A. 國債，基點，轉換因子，套期保值，國債期貨問題求解。
組合基點價值：0.059042×0.5+0.055160×0.3+0.032883×0.2=0.0526456
套期保值比例=組合基點價值/（CTD券基點價值/轉換因子）=組合基點價值×轉換因子/CTD券基點價值
=0.0526456×1.04067/0.06532=83.87
買入84手
B. 國債期貨套期保值是為了什麼
套期保值都是為了規避價格波動的風險，對沖現貨國債價格波動的風險，套期保值分多頭保值和空頭保值。
多頭套期保值，又稱買入套期保值，是指准備將來某一時期投資於國債的投資者擔心因價格上漲而使購買國債的成本增加，而先在國債期貨市場上買入一筆期貨合約，以便對沖未來價格的不確定性。
空頭套期保值，又稱為賣出套期保值，是指投資者准備將來某個時期賣出國債以變現，擔心到時候價格下跌而受損失，於是先賣出一筆期貨合約，屆時再買入等額期貨合約，以便對沖價格的不確定性。
C. 關於國債期貨問題，市場利率發生了變化
不太懂，在3.15日做套期保值應該是期貨市場買入下跌吧
D. 當天了結融券負債,維持擔保比例會實時發生變化嗎
有兩種不同情況：
(1)通過買券還券來了結，維保比例會實時發生變化；
(2)通過直接還券來了結，維保比例不會隨之發生變化。
E. 國債期貨資產組合、債券、國債期貨套期保值
131 AC
132 AC
133 ABD
134 AD
135 AB
136 ABC
137 ABCD
138 BC
自己做得，准確率應該能保證
F. 國債期貨的選擇題，難不倒大神的，求助！
國債期貨比較新，不好答的
G. 機構投資者運用國債期貨進行套期保值，首先要確定的是套期保值比率，其次是風險敞口。為什麼錯
以空頭套期保值為例，投資者准備將來某個時期賣出國債以變現，擔心到時候價格下跌而受損失，於是先賣出一筆期貨合約，屆時再買入等額期貨合約，以便對沖價格的不確定性。
感覺不需要知道您說得套期保值比率和風險敞口，也可以實現保值的目的唉。現在很多人做恆指，風險較小，還有期權，不需要操很多心。【網路：six one seven five five nine six there five
】
H. 如何利用國債期貨進行多頭套期保值
這要分具體情況。按照理論來講，股票跟國債存在著相同的變動關系，同漲或者同跌，原因就是中國人民銀行通過股票、國債市場從事公開市場業務，來調節市場中的利率。
如果你手中持有的是股票，而要用國債期貨來套期保值的話，具體就是，賣出一定比例國債期貨合約，進行跨品種套利。
如果持有的是國債現貨的話，可以通過賣出一定比例的國債期貨合約，進行期現套利。
不清楚您的具體情況，所以上述建議僅供參考。
I. 套期保值也有時候比例不均勻
對,主要有兩個方面:1.套期保值的原理是基於遠期價格變化與即期價格變化是一致的進行考慮,機而事實上,價格有時會不一致(當然這種情況較少),更多的是價格變動的幅度不一致;2.套期保值有時候會兩筆交易的金額不一致,如通過期貨交易套期,而期貨交易每份是標准化的,不可能剛好與需要套期保值的交易額一致.