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期貨套利新方法

發布時間:2021-07-26 20:41:02

A. 期貨中套利是怎麼操作的啊誰教教我,多謝!!

你好 期貨套利非常復雜(一般需要長時間觀察一個品種)

舉個例子 白糖套利

7.5日 SR1009 收盤價為5332 SR1101收盤價為4980 價差為352

7.8日 SR1009 收盤價為5250 SR1101收盤價為4967 價差為283

這裡面做的套利是在7.5日 做反向套利做空SR1009做多SR1101

價差由352縮減為283 收益為69點

套利的原則:多強空弱。 需要多品種熟悉,剛開始不建議操作,可以多看看。

B. 期貨套利交易方法

正如一種商品的現貨價格與期貨價格經常存在差異,同種商品不同交割月份的合約價格之間也存在差異;同種商品在不同交易所的交易價格變動也存在差異。由於這些差異的存在,使期貨市場的套利交易成為可能。

套利,又稱套期圖利,是指期貨市場參與者利用不同月份、不同市場、不同商品之間的差價,同時買入和賣出不同種類的期貨合約以從中獲取利潤的交易行為。

在期貨市場中,套利有時能比單純的長線交易提供更可靠的潛在收益,尤其當交易者對套利的季節性和周期性趨勢進行深入研究和有效使用時,其功效更大。

有些人說套利交易的風險比單純的長線交易更小,這並不確切。盡管一些季節性商品的套利的內在風險低於某些單純長線交易,但套利有時比長線交易風險更高。當兩個合約、兩種商品的價格反方向運動時,套利的兩筆交易都發生虧損,這時,套利成為極為冒險的交易。

因此,就整個期貨交易而言,套利交易仍然是一項風險、收益都較高的投機。套利交易的收益來自下面三種方式之一:(1)在合約持有期,空頭的盈利高於多頭的損失;(2)在合約持有期,多頭的盈利高於空頭的損失;(3)兩份合約都盈利。

套利交易的損失則來自剛好相反的方式:(1)在合約持有期,空頭的盈利少於多頭的損失;(2)在合約持有期,多頭的盈利少於空頭的損失;(3)兩份合約都虧損。

試舉一例,2003年5月22日,某一交易者對2003年8月與11月豆粕合約進行套利交易,以2092元/噸的價格賣出8月合約10手,以2008元/噸的價格買入11月合約10手。5月29日,8月合約的價格下跌至2059元/噸,11月合約的價格上漲至2029元/噸,套利者可發出平倉指令,結束套利交易,結果交易者在8月合約上贏利330元,在11月合約上贏利210元,共計贏利540元(不計手續費)。這個例子是兩份合約都贏利的情況,當然這種情況發生的幾率比較小。

(6)、期貨套利的方法

期貨市場的套利主要有三種形式,即跨交割月份套利、跨市場套利及跨商品套利。

①、跨交割月份套利(跨月套利)

投機者在同一市場利用同一種商品不同交割期之間的價格差距的變化,買進某一交割月份期貨合約的同時,賣出另一交割月份的同類期貨合約以謀取利潤的活動。其實質,是利用同一商品期貨合約的不同交割月份之間的差價的相對變動來獲利。這是最為常用的一種套利形式。比如:如果你注意到5月份的大豆和7月份的大豆價格差異超出正常的交割、儲存費,你應買入5月份的大豆合約而賣出7月份的大豆合約。過後,當7月份大豆合約與5月份大豆合約更接近而縮小了兩個合約的價格差時,你就能從價格差的變動中獲得一筆收益。跨月套利與商品絕對價格無關,而僅與不同交割期之間價差變化趨勢有關。

C. 期貨套利的分析方法

在進行套利交易前,首先應對套利關系用圖表加以分析。在普通的交易方面,圖表是決定時點的主要工具,它對價格的波動提供了歷史性資料。套利圖表與一般的價格圖表不同在於它記載著不同月份的合約之間彼此相互的關系。所以,套利圖表作為分析、預測行情的工具,它並不注重絕對的價格水平,而是在圖表中標出價差的數值,以歷史價差作為進行套利分析的依據。
另外,套利常常會顯示出季節性的關系,即在一個特定的時間顯示出價格變動幅度的寬窄差異,實踐證明其符合性的程度相當高,此種套利即為季節性套利,並且在期貨交易中提供了最佳獲利機會。為了利用季節性進行套利,必須回溯分析多年前的價格資料和研究此種套利,並且必須將供求加以考慮,然後研究確定過去的市場行為是否能夠應用在未來的幾年。這種類比研究法是以多種市場分析方法綜合而得的分析技術,此類方法是用來證明最初激勵因素能否在套利季節再度發生。為了使這種季節性的趨勢增加可信度,重要的是確定明顯的等量使得激勵因素能發生作用。
在收集以往套利資料時,不要將不同期間的資料拿來做比較。在期間相似的情形下,通常相同的供求力量會引起類似的套利。因此,在價格劇烈上漲的期間里,參考同期的利多市場可得到相似的價格行為。例如美國在20世紀70年代初,「逆轉市場」主宰了整個行情,後來比較正常的市場結構引導市場走向,但有的供給量較吃緊的商品期貨如咖啡、可可仍保持著逆轉形式。了解這些引起市場不均衡的因素及特定商品對這些不均衡狀況的反應,可在後來的套利中有所參考和借鑒。
據分析,糖市存在套利機會。因為白糖現貨市場、近月合約受到明確而較強的支撐,但是遠月合約則遭遇較強的壓力,原糖因為其基本面不利變動而下跌破位,又會給國內糖市帶來不小壓力,這些壓力也相對集中於遠月合約。因此,遠月合約將重現並持續貼水格局,在1209與1301合約價差絕對值縮小時,可以關注多1209合約、空1301合約的套利。預計遠月合約最大貼水可達300~400元/噸。

