❶ 期貨：理論價格計算題。
C
1450*[1+（8%-1.5%）*2.5/12]
❷ 有關期貨合約的計算題
某交易日，在某一期貨合約上有2800手未平倉合約。下一交易日，我們得到以下信息：全天共交易了2700筆，其中雙邊開倉200手，未平倉合約2500手。問：新建立的頭寸和平倉頭寸的數量是多少？
解：老倉 2800 新開200 換手2500 那麼總的新建頭寸是 2700手，平倉2500手，加起來就是5200手。
❸ 遠期合約價值計算的一道題
問題一：
遠期多頭方在2個月後才能以10.201拿到1股，相當於10.201/(1+12%)^2/12=10.010，而現在持有股票人在一個月後能得紅利0.505，相當於0.505/(1+12%)^1/12=0.500，因此除權後的股票價格等於9.500，遠期價格為9.500-10.010=－0.510。
問題二：
就用9.500*(1+12%)^2/12=9.681。但我覺得這個數是不準確的，應該要用公司的收益率，用無風險收益率低估了。
以上是我的理解，一塊討論吧 :)
❹ 商品期貨合約的價值計算
呵呵，期貨是由現貨價值計算出來的，舉個例子講，現貨目前銅為60000一噸，那期貨下個月的價格應該也在這個價格附近。不可能出現現貨六萬一噸，期貨一毛一噸的事~~價格並不會相差太大。
基本面判斷的話，一般是供需，天氣，政策等等因素。
其實股票跟期貨並沒什麼大的區別，一個就是買賣公司股票，一個就是買賣遠期貨物合約。散戶做的都是賺差價
❺ 期貨合約計算題
1.61/0.035=46 1000000/46=21740 21740*35=760900 760900/42000=18.12≈19張
2、他們之間的比率是46:35，也就是要尋找價格標准差的最小公倍數，然後求出兩者的比率應該是46:35，也就是46加侖航空燃料的價格標准差與35加侖的熱油期貨等標准差。由此可見，100萬加侖航融燃料油里有21740個46加侖，也就是35加侖熱油期貨擴大21740倍，求得100萬噸對應購買76.09萬加侖的熱油期貨，一張合約是4.2萬加侖，則計算應購買19張合約。
❻ 指數期貨合約價值的計算
F(t)=1000*[1+(r-3%)*t/365]
t是距離期貨到期日的時間，股息率是30/1000=3%
無風險利率是6%，但基準收益率r是多少？要知道r是多少才能計算，也許答案錯了。
❼ 金融計算題 關於金融衍生品的計算題，求非常詳細的說明和計算過程 若符合要求追加200分！
先解你那第一個利率互換的問題：
由於A在固定利率上發行債券的優勢是11.65%-10%=1.65% 在浮動利率發債的優勢是0.45%
所以A在固定利率上有比較優勢 B在浮動利率上有比較優勢 差為1.65%-0.45%=1.2%
假設A和B直接互換 平分互換的收益 即各得0.6%
那麼互換後A的發債成本為LIBOR-0.6% B的發債成本為11.65%-0.6%=11.05%
所以最後結果是A以10%的固定利率發行一筆5年期的歐洲美元債券，B以LIBOR + 0.45%的利率發行浮動利率票據，然後A再向B支付LIBOR的利息，B向A支付10.6%的固定利息。如果間接通過互換銀行進行互換，那麼1.2%的互換收益就在三者之間劃分了。
對於第二個遠期合約的問題，首先你得明白幾個概念：任何時期的遠期價格F都是使合約價值為0的交割價格。交割價格K是不變的，而遠期合約價值f和遠期價格F是在變化的。
f=S(標的證券價格)-K*e^(-r*△T)=(F-K)*e^(-r*△T)
該題遠期合約的理論交割價格K=S*e^(-r*△T)=950*e^(8%*0.5)=988.77美元
如果該遠期合約的交割價格為970美元，該遠期合約多頭的價值f=S-K*e^(-r*△T)=950-970*e^(-8%*0.5)=18.03美元 也可用一問的（988.77-970）*e^(-8%*0.5)=18.03美元
第三個是可轉換債券的問題 可轉換債券相當於普通債券再加上一個標的債券的看漲期權
債券期限一共是（15*12+1）*2=362個半年 面值1000美元 票面半年利率為3.875% <收益率為4.5%（折價發行）
根據債券的定價模型 也就是對所有的現金流進行貼現 用BAⅡ+計算器可得純粹債券價值為861.111元
轉換價值=23.53*22.70=511.431美元 即現在立刻把債券換成股票只能得到511.431美元
根據無套利思想 看漲期權價值是二者之差 為349.68美元
第四個是期貨合約 滬深300指數 每點300元
3個月期滬深300指數期貨的理論價格F=3100*300*e^[(r-q)*△T)]=941697.96元 除以300 即3139點
如果3個月期滬深300指數期貨的市價為3000點，期貨合約的價值f=3000*300*e^(-q*△T)-3100*300*e^(-r*△T) 結果懶得算了 准備睡覺……
第四個是二叉樹
設上漲概率為p 由50*e^8%=60p+40（1-p） 解得p=70.82% 則下降的概率為29.18%
