A. 期貨盈虧比多少可以進場 進場的倉位多少
取決你的交易系統的側重方向是短線還是中線,盈虧比一般的情況下要1:2放可執行這對任何投資品種均一樣,你這個進場價位得看品種啊,白糖,螺紋,棉花,橡膠,太多了。
經我觀察,橡膠1301年底應該有一波很好的漲勢,你自己琢磨一下
B. 買基金盈虧比例高是買合適還是盈虧比率低是買合適
買基金盈虧比例高是適合盈虧比例低的,兩者是屬於杠桿平衡之間的關系,所以要謹慎選擇。
C. 期貨進場時機,期貨盈虧比多少可以進場
這個沒有固定的,應該根據個人的情況,你自己虧多少感到非常的心疼,,注意是非常,這就是你承受的價位
D. 期貨交易中為什麼勝率低反而盈虧比會越高
盈虧比是 平均盈利比平均虧損
舉一個簡單例子,趨勢型系統,通常是勝率偏低
靠撲捉大行情來保證最後的盈利
這里就出現了小虧大賺的情況
平均盈利就相對高
這樣就出現你說的問題了
(勝率低但是必須保證是正向盈利)。
盯市盈虧是期貨交易結算的概念之一,期貨的結算制度是「每日無負債結算制度」,又稱「逐日盯市制度」。 即每個交易日結束後,對所有客戶的持倉根據結算價進行結算,有盈利的劃入,有虧損的劃出。 下面舉例說明盯市盈虧和浮動盈虧的區別: 假設某客戶開戶資金50000元,某日開倉買入大豆5手,開倉價位是3150,收盤時未平倉,結算價為3135。則浮動盈虧為: (3135-3150)*5=-75 期初(資金)余額為50000,期末余額為50000-75=49925(為簡化計,不考慮手續費) 盯市盈虧為: (3135-3150)*5=-75 期初客戶權益為50000,期末客戶權益為50000-75=49925 若次日仍未平倉,結算價為3170,則浮動盈虧為: (3170-3150)*5=100 期初余額為50000,期末余額為50000+100=50100 盯市盈虧為: (3170-3135)*5=175 期初(上一交易日末)客戶權益為49925,期末客戶權益為49925+175=50100 由此可知,若我們只考慮一手合約(以多單為例)的情況,則浮動盈虧為:「當日結算價-開倉價」 而盯市盈虧為:「當日結算價-前日結算價」 而計算客戶資金時,若採用浮動盈虧,則總是和最初的客戶資金余額計算。若採用盯市盈虧,則和上一交易日末的客戶權益計算。
F. 期貨做一分鍾到五分鍾級別的短線,盈虧比多少比較合適
這種超短的話我覺得2個點的點差就可以拋了
G. 正常情況下股票盈虧比達到多少就可以出貨了
這個看你自己的風險偏好和你能承受的損失了。如果做短線的話不要讓自己的虧損超過5%,一旦到了自己的止損點就賣出,不要留戀了,當然很可能你賣出後割肉了結果又漲起來了,心裡肯定覺得劃不來,但是想要長久在股市中生存就要承受這些,因為一旦被深套,你就失去了主動性。盈利比例的話可以高一些,簡訊10--20%都可以啊,甚至更高,但是也要分股票而論,有些股票賺一分錢我就走了,只要不虧,走得及時也不錯。望採納謝謝
H. 期貨交易盈虧比是什麼
決定期貨最終盈虧的是成功率和盈虧比的結合
盈虧比其實就是做好止盈止損
止盈的點要高於止損
且不能扛單
做期貨有什麼問題都可以加了交流
I. 期貨盈虧如何計算
國內的期貨品種交易單位一般為5噸/手或者10噸/手,大豆是10噸/手。10手賺:(4020-4000)*10噸*10手-手續費。
當日結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按照成交量的加權平均價(計算結果保留至小數點後一位)。在實際計算時,下列特殊情形下的處理方式請注意:
(1)最後一小時因系統故障等原因導致交易中斷的,扣除中斷時間後向前取滿一小時視為最後一小時。
(2)合約最後一小時無成交的,以前一小時成交價格按照成交量的加權平均價作為當日結算價。該時段仍無成交的,則再往前推一小時。以此類推。合約當日最後一筆成交距開盤時間不足一小時的,則取全天成交量的加權平均價作為當日結算價。
(9)期貨盈虧比多少合適擴展閱讀:
會計處理:
在財政部《商品期貨交易財務管理暫行規定》財商字[1997]44號文中,明確提出:「浮動盈虧,又稱持倉盈虧,是指按合約的初始成交價與結算日的結算價計算的潛在盈虧。」對浮動盈虧有如下規定:交易所「對會員的浮動盈虧,不得作為開新倉所需的保證金計算」。
期貨經紀機構「對客戶的浮動盈虧,應當按日調整客戶的保證金存款賬戶金額。對客戶的浮動盈利,不得作為開新倉所需的保證金計算」;而期貨投資企業「對尚未進行反向交易的已買入或賣出的期貨合約。
因期貨市場價格波動形成的浮動盈虧,企業應根據期貨經紀機構或期貨交易所出具的浮動盈虧清單和資金結算賬單調整保證金賬戶金額,相應地作為一種待處理財產損溢設專戶核算,不計入本期損益,但在年度財務報告中應予說明」,「不能將浮動虧損提前計入本期損益」。