D. 期貨套利的操作方法是什麼

期貨市場的套利主要有三種方式,即跨交割月份套利、跨市場套利及跨商品套利。第一,跨交割月份套利。即投機者在同一市場利用同一種商品不同交割期之間的價格差距的變化,買進某一交割月份期貨合約的同時,賣出另一交割月份的同類期貨合約以謀取利潤的活動。其實質是利 用同一種商品期貨合約不同交割月份之間的差價來獲利,這是最為常用的一種套利形式。一般來說,跨 月套利與商品絕對價格無關,而僅與不同交割期之間價格差變化趨勢有關。第二,跨市場套利。即投機者利用同一商品在不同交易所期貨價格的不同,在兩個交易所同時買進和賣出期貨合約以謀取利潤的活動。當同一商品在兩個交易所中的價格差額超出了將商品從一個交易所的交割倉庫運送到另一交易所的交割倉庫的費用時,可以預計,他們的價格將會縮小並在未來某一時期體現真正的跨市場交割成本。第三,跨商品套利。即利用兩種不同而相互關聯的商品之間的期貨價格的差異來進行套利,即買進 (賣出)某一交割月份某一商品的期貨合約,而同時賣出(買入)另一種相同交割月份、另一關聯商品的期貨合約。通常來講,跨商品套利必須具備以下條件:一是兩種商品之間具有關聯性與相互替代性;二是交易價 格受相同的一些因素制約;三是買進或賣出的期貨合約通常應該在相同的交割月份。

E. 期貨套利的具體操作

期貨套利操作的技巧:在目前的國內期貨市場中,普遍盛行著「對鎖」的操盤方式也是一種套利操作的「變種」。
從對主要期貨品種的持倉結構和交易模式變化的分析表明,大量從股市涌進期市的投資者基本採用一種跨月重倉對鎖的方式,重倉對鎖已佔目前龐大持倉的主要份額。
大連市場的重倉會員就基本上是雙向持倉。跟以往那種經常出現的重倉多空對賭的模式不同,這種對鎖的模式在市場出現極度利多或者利空的單邊行情時,非常有利於機構的應變。因為在交易規則中,當出現單邊漲跌停板時,市場的成交以平倉為先,這樣對鎖的持倉便在應變時比別人握有先機。在振盪市場中,持有對鎖單的大資金,可以採取「高平多單,低平空單」,來回博取差價的方法賺取利潤。
另外,由於目前國內期貨市場的容量並不大,大資金在單一合約上建立單一頭寸會造成合約價格的暴漲暴跌,從而提高資金的建倉成本。而利用套利的策略有利於建立初始的頭寸。
套利操作雖然具有獲利的必然性,但是在實際的操作中我們應注意以下幾點期貨套利操作的技巧:
(1)選擇套利價差最大時進場,最起碼要超過或達到歷史平均價差水平,在實際操作中也可分批入場。
(2)避開交易清淡的或者是持倉量過小的合約,以免發生平倉風險。
(3)最好不要參與近月合約的套利交易,以免發生逼倉風險。
(4)進行內因套利時,要檢查一下套利的依據是否仍然有效,有沒有新的情況出現致使套利的依據需要修正。
另外,客觀風險在套利操作中也是應該注意避免的,主要包括市場配套體系不完善、市場規模過小以及傾斜性政策出現等原因導致的風險。

F. 期貨套利的幾個核心方法

跨市套利,投機者利用同一商品在不同交易所的期貨價格的不同,在兩個交易所同時買進和賣出期貨合約以謀取利潤的活動。當同一種商品在兩個交易所中的價格差額超出了將商品從一個交易所的交割倉庫運送到另一交易所的交割倉庫的費用時,可以預計,它們的價格將會縮小並在未來某一時期體現真正的跨市場交割成本。
跨商品套利,是指利用兩種不同的、但是相互關聯的商品之間的期貨價格的差異進行套利,即買進(賣出)某一交割月份某一商品的期貨合約,而同時賣出(買入另一種相同交割月份、另一關聯商品的期貨合約,星雅龍趨勢追蹤交易體系網分析。