二期 上漲到60時執行期權 期權價值為60-50=10 當降到40時 不執行 期權價值為0
則基於該只股票的平價看漲期權c=e^(-8%)(70.82%*10+29.18%*0)=6.54元
睡覺了……
❽ 利率互換：合約價值的計算！！急！
固定利率支付方為看漲多頭方。
價值V＝Bfl-Bfix
Bfix＝3000萬×6.052%/4×(0.9901+0.9736+0.9554)+3000萬×(1＋6.052%/4)×0.9357＝2982.07萬
Bfl＝(3000萬＋3000萬×5.5%/4)×0.9901＝3011.14萬
V＝29.07萬
❾ 急求！！利率期貨計算題
選BCD，選項A應該為買入20份，原因是期貨合約每份面值為100萬美元，20份等於2000萬元面值，這樣才能覆蓋風險；選項B實際上就是[(93.68-93.09)/(100*4)]*100萬美元*20(註：這里除以100原因是這期貨是按每100美元進行報價的，除以4是因為3個月相當於1/4年，期貨的報價是按100減去年化利率，而期貨的結算是100減去年化利率乘以實際年化的時間)=29500美元；選項C實際就是2000萬美元*5.15%/4=257500美元，即按公司收到款項時進行定期時所能得到的利息收入；選項D實際上就是(29500+257500)/2000萬*4=5.74%。
這道題實際上可以用基差解決，但是在計算過程中變換數值比較麻煩，如果是按照其選項進行計算推算，實際上並不是用基差方法解決。
❿ 利率期貨習題
利率期貨合約最早於1975年10月由芝加哥期貨交易所推出，在此之後利率期貨交易得到迅速發展。雖然利率期貨的產生較之外匯期貨晚了三年多，但發展速度卻比外匯期貨快得多，應用范圍也遠較外匯期貨廣泛。在期貨交易比較發達的國家和地區，利率期貨早已超過農產品期貨而成為成交量最大的一個類別。在美國，利率期貨的成交量甚至已佔到整個期貨交易總量的一半
由於利率期貨，美國國債市場規模大幅上升
以上。
70年代中期以來，為了治理國內經濟和在匯率自由浮動後穩定匯率，西方各國紛紛推行金融自由化政策，以往的利率管製得以放鬆甚至取消，導致利率波動日益頻繁而劇烈。面對日趨嚴重的利率風險，各類金融商品持有者，尤其是各類金融機構迫切需要一種既簡便可行、又切實有效的管理利率風險的工具。利率期貨正是在這種背景下應運而生的。
1975年10月，芝加哥期貨交易所推出了政府國民抵押貸款協會（GNMA）抵押憑證期貨合約，標志著利率期貨這一新的金融期貨類別的誕生。在這之後不久，為了滿足人們管理短期利率風險的需要，1976年1月，芝加哥商業交易所的國際貨幣市場推出了3個月期的美國短期國庫券期貨交易，並大獲成功，在整個70年代後半期，它一直是交易最活躍的短期利率期貨。
在利率期貨發展歷程上具有里程碑意義的一個重要事件是，1977年8月22日，美國長期國庫券期貨合約在芝加哥期貨交易所上市。這一合約獲得了空前的成功，成為世界上交易量最大的一個合約。此前的政府國民抵押貸款協會抵押憑證期貨合約，雖然是長期利率期貨，但由於交割對象單一，流動性較差，不能完全滿足市場的需要。而長期國庫券則信用等級高，流動性強，對利率變動的敏感度高，且交割簡便，成為市場的首選品種，甚至美國財政部發行新的長期國庫券時，都刻意選擇在長期國庫券期貨合約的交易日進行。繼美國推出國債期貨之後，其他國家和地區也紛紛以其本國的長期公債為標的，推出各自的長期國債期貨。其中，比較成功的有英國、法國、德國、日本等。
1981年12月，國際貨幣市場推出了3個月期的歐洲美元定期存款期貨合約。這一品種發展很快，其交易量現已超過短期國庫券期貨合約，成為短期利率期貨中交易最活躍的一個品種。歐洲美元定期存款期貨之所以能夠取代短期國庫券期貨的地位，其直接原因在於後者自身的局限性。短期國庫券的發行量受到期債券數量、當時的利率水平、財政部短期資金需求和政府法定債務等多種因素影響，在整個短期利率工具中，所佔總量的比例較小。許多持有者只是將短期國庫券視為現金的安全替代品，對通過期貨交易進行套期保值的需求並不大。
同時，由於在利率變動時，短期國庫券價格的變動幅度要大於信用等級較低的其他短期債務工具，不利於投資者對其債市投資組合實現高效的套期保值。於是人們又不斷創新出新的短期利率期貨。其中相對重要的有1981年7月由國際貨幣市場、芝加哥期貨交易所及紐約期貨交易所同時推出的美國國內可轉讓定期存單期貨交易，但由於實際交割的定期存單往往由信用等級最低的銀行所發行，給投資者帶來了諸多不便。歐洲美元定期存款期貨的產生，則有效地解決了這一問題。由於歐洲美元定期存款不可轉讓，因此，該品種的期貨交易實行現金結算的方式。所謂現金結算，是指期貨合約到期時不進行實物交割，而是根據最後交易日的結算價格計算交易雙方的盈虧，並直接劃轉雙方的保證金以結清頭寸的一種結算方式。現金結算方式的成功，在整個金融期貨的發展史上具有劃時代的意義。它不僅直接促進了歐洲美元定期存款期貨的發展，並且為股指期貨的推出鋪平了道路