❶ 股指期貨空頭套期保值計算問題
滬深300指數現貨報價為3324點，2010年9月到期（9月17日到期）的滬深300股指期貨合約報價為3400點
期限差距怎麼會這么多？遠期的
書有的時候也會犯錯
❷ 股指期貨套期保值計算題
你沒有理解題意。「某投資者持有價值為1億元人民幣的市場組合」就是說1億的現貨。
❸ 期貨做空盈虧應該怎麼算
您好，首先如果您買了銅 那就是做多，5萬平倉的話虧了1千點 也就是每手5噸*1000=5000一手虧了5000，如果是賣出開倉也就是做空銅的話，那就是盈利5000，希望我的回答對您有幫助
❹ 求解一道期貨的題，賣空買多各算一次，不用算手續費，按公式套就行，但是我不太理解題意。 9.18
現在適合做原油，現在美國打壓原油，油價單邊下行，適合出手。而且加油還可以打五折
❺ 證券從業資格考試，股指期貨空頭套期保值，例題求解。本人小白。
1.現貨頭寸就是市場現實中的指數 期貨指數是在期貨市場上交易的指數 兩者理論上是相等的 但是實際上期貨在消息 預期等方面的影響下走勢於現貨指數之前。。。。。
2.這個我解釋不了 他就是這個計算規則。。。記住就可以了。。。
3.9月17日期貨結算價題目中沒有 題目下方有根據不同的結算價算出的盈虧結果分別3000-3700。 「3月1日現貨報價」是3324 「3月1日期貨報價」3400
期貨頭寸盈虧=300元×（9月17日期貨結算價－3月1日期貨報價）×做空合約張數 書上的演算法是錯誤的他用9月17日期貨結算價－3月1日現貨報價
❻ 投資者做空中金所5年期國債期貨。。。。其持倉盈虧為，如何計算附題
(97.705-97.640)*10000*20=13000元，選B;
5年期國債是：面值為100萬人民幣、票面利率為3%的名義中期國債，97.705表示面值為100萬元的5年期國債，現在賣97.705萬元；
請採納！
❼ 期貨當日盈虧計算
你的結算盈虧是贏330。頭天夜盤或當天白盤開倉，擬持倉過夜。收盤後結算單的持倉盈虧=開倉價-今結算價，即：3884-3851=33點。33*10=330。這不是你的實際盈虧。第二天，如果繼續持倉過夜，則結算按照：昨結算-今結算。也不是你的實際盈虧。哪一天你不持倉了，平倉出局，這時就會補上或減去結算盈虧和實際盈虧間的差額。將所有持倉盈虧和最後一天的盈虧合計，就是你的實際盈虧了。不會讓你吃虧的。
❽ 賣空期貨的保證金如何計算假設賣空1億市值某期貨，初始保證金30%,維持保證金20%,如果期貨市值
保證金是實時變動的，所說的交易保證金是開倉時必須有30%以上的資金，維持保證金是指持倉保證金必須維持在20%以上，具體的數值就是以當時的價格乘以0.2及0.3
❾ 期貨交易計算題
兄弟，我正好也做到這題，從業資格考試的題目。
我明確告訴你這題目出錯了，書上的例題也錯了。
首先3月1日的期貨合約是3400點，而不是3324點，所以在3月1號做空100單期貨到9月17日交割，每單要虧損100點，而不是176點，也就是每單要虧損30000元，100單就虧了3百萬。
你就這么簡單的理解就是做空就是漲了要賠錢，做多就是跌要陪錢，因為他在3400點的時候做空，而交割日是3500點，所以他虧了100點，所以是負的，至於其他幾位仁兄說的交割結算價的計價方式就不討論了，你就當題目里說的3500點是交割結算價好了。
出這題目的人真是腦子被驢踢過的啊，低能！！！ 這本書上很多地方都有錯誤，讓人頭疼
❿ 關於期貨持倉量的題目（買方，賣方，多頭，空頭的組合）
在A的情況下，持倉量減少。具體解釋：首先說，『空頭平倉』的操作為買進，『多頭平倉』的操作為賣出；其次，在期貨市場上只有平倉持倉量才會減少，而且，這個市場是撮合制交易，也就是這兩個平倉的操作必須是對手盤（一買一賣）才可以成交。因此說，（b）（c）（d）的操作描述都是錯誤的、根本不可能的。只有(a)才是正確的描述。另外問一句，你肯定沒做過期貨吧，這只是考試的試題吧。好了，但願我的回答能幫到你，祝你好運！別忘給我好評喲，呵呵！！！