1. 金融工程計算題
遠期價格F=exp（（10%-4%）*0.5）*25=25.76
多頭遠期價值f=25-27*exp（-（10%-4%）*0.5）=-1.2
2. 金融工程習題（期權期貨 利率互換），求解，急！！高分。
1.多頭同價對敲，就是看漲和看跌的期權費一樣，就都假設為c吧。那麼那標的資產的價格波動大於2c是將可以獲得盈利。也就說，無論標的資產（一般是股票）的價格從你購買期權的日到期權到期日的價格上漲還是下跌，只要漲跌的程度大於2c都可以獲得盈利，且波動幅度越大，盈利越大。若波動幅度小於2c，則虧損。且若股價沒有發生任何變化時，虧損最大，為2c。
（圖形類似於倒三角形的性狀）
2.這個我也不是很明白，這樣理解吧。
若現貨價格x小於88元，平掉期貨合約，損益為89-x，放棄執行期權合約，損失期權費3元，所以總損益為86-x，因為x小於88，所以損失小於2元。
若現貨價格x大於等於88元，則在期貨市場上，平掉期貨合約，收益為89-x，在期權方面，選擇執行該看漲期權，收益為x-88，期權費3元，總損益為-2元。
所以，可以看到，選擇這樣的一個結構合約，最大虧損為2元，即總成本鎖定在2元。 所以可以認為合成後的期權費是2元。
總之，期貨合約肯定要平的，期權根據當時的市價選擇執行或不執行。
3.
a,可行。甲公司的固定利率上比乙公司優惠1%，乙公司在浮動利率市場上比甲公司貴0.5%，可以通過互換降低平均成本。
b，合計降低融資成本即0.5%。站在甲乙公司上看，本來甲公司需要浮動利率，成本為LIBOR+0.25%,乙公司需要固定利率，成本為10%。現在通過互換，甲公司成本變為LIBOR+0.75%，乙公司變為9%。所以合計成本降低0.5%。
c,范圍是大於等於9.5%，小於等於10%。理論上可取等號，實際上若取等號的話，就與直接從銀行借一樣了，所以實際上不應取等。
可以這樣理解，甲從處借入浮動利率的貸款，比他直接從銀行借成本要高0.5%，所以他要從乙處取回這部分費用，所以他借給乙的錢的利率要比銀行高至少0.5%，為9.5%，這是下限，如果比這個低的話，甲就直接從銀行借了。而上限就是乙直接從銀行借入其所需的固定利率的成本，就是10%。比這個高的話，乙就直接從銀行借了。可見，二者可以共同節省的費用加起來就是0.5%，他們的協商也只能在這個范圍內。
3. 急求 金融工程計算題
預期銅價下跌,對遠期生產的銅,做賣出期貨100手套期保值.
結果:現貨市場,由於銅價,少收入:500*(16100-15600)=250000元
期貨市場,賣出期貨由於價格下跌而盈利:100*5*(16100-15610)=245000元
期貨市場的盈利彌補現貨市場的虧損(少收入),但由於期貨市場價格變動小於現貨市場,沒有完全能夠彌補.
滿意請採納。
4. 金融工程計算題急求
預期銅價下跌,對遠期生產的銅,做賣出期貨100手套期保值.
結果:現貨市場,由於銅價,少收入:500*(16100-15600)=250000元
期貨市場,賣出期貨由於價格下跌而盈利:100*5*(16100-15610)=245000元
期貨市場的盈利彌補現貨市場的虧損(少收入),但由於期貨市場價格變動小於現貨市場,沒有完全能夠彌補.
5. 急求 金融工程計算題 10 12月份的歐洲美元期貨合約報價為98.40 某公司預
1、鎖定利率在不考慮成本的情況下應該是100/98.4；
2、公司在12月份要借入，怕的是利率提高，也就是合約價格下跌，合約價格下跌對他是不利的，所以買入的是空頭頭寸
3、如果實際利率是1.3%，合約到期應該無限接近於現貨價格，所以是100/x=1.3%。
結果你就自己計算了。
6. 金融工程學計算題求解
7月份現貨價為16000元/噸買入100手11月銅期貨價格是16100元/噸
11月份現貨價為15600元/元，買出100手11月銅期貨價為15610元/噸。
套利結果虧損400元/噸盈利410元/噸
最終結果凈獲利500*410-500*400=5000元
7. 一道金融工程關於期貨的題
這里說的是期貨合約。
但是，實際上美元期貨只有國外有交易，因此，涉及的只能是美元。是以美元為標的。