商業銀行外匯總敞口的計算方法

1. 匯率風險敞口的匯率風險敞口的計算

商業銀行的交易賬戶，即因交易目的而持有的以外幣計價、結算的金融工具的（人民幣）市值，會隨著人民幣對主要外幣匯率的波動而變動。銀行交易賬戶匯率風險敞口主要指銀行在自營外匯買賣業務中的敞口頭寸，可以用外匯交易記錄表的方法進行分析。
外匯交易記錄表就其本身來說，只是交易的記錄，但它是分析銀行匯率風險敞口的有力工具。使用外匯交易記錄表及不斷地進行市值重估，就能及時分析銀行承擔的匯率風險，以便採取措施加以控制和避免。 銀行單個貨幣的凈敞口頭寸包括下列各項之和：
凈即期頭寸：即以某幣種標價的所有資產項目減所有負債項目，其中包括應收利息。
凈遠期頭寸：即以遠期外匯交易項下所有應收款項減所有應付款，其中包括未計入即期頭寸中的外匯期貨及外匯掉期的本金。肯定要求履行及可能是不可撤銷的擔保（及類似金融工具）。
尚未發生但已完全保值了的凈預期收入/費用。
按照不同國家特定的會計做法，表示外幣計價損益的其他科目。
所有外匯期權賬戶的等值凈額。 《巴塞爾協議》規定，銀行有兩種測算外幣資產組合頭寸的方法可以選擇：簡易法和內部模型法。由於內部模型法較為復雜，且只有符合嚴格條件的銀行才可採用，在此僅對簡易法進行說明：
根據簡易法，每種貨幣和黃金凈頭寸的名義金額（或凈現值）以即期匯率折算成報告貨幣後，按下列方法加總即得到外幣組合的凈敞口頭寸：
1．凈空頭寸之和或凈多頭寸之和，取較大者。
2．黃金的凈頭寸（多頭寸或空頭寸），不論符號正負。

2. 銀行外匯敞口如何軋差

銀行對外匯敞口進行軋差並平倉主要針對結售匯業務，自營業務並不一定要平倉。我們國家的外管局規定，商業銀行在每天結售匯後只能保留一定額度的敞口，其餘必須軋差後與外管局平倉。所謂軋差，就是指買賣雙方互相抵減，例如：某銀行在結售匯時先買入100美元，再賣出30美元，再賣出20美元，那麼這家銀行軋差後的敞口是50美元多頭。銀行需要將這50美元賣給外管局。另外，由於商業銀行有很多分支機構，且每個分支機構都在進行結售匯業務，所以要進行軋差也並不是很容易，通常的做法是首先讓分行自行軋差，然後與總行平倉，軋差的敞口就集中到總行，最後，總行外匯交易部門根據自身的敞口情況與外管局平倉。

3. 什麼是外匯敞口

外匯敞口頭寸是指金融機構在做完外匯買賣業務後
某一幣種借貸方軋差後的余額。這個余額太大了會因為匯率波動帶來風險而且不能夠使資金的收益最大化；太小了又不能滿足客戶的購匯需要，降低了匯兌收益。
外匯風險敞口主要集中在中行、建行、交行和工行。目前中國商業銀行的外匯風險敞口包括結構性外匯敞口和交易類外匯敞口，總體上看以結構性敞口為主。但結構性敞口風險規避手段目前十分有限。

4. fxcm：外匯交易中的匯率風險敞口要怎麼理解

首先應該了解的是資產和負債匯率敏感性的概念。風險的產生源自不確定性，匯率敏感性資產（負債）就是遇到匯率的變動會使其到期價值產生不確定性的資產（負債）。由於到期價值的不確定，因而會產生增值或減值的風險即匯率風險。
匯率敏感性資產和負債所產生的增值或減值可能會自行抵銷。為了減少和控制風險，銀行也會人為地安排這種抵銷，這稱為「沖銷」風險。沖銷後仍未能抵減的匯率敏感性資產或負債，即暴露在匯率風險中，則稱為「匯率風險敞口」或「匯率風險暴露」。
根據匯率敏感性資產和負債持有目的的不同，商業銀行匯率風險敞口一般分為交易賬戶的匯率風險敞口和銀行賬戶的匯率風險敞口。
匯率風險敞口的計算
商業銀行的交易賬戶，即因交易目的而持有的以外幣計價、結算的金融工具的（人民幣）市值，會隨著人民幣對主要外幣匯率的波動而變動。銀行交易賬戶匯率風險敞口主要指銀行在自營外匯買賣業務中的敞口頭寸，可以用外匯交易記錄表的方法進行分析。
外匯交易記錄表就其本身來說，只是交易的記錄，但它是分析銀行匯率風險敞口的有力工具。使用外匯交易記錄表及不斷地進行市值重估，就能及時分析銀行承擔的匯率風險，以便採取措施加以控制和避免。