G. 期貨套利的操作方法有哪些

期貨市場的套利主要有三種方式,即跨交割月份套利、跨市場套利及跨商品套利。第一,跨交割月份套利。即投機者在同一市場利用同一種商品不同交割期之間的價格差距的變化,買進某一交割月份期貨合約的同時,賣出另一交割月份的同類期貨合約以謀取利潤的活動。其實質是利 用同一種商品期貨合約不同交割月份之間的差價來獲利,這是最為常用的一種套利形式。一般來說,跨 月套利與商品絕對價格無關,而僅與不同交割期之間價格差變化趨勢有關。第二,跨市場套利。即投機者利用同一商品在不同交易所期貨價格的不同,在兩個交易所同時買進和賣出期貨合約以謀取利潤的活動。當同一商品在兩個交易所中的價格差額超出了將商品從一個交易所的交割倉庫運送到另一交易所的交割倉庫的費用時,可以預計,他們的價格將會縮小並在未來某一時期體現真正的跨市場交割成本。第三,跨商品套利。即利用兩種不同而相互關聯的商品之間的期貨價格的差異來進行套利,即買進 (賣出)某一交割月份某一商品的期貨合約,而同時賣出(買入)另一種相同交割月份、另一關聯商品的期貨合約。通常來講,跨商品套利必須具備以下條件:一是兩種商品之間具有關聯性與相互替代性;二是交易價 格受相同的一些因素制約;三是買進或賣出的期貨合約通常應該在相同的交割月份。

H. 期貨無風險套利的幾種方法

期貨套利共四來種:期現套利,源跨期套利,跨市場套利、跨品種套利。

如果說無風險套利,確保你有交割能力的前提下,期現套利是最接近無風險的套利方式。剩下的風險只是應對這個結果實現的風險。比如期貨頭寸追加保證金的風險,頭寸平倉時的流動性風險等。

其餘的套利方式,風險依次遞增,期現套利<跨期套利<跨市場套利<跨品種套利。

所以說,所謂的無風險套利,還是有風險的,只是風險相對大小的程度。

實際上的本質就是對產生的價差的投機。而且期貨套利看起來很簡單,但實際上還是需要一定專業性。因為需要對產生價差的本質原因要有所理解。如果哪天價差真不回歸了,結果就是辛辛苦苦多年,一把虧光。

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I. 期貨中很多人在講做套利,請問做套利是什麼意思怎麼做

套利交易:即買入一種期貨合約的同時賣出另一種不同的期貨合約,這里的期貨合約既可以是同一期貨品種的不同交割月份。也可以是相互關聯的兩種不同商品。還可以是不同期貨市場的同種商品。套利交易者同時在一種期貨合約上做多在另一種期貨合約上做空,通過兩個合約間價差變動來獲利,與絕對價格水平關系不大。

套利交易與通常的投機交易相比具有以下特點:

1、較低的風險。不同期貨合約的價差變化遠不如絕對價格水平變化劇烈,相應降低了風險,尤其是迴避了突發事件對盤面沖擊的風險。

2、方便大資金進出。套利交易能夠吸引大資金,由於雙邊持倉,主力機構很難逼迫套利交易者斬倉出局。

3、長期穩定的獲利率。套利交易的收益不象單邊投機那樣大起大落,同時由於套利交易是利用市場上不合理的價差關系進行操作。而多數情況下不合理的價差很快就會恢復正常,因此套利交易有較高的成功率。

主要的套利模式有跨期套利、跨商品套利和跨市套利三種。

1、跨期套利:是買賣同一市場同種商品不同到期月份的期貨合約,利用不同到期月份合約的價差變動來獲利的套利模式。這次我們提供給大家的是大豆及天然橡膠品種的套利。

2、跨品種套利:是利用兩種不同的但相互關聯的商品之間的價格變動進行套期圖利。即買入某種商品某一月份期貨合約的同時賣出另一相互關聯商品相近交割月份期貨合約。主要有(一):相關商品間套利(這次我們提供給大家的是銅、鋁之間的套利)。(二):原料與成品之間套利(如大豆與豆粕之間的套利)

3、跨市場套利:即是在某一期貨市場買入(賣出)某一月份商品期貨合約的同時在另一市場賣出(買入)同種合約以期在有利時機對沖獲利了結的方式。這次我們提供的有最成熟的上海銅與倫敦銅的套利及大連大豆與CBOT大豆之間的套利。

套利交易按是否交接實物又分為實盤套利和虛盤套利。套利一般情況下盡量不接實盤,通過不同合約的價差變動來獲利。隨著實踐交易經驗的豐富和大資金的介入,許多企業開始將期貨與現貨相合將套期保值理論進一步發展,以更加積極的姿態將保值的目標上升到增值。這樣實盤套利也越
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