應的現貨是滬深300指數。要先算出現貨的數量，即上文中的100000000/（2300*300）=145份。
G. 股指期貨空頭套期保值計算問題
滬深300指數現貨報價為3324點，2010年9月到期（9月17日到期）的滬深300股指期貨合約報價為3400點
期限差距怎麼會這么多？遠期的
書有的時候也會犯錯
H. 股指期貨計算題，急！！！！！要公式及過程
12月份股指期貨理論價格=S(t)*[1+(r-d)*(T-t)/365]
此題中，S(t)=1953.12, r=4.8%, d=2.75%, 而時間段為11月19到12月19，正好為一個月，所以(T-t)/365可以直接用1/12替代
∴ 12月份股指期貨理論價格=1953.12*[1+(4.8%-2.75%)*1/12]≈1956.4
然後用1956.4分別乘以
一：雙邊手續費0.3%+印花稅0.1％+股票買賣沖擊成本成交金額0.5%
二：模擬指數跟蹤誤差0.2％
三：借貸利差成本0.3％
把這三項分別的乘積相加之後再加流轉稅計算題上雙邊手續費0.2和買入和賣出個人所得稅計算題的沖擊成本0.2，得到約等於27.8，用1956.4加減這個數就是企業所得稅計算題無套利區間范圍。
我專門再用數學公式給您演算一遍，27.8的具體計算公式為：
1956.4*（0.3%+0.1%+0.5%）+1956.4*0.2%+1956.4*0.3%+0.2+0.2
=17.6076+3.9128+5.8692+0.2+0.2
=27.7896
≈27.8
最後區間為（1956.4-27.8至1956.4+27.8）
就是樓主題目中的答案（1928.6, 1984.2）
希望我的解答能幫到您！
I. 證券從業資格考試，股指期貨空頭套期保值，例題求解。本人小白。
1.現貨頭寸就是市場現實中的指數 期貨指數是在期貨市場上交易的指數 兩者理論上是相等的 但是實際上期貨在消息 預期等方面的影響下走勢於現貨指數之前。。。。。
2.這個我解釋不了 他就是這個計算規則。。。記住就可以了。。。
3.9月17日期貨結算價題目中沒有 題目下方有根據不同的結算價算出的盈虧結果分別3000-3700。 「3月1日現貨報價」是3324 「3月1日期貨報價」3400
期貨頭寸盈虧=300元×（9月17日期貨結算價－3月1日期貨報價）×做空合約張數 書上的演算法是錯誤的他用9月17日期貨結算價－3月1日現貨報價