㈠ 在外匯大家都用什麼信息網頁啊外匯對新聞很敏感，除了dailyfx還有什麼及時的信息網頁呢
dailyfx夠了,其他的看新聞
㈡ 如何收取一些所謂的敏感國的外匯呢
這個具體的要去問你的收款行，每家銀行甚至每個地方的銀行具體要求都不太一樣。
㈢ 怎麼保證外匯的資金安全啊
關鍵一定要選擇正規受監管的主流交易商平台，受監管才能保證資金安全，主流做的人多才能驗證平台的穩定性。
注意 是否能夠在監管機構的網站上真正查到外匯交易商信息，不要被那些只有監管號碼卻沒有具體外匯監管信息的公司給騙了，這樣的公司很多
㈣ 外匯掉期曲線期限 標准期限ON、TN、SN、1W等是什麼意思
ON: Over-Night隔夜，即當天起息，次日交割
TN: Tom-Next，即次日（Tom就是Tomorrow）起息，第三日交割
SN: Spot-Next，即即期起息（即期的天數隨幣種而不一樣，多數為2天），即期的次日交割
1W: 即期起息，即期後的一周交割
1M: 即期起息，即期後的一月交割
1Y: : 即期起息，即期後的一年交割
㈤ 外匯暴露是指什麼
外匯暴露是資產，負債或經營收入的實際本幣價值對未預期到的匯率變動的敏感程度
外匯暴露的計量單位
英鎊存款100W的外匯暴露
英鎊借款100W的外匯暴露
㈥ 「外匯暴露」和「外匯風險」有什麼不一樣
「外匯暴露」(foreign exchange exposure)和「外匯風險」(foreign exchange risk)這兩個術語經常被人們等同使用，但事實上，它們卻是完全不同的兩碼事。外匯暴露是指資產或債務的本幣價值對匯率變化的敏感度。例如，若一公司的市值由於匯率的波動而發生變化，那麼該公司就處於暴露狀態。公司的市值變化越大，它就越敏感，或者說，它的暴露程度就越大。而外匯風險卻不同，它是指由於匯率發生未曾預料到的變化，而引起資產或債務本幣價值的波動。例如，一家公司若面臨外匯風險，則它必然處於暴露狀態，同時匯率也必定發生不可預知的變化。匯率的不可預知性越大，外匯風險也就越大——至少在外匯暴露程度既定的情況下是這樣。
㈦ 利率風險敏感度和累計外匯敞口頭寸的計算，急！！
累計外匯敞口頭寸比例
本指標計算外幣口徑數據。
計算公式：
累計外匯敞口頭寸比例=累計外匯敞口頭寸／資本凈額×100%
指標釋義：
累計外匯敞口頭寸為銀行匯率敏感性外匯資產減去匯率敏感性外匯負債的余額。
資本凈額定義與資本充足率指標中定義一致。
利率風險敏感度
本指標計算本外幣口徑數據。
計算公式：
利率風險敏感度=利率上升個基點對銀行凈值影響/資本凈額×100%。
指標釋義：
本指標在假定利率平行上升個基點情況下，計量利率變化對銀行經濟價值的影響。指標計量基於久期分析，將銀行的所有生息資產和付息負債按照重新定價的期限劃分到不同的時間段，在每個時間段內，將利率敏感性資產減去利率敏感性負債，再加上表外業務頭寸，得到該時間段內的重新定價「缺口」。對各時段的缺口賦予相應的敏感性權重，得到加權缺口後，對所有時段的加權缺口進行匯總，以此估算給定的利率變動可能會對銀行經濟價值產生的影響。
利率上升個基點對銀行凈值影響是指在給定利率變動為上升200個基點的條件下，計算得到的對經濟價值產生的影響。其中，時段的劃分及各個時段的敏感性權重參照巴塞爾委員會《利率風險管理與監管原則》標准框架確定。
資本凈額定義與資本充足率指標中定義一致。
㈧ 中央銀行是怎麼干預外匯，干預的手段有哪些
外匯波動成因很多 如本國利率造成的資本流入 本幣流失 或者過外投機者大量建倉後的集中拋售等 因此中央銀行可以採取調整利率 收縮信貸等政策 或者直接參與市場交易 通過櫃面交易買賣 和官方言論等也是干預的手段