5. 利率風險敏感度和累計外匯敞口頭寸的計算，急！！

累計外匯敞口頭寸比例
本指標計算外幣口徑數據。
計算公式：
累計外匯敞口頭寸比例=累計外匯敞口頭寸／資本凈額×100%
指標釋義：
累計外匯敞口頭寸為銀行匯率敏感性外匯資產減去匯率敏感性外匯負債的余額。
資本凈額定義與資本充足率指標中定義一致。

利率風險敏感度
本指標計算本外幣口徑數據。
計算公式：
利率風險敏感度=利率上升個基點對銀行凈值影響/資本凈額×100%。
指標釋義：
本指標在假定利率平行上升個基點情況下，計量利率變化對銀行經濟價值的影響。指標計量基於久期分析，將銀行的所有生息資產和付息負債按照重新定價的期限劃分到不同的時間段，在每個時間段內，將利率敏感性資產減去利率敏感性負債，再加上表外業務頭寸，得到該時間段內的重新定價「缺口」。對各時段的缺口賦予相應的敏感性權重，得到加權缺口後，對所有時段的加權缺口進行匯總，以此估算給定的利率變動可能會對銀行經濟價值產生的影響。
利率上升個基點對銀行凈值影響是指在給定利率變動為上升200個基點的條件下，計算得到的對經濟價值產生的影響。其中，時段的劃分及各個時段的敏感性權重參照巴塞爾委員會《利率風險管理與監管原則》標准框架確定。
資本凈額定義與資本充足率指標中定義一致。

6. 求銀行外匯敞口估值及匯兌損益計算方法

我也不知道，共同研究一樣吧

某企業有一筆預期3個月後收回的貨款100萬美元，同時還有一筆3個月後待付的貨款100萬美元。在未採取任何其他措施情況下，若美元匯率下跌，則出口收匯方面的損失將因進口付匯方面相應的得利而對抵，得失相當。但若上述收匯與付匯期限相同，但金額不同，則實際承擔匯率風險的只是收付差額部分，這就是所謂的敞口頭寸。

從以上例子來看，你所做的遠期結售匯業務的敞口估值就應該是：到期後你行買到和賣出的外匯之差。
由於是遠期，所以現在還沒有發生，這種情況下得出的結果也就應該是估值而非絕對數了吧。

而匯兌損益，自然就是根據敞口頭寸，以及簽訂的遠期結售匯協議匯率與到期時的實時匯率之差來計算了。

7. 外匯敞口分析是什麼意思

外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。
(1)根據業務活動，外匯敞口大致可以分為交易性外匯敞口和非交易性外匯敞口。
交易性外匯敞口通常為銀行自營.為執行客戶買賣委託或做市，或為對沖以上交易而持有的外匯敞口。非交易性外匯敝口是因為銀行資產.負債之間的幣種不匹配而產生的，可以進一步劃分為結構性敞口和非結構性敞口。
(2)根據敞口定義，外匯敞口可以分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。
單幣種敞口頭寸是指每種貨幣的即期凈敞口頭寸.遠期凈敞口頭寸.期權敞口頭寸以及其他敞口頭寸之和，反映單一貨幣的外匯風險。總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險，一般有三種計算方法：①累計總敞口頭寸法，累計總敞口頭寸等於所有外幣的多頭與空頭的總和；②凈總敞口頭寸法，凈總敞口頭寸等於所有外幣多頭總額與空頭總額之差；③短邊法，是一種為各國金融機構廣泛運用的外匯風險敞口頭寸的計量方法，首先分別加總每種外匯的多頭和空頭(分別稱為凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和)；其次比較這兩個總數；最後選擇絕對值較大的作為銀行的總敞口頭寸。短邊法的優點是既考慮到多頭與空頭同時存在風險，又考慮到它們之間的抵補效應。
環球青藤友情提示:以上就是[ 外匯敞口分析是什麼意思? ]問題的解答,希望能夠幫助到大家！

8. 商業銀行累計外匯敞口頭寸比例一般不應高於（    ）

B
商業銀行累計外匯敞口頭寸比例一般
不應高於20%.