國際金精編版融外匯風險管理ppt

Ⅰ 國際金融外匯風險管理分析題

根據上述案例：
如果用遠期交易保值的方法:
因為已知美元6個月遠期貼水650點,而現在匯率是usd1=sf1.3240,也就是說
在6個月後的匯率將是:usd1=sf1.257
並以這個價格與銀行成交
這個時候得到的500萬美元就只能換到628.5萬sf
(貼水用減法)
如果用bis的規避外匯風險方法：
第一步：瑞士公司向市場以10%的年利率借500萬美元6個月，則在6個月到期後，瑞士公司需要還本付息共：$500萬*（1+10%*（6/12））=$525萬
第二步:spot
rate
transaction
拋售525萬美元,根據市場即期匯率usd1=sf1.3240
得到662萬的sf
第三步:investment
做穩健投資
將662萬存入瑞士國內的銀行6個月
6個月後可以得到收入:
662萬sf*（1+9.5%*（6/12））=693.45萬sf
第四步:
這樣的結果說明
花費$525萬得到收入693.45萬sf
換算下得到:usd1=sf1.32086
從上面的計算可以知道:
用第一種的做法美元貶值得更加厲害,使得拿到的美元換成本國貨幣sf來的更少
而用第二種方法,可以使得風險大部分規避
雖然有所下降
但是還是虧損不多的
所以比較之下,還是bis方法來的好.
以上分析希望能夠幫到你:)

Ⅱ 國際金融外匯風險管理分析題

(1)借美元,即期兌換成英鎊,進行英鎊投資,三個月後取出投資本利用於支付.
(2)借X美元,即期兌換成X/1.5英鎊,進行投資,本利收回值:100萬英鎊=X/1.5*(1+0.25%)^3,X=100萬*1.5/(1+0.25%)^3
借X美元三個月後需要支付的本利為:X*(1+0.3%)^3
共支付美元數:100萬*1.5/(1+0.25%)^3*(1+0.3%)^3=150.2246萬
如果不進行保值,需要支付美元:155萬美元
通過風險防範少支付:
155萬-150.2246萬=47754美元

Ⅲ 我想要有關外匯保證金交易的資料（ppt）

關鍵是你先說清楚要那方面的資料？基礎的還是深入的，不然資料N多，不知道給你那方面的~如果真是需要的話可以加我，有不明白的可以問我！

Ⅳ 國際金融外匯風險管理練習題。

一年期泰銖貼水20%，即泰銖貶值，一年期遠期為Ba20*（1+20%）/$=Ba24/$，薩姆公司預測泰銖一年後將降值10%，即為Ba22/$
1、如果匯率如預測，一年後得到的泰銖兌換成美元，可得：4800000/22=218181.82美元
2、做遠期交易，把銷售收入的泰銖現在就賣出遠期，一年後可得美元4800000/24=200000
3、即期借泰銖（R，到期歸還4800000），R=4800000/（1+28%），兌換成美元，進行一年投資（8%），一年後得美元：4800000/（1+28%）/20*（1+8%）=202500美元
建議：在本例中，從數字上看，顯然是第一種方案最合適，第三種方案次之，第二種方案最差，但第一種方案有風險，這是以公司對一年後的匯率預測准確的基礎上的，如果預算不正確會產生不同的後果，另兩種方案均是將將來的美元數鎖定。至於選擇問題，要根據企業對風險的態度而定，如果願意承擔風險，則保留風險頭寸，選擇第一種方案。從企業經營目的（主要是為了獲取經營利潤）考慮，應該是第二種方案較好。

