1. 什麼是盈虧比如何提高盈虧比
什麼是盈虧比?
盈虧比是一個非常簡單的概念。以拋硬幣猜反正為例,猜對了贏一塊,猜錯了輸一塊,這樣的盈虧比就是1:1;猜對了贏三塊,猜錯了輸一塊,這樣的盈虧比就是3:1。
在交易中,每一次正確的交易盈利三,每一次錯誤的交易虧損一,盈虧比3:1。
實戰中的盈虧比主要有幾種具體的情況:
第一種:固定點數盈虧比
每次止損50點,而盈利設定為100點,只要每次交易採取固定倉位的交易邏輯;盈虧比1:2,只要成功率達到33%,賬戶就可以達到盈虧的平衡。
第二種:固定的盈虧金額
例如下圖中我的實盤賬戶,每次交易止損100美金盈利設定為200美金,盈虧比1:2。而倉位根據不同的止損空間進行調整;每次止損的點位比例相同,但止損的點數不固定。同樣只要成功率達到33%賬戶就可以達到盈虧的平衡。
圖例:
總結
任何交易的結果都繞不開兩個因素,盈虧比和成功率;交易員追求的是盈虧比和成功率的結合,獲取最大利潤最大化。
2. 期貨交易中為什麼勝率低反而盈虧比會越高
盈虧比是 平均盈利比平均虧損
舉一個簡單例子,趨勢型系統,通常是勝率偏低
靠撲捉大行情來保證最後的盈利
這里就出現了小虧大賺的情況
平均盈利就相對高
這樣就出現你說的問題了
(勝率低但是必須保證是正向盈利)。
3. 誰有一個好的期貨測試軟體,可以根據期貨歷史數據,計算出我的盈虧比
如果你的開戶公司開通了文華財經的程序化交易,你可以申請開通,把你的策略在文華財經論壇上發帖請工作人員給你編程交易程序,復制到軟體的程序編寫欄就可以測試了。如果不想公開策略,可以給版主發私信,版主都是工作人員。另外還有一個TraderBlaze(交易開拓者)的軟體,免費的,也可以編寫程序化交易,測試內容也很完善,而且還生成相關統計圖表,更直觀。
4. 期貨交易中盈虧比分析日k和月k不一致,應該服從哪一個
日線和月線中間間隔太遠,
對比也應該是日線和周線作比較,小周期服從大周期,
具體還是看操作周期,和自己的操作系統是以什麼周期為准。
5. 期貨做一分鍾到五分鍾級別的短線,盈虧比多少比較合適
這種超短的話我覺得2個點的點差就可以拋了
6. 期貨交易盈虧比是什麼
決定期貨最終盈虧的是成功率和盈虧比的結合
盈虧比其實就是做好止盈止損
止盈的點要高於止損
且不能扛單
做期貨有什麼問題都可以加了交流
7. 期貨盈虧比多少可以進場 進場的倉位多少
取決你的交易系統的側重方向是短線還是中線,盈虧比一般的情況下要1:2放可執行這對任何投資品種均一樣,你這個進場價位得看品種啊,白糖,螺紋,棉花,橡膠,太多了。
經我觀察,橡膠1301年底應該有一波很好的漲勢,你自己琢磨一下
盯市盈虧是期貨交易結算的概念之一,期貨的結算制度是「每日無負債結算制度」,又稱「逐日盯市制度」。 即每個交易日結束後,對所有客戶的持倉根據結算價進行結算,有盈利的劃入,有虧損的劃出。 下面舉例說明盯市盈虧和浮動盈虧的區別: 假設某客戶開戶資金50000元,某日開倉買入大豆5手,開倉價位是3150,收盤時未平倉,結算價為3135。則浮動盈虧為: (3135-3150)*5=-75 期初(資金)余額為50000,期末余額為50000-75=49925(為簡化計,不考慮手續費) 盯市盈虧為: (3135-3150)*5=-75 期初客戶權益為50000,期末客戶權益為50000-75=49925 若次日仍未平倉,結算價為3170,則浮動盈虧為: (3170-3150)*5=100 期初余額為50000,期末余額為50000+100=50100 盯市盈虧為: (3170-3135)*5=175 期初(上一交易日末)客戶權益為49925,期末客戶權益為49925+175=50100 由此可知,若我們只考慮一手合約(以多單為例)的情況,則浮動盈虧為:「當日結算價-開倉價」 而盯市盈虧為:「當日結算價-前日結算價」 而計算客戶資金時,若採用浮動盈虧,則總是和最初的客戶資金余額計算。若採用盯市盈虧,則和上一交易日末的客戶權益計算。