外匯掉期平盤遠端

① 跪求：外匯掉期交易實例

甲出口企業收到國外進口商支付的出口貨款500萬美元該，企業需要將貨款結匯成人民幣用於國內支出，但同時該企業需要進口原材料並將於3個月之後支付500萬美元的貨款。

此時,該企業就可以與銀行辦理一筆即期對3個月遠期的人民幣與外幣掉期業務：即期賣出500萬美元,取得相應的人民幣，3個月遠期以人民幣買入500萬美元。通過上述的交易，該企業可以軋平其中的資金缺口，達到規避風險的目的。

外匯掉期是金融掉期產品的一種。金融掉期又稱金融互換，是指交易雙方按照預先約定的匯率、利率等條件，在一定期限內，相互交換一組資金，達到規避風險的目的。

掉期業務結合了外匯市場、貨幣市場和資本市場的避險操作，為規避中長期的匯率和利率風險提供了有力的工具。作為一項高效的風險管理手段，掉期的交易對象可以是資產，也可以是負債；可以是本金，也可以是利息。

(1)外匯掉期平盤遠端擴展閱讀

掉期外匯交易明顯地具有下述特點：

1、一種貨幣在被買入的同時即被賣出，或者是一個相反的操作；

2、買賣的貨幣幣種、金額都一致；

3、買與賣的交收時間不同。正因為如此，掉期外匯交易不會改變交易者的外匯持有額，改變的只是交易者所持有的外匯的期限結構，故名「掉期」。

掉期交易只做一筆交易，不必做兩筆，交易成本較低。

② 外匯掉期的交易流程

人民幣與外匯掉期交易流程
1、客戶辦理人民幣與外匯掉期業務必須在我行開立相應的賬戶；
2、客戶辦理人民幣與外匯掉期業務必須與我行簽訂總協議書並逐筆提交申請書，總協議書和申請書應使用我行規定格式，並由法定代表人或其授權人簽署。
3、我行業務部門根據有關外匯管理規定，對客戶申請書和相應憑證進行真實性、合規性審核。收取相應的保證金或扣減授信額度，並向客戶報價。
4、客戶到期按約定辦理交割。

③ 交叉貨幣利率掉期(CIRS)和外匯掉期(FX SWAP)具體有什麼卻別

常規的CIRS在存續期間會有兩個幣種的利息互換，而且期末本金的互換保持不變。
FXSWAP的話存續期間沒有現金流，期末的本金有一邊會有變化。

④ 外匯掉期交易實例疑問，求高手

我是這么理解的，假設現在人民幣匯率與美元匯率比10:1，以上題為例的話，1，掉期就是我現在用500萬美元換成5000萬人民幣，未來三個月我約定好再用5000萬人民幣再換成500萬美元，即期匯賣出就是我先把500萬美元按當前利率換成5000萬人民幣，比如我預期人民幣三個月後匯率提升到9:1，然後我在市場上以現價賣出美元，但交割期定在三個月以後，但實際市場利率到第三個月變成11:1了，企業就以當前匯率向市場上交割，平倉，這樣的話跟掉期結果一樣，但是如果人民幣漲了漲到8:1了，超出預期後，在實際市場上操作的話，4000萬人民幣就已經換回所需的500萬美金，節省下1000萬人民幣，綜上說述，掉期不考慮未來匯率，即期賣出&遠期買入，有獲利的可能，所以他要參考預期的市場利率
2應該是個套期保值的典範
3我覺得這個問題不用回答了吧

⑤ 外匯掉期曲線期限 標准期限ON、TN、SN、1W等是什麼意思

ON: Over-Night隔夜，即當天起息，次日交割
TN: Tom-Next，即次日（Tom就是Tomorrow）起息，第三日交割
SN: Spot-Next，即即期起息（即期的天數隨幣種而不一樣，多數為2天），即期的次日交割
1W: 即期起息，即期後的一周交割
1M: 即期起息，即期後的一月交割
1Y: : 即期起息，即期後的一年交割

⑥ 什麼是外匯掉期

外匯掉期是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B,並以約定價格在未版來的約定日期用貨幣B反向交權換同樣數量的貨幣A.外匯掉期形式靈活多樣,但本色上都是利率產品。首次換入高利率貨幣的一方必定要對另一方予以補償,補償的金額取決於兩種貨幣間的利率程度區別,補償的方法既可通過到期的交換價格反響,也可通過單獨支付利差的形式反響。

⑦ 外匯掉期又有哪些特性

外匯掉期的功效特性：客戶委託銀行買入A貨幣,賣出B貨幣,斷定將來另一工作日反向操作,賣出同等金額A貨幣,買入B貨幣。客戶做遠期外匯買賣後,因故需要提前交割,或者由於資金不到位或其它原因,不能按期交割,需要展期時,都可以通過敘做外匯掉期買賣對原交易的交割時間進行調整。一筆掉期外匯買賣可以看成由兩筆交易金額相同、起息日不同、交易方向相反的外匯買賣組成的,因此一筆掉期外匯買賣具有一前一後兩個起息日和兩項約定的外匯掉期匯率程度。在掉期外匯買賣中,客戶和銀行按約定的匯率程度將一種貨幣轉換為另一種貨幣,在第一個起息日進行資金的交割,並按另一項約定的匯率將上述兩種貨幣進行方向相反的轉換,在第二個起息日進行資金的交割。最常見的掉期交易是把一筆即期交易與一筆遠期交易合在一起,等同於在即期賣出甲貨幣買進乙貨幣的同時,反方向地買進遠期甲貨幣、賣出遠期乙貨幣的外匯買賣交易。

⑧ 外匯遠期和掉期是什麼意思

遠期外匯買賣業務是指買賣雙方按外匯合同約定的匯率，在約定的期限進行交割的外匯交易。由申請客戶向中國銀行發出辦理遠期外匯買賣指令，通過書面委託形式確定交易細節，成交後，由中國銀行出具交易證實，並在交割日（成交日後第二個工作日以後的某一時期）實現收付。可根據需要，在交易期中要求銀行對該交易進行平盤或在交易到期日前要求銀行對該交易進行一次展期。
外匯利率掉期又稱利率互換，是指債務人根據國際資本市場利率走勢，將其自身的浮動利率債務轉換成固定利率債務，或將固定利率債務轉換成浮動利率債務的操作。由申辦客戶向中國銀行發起外匯利率掉期指令，通過申請書形式確定交易細節，成交後，銀行向申請客戶出具交易證實，並從起息日開始計息，在利息互換日依照約定的利率條件進行互換實現收付。可根據需要，在交易期中向銀行申請對該交易進行平盤或重組。

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