Ⅳ 國際金融學課後習題詳解的目錄

第一部分陳雨露《國際金融》（第2版）課後習題詳解
第一篇國際金融市場
第1章外匯與外匯匯率
第2章外匯市場
第3章外匯衍生產品市場
第4章離岸金融市場
第5章國際資產組合投資
第6章國際銀行業
第二篇跨國公司財務管理
第7章外匯風險管理
第8章國際直接投資
第9章跨國公司短期資產負債管理
第三篇內外均衡理論與政策
第11章國際收支概論
第12章 國際收支與宏觀經濟均衡
第13章開放經濟的宏觀經濟政策
第14章匯率制度選擇
第15章 國際資本流動與金融危機
第16章金融危機的防範與管理
第二部分姜波克《國際金融學》（第2版）課後習題詳解
第1章 開放經濟下的國民收入賬戶與國際收支賬戶
第2章 開放經濟下的國際金融活動
第3章 開放經濟下的商品市場、貨幣市場與經常賬戶
第4章 國際資金流動下的經濟運行
第5章 匯率決定理論（上）
第6章 匯率決定理論（中）
第7章 匯率決定理論（下）
第8章 開放經濟下的政策目標與工具
第9章 開放經濟下的財政、貨幣政策
第10章 開放經濟下的匯率政策
第11章 開放經濟下的直接管制政策
第12章 開放經濟下的其他政策
第13章 政策的國際協調
第14章 國際協調的制度安排：國際貨幣體系
第15章 國際協調的區域實踐：歐洲貨幣一體化
第三部分 楊勝剛《國際金融》課後習題詳解
第1章 國際收支
第2章 外匯、匯率與外匯市場
第3章 匯率制度和外匯管制
第4章 國際儲備
第5章 國際金融市場
第6章 國際金融風險管理
第7章 國際資本流動與國際金融危機
第8章 國際貨幣體系
第9章 國際金融機構及協調
第10章 國際金融理論簡介
第四部分 馬君潞《國際金融》課後習題詳解
第一篇 國際金融基礎
第1章 國際收支
第2章 外匯與匯率
第二篇 匯率理論
第3章 固定匯率制下的匯率理論——國際收支理論
第4章 浮動匯率制下的匯率理論
第三篇 國際金融市場與國際資本流動
第5章 國際金融市場
第6章 國際資本流動與國際金融危機
第7章 跨國財務管理
第四篇 開放經濟條件下的宏觀經濟政策及國際協調
第8章 開放經濟下的宏觀經濟政策
第9章 宏觀經濟政策的國際協調
第五部分 裴平《國際金融學》（第3版）課後習題詳解
第1章 國際收支
第2章 外匯與外匯交易
第3章 匯率的決定與變動
第4章 匯率政策
第5章 國際儲備
第6章 國際金融市場
第7章 國際資本流動
第8章 國際金融創新
第9章 國家風險與金融危機
第10章 國際貨幣體系
第11章 最優通貨區與貨幣聯盟
第12章中國涉外金融
附錄：國內外金融學經典教材簡評

Ⅵ 國際金融外匯風險分析題

根據上述案例：

如果用遠期交易保值的方法:
因為已知美元6個月遠期貼水650點,而現在匯率是USD1=SF1.3240,也就是說 在6個月後的匯率將是:USD1=SF1.257 並以這個價格與銀行成交 這個時候得到的500萬美元就只能換到628.5萬SF (貼水用減法)

如果用BIS的規避外匯風險方法：
第一步：瑞士公司向市場以10%的年利率借500萬美元6個月，則在6個月到期後，瑞士公司需要還本付息共：$500萬*（1+10%*（6/12））=$525萬
第二步:spot rate transaction 拋售525萬美元,根據市場即期匯率USD1=SF1.3240 得到662萬的SF
第三步:investment 做穩健投資 將662萬存入瑞士國內的銀行6個月 6個月後可以得到收入:
662萬SF*（1+9.5%*（6/12））=693.45萬SF
第四步: 這樣的結果說明 花費$525萬得到收入693.45萬SF 換算下得到:USD1=SF1.32086

從上面的計算可以知道: 用第一種的做法美元貶值得更加厲害,使得拿到的美元換成本國貨幣SF來的更少
而用第二種方法,可以使得風險大部分規避 雖然有所下降 但是還是虧損不多的

所以比較之下,還是BIS方法來的好.

以上分析希望能夠幫到你:)