A. 期貨跨期套利什麼意思
①:跨期套利:是指在同一市場(即同一交易所)同時買如、賣出同種商品不同交割月份的期貨合約,以期在有利時機同時將這些期貨合約對沖平倉套利。
②:根據買賣的交割月份及買賣方向的差異,跨期套利可以分為牛市套利、熊市套利、蝶式套利三種。
(1)當市場出現供給不足、需求旺盛的情形,導致較近交割月份的合約價格上漲幅度大於較遠期的上漲幅度,或較近月份的合約價格下降幅度小於較遠期下跌幅度,無論在正向市場還是返鄉市場,在這種情況下,買入較近月份的合約同時賣出較遠期月份的合約進行套利的可能性較大,我們稱這種套利為「牛市套利」。
(2)當市場出現供給過剩、需求不足的情形,導致較近交割月份的合約價格下降幅度往往大於較遠期的下降幅度,或較近月份的合約價格上漲幅度小於較遠期上漲幅度,無論在正向市場還是返鄉市場,在這種情況下,賣出較近月份的合約同時買入較遠期月份的合約進行套利的可能性較大,我們稱這種套利為「熊市套利」。
(3)蝶式套利:它由居中共享居中交割月份一個牛市套利和一個熊市套利的跨期組合。由於近期和遠期月份的期貨合約分局與居中月份兩側,形同兩個翅膀,因此稱之為蝶式套利。
蝶式套利操作方法:「買入」(或賣出)近期月份合約,同時「賣出」(或買入)居中月份合約,並「買入」(或賣出)遠期月份合約,其中居中月份合約的數量等於近期月份和遠期月份數量之和。
B. 期貨做跨期套利真的會風險小一點嗎
跨期套利的風險是比做單邊市要小點
不過需要資金量也比較多
資金太少的話,沒什麼意義
做套利大多是做長線
C. 大家說句心裡話:期貨套利靠譜嗎
有資金有耐心
做套利也還是靠譜的
投資有風險,做套利也不是沒有風險
如果交易模式不對,那也可能被深套
而且現在很多系統都已經變了
早幾年做了一年多的套利
這方面是有點發言權
D. 在期貨交易中 什麼叫做跨期套利 應該怎樣操作啊
跨期套利:就是同時買入或賣出同種類期貨合約,數量相同,方向相反,但交割月份不同的合約。即你買入N手3月份銅期貨合約,需要同時賣出N手5月(不同的交割月)的銅期貨合約。
套利操作要點:
第一點:開倉與平倉的兩個合約一定要同時進行,這是要點。
第二點:套利不是以開倉與平倉的絕對價格來計算盈虧的,而是以開倉時的價差與平倉的價差來計算的。
價差是指開倉或平倉時同時買入與賣出之間的價格差。
舉例:
開倉時:3月銅50000元/手,5月銅的53000元/手,這時我們買入3月銅,賣出5月銅,兩者價差為3000元;
平倉時:
A.假如平倉時價格同時上漲,3月銅為55000元/手,5月銅為56000元/手,價差為1000元,那麼我們獲利就是2000*N手。
B.假如平倉時價格同時下跌,3月銅為48000元/手,5月銅為50000元/手,價差為2000,那麼我們獲利就是1000*N手。
上面的情況屬於賣出套利,即價差縮小,不管上漲或下跌都會盈利;如果是買入套利,只要價差擴大,不管價格上漲或下跌都會盈利,這段話就是套利操作的重點,只要記住就OK!
至於買入套利和賣出套利的區分則以價格較高的合約進行區分就行,買入價格較高合約的為買入套利,賣出價格較高合約的為賣出套利。
套利是在兩個合約之間的價差處於不合理狀態下進行的,可以通過以往的合約之間價差進行對比,但要考慮持倉費等其他變動因素!風險較小,但理論上風險小,實踐上還是有風險的,入市須謹慎。
E. 期貨中套利是什麼意思
期貨中的套利即為跨期套利。跨期套利是套利交易中最普遍的一種,是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的
跨期套利又可分為牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread兩種形式。例如在進行金屬牛市套利時,交易所買入近期交割月份的金屬合約,同時賣出遠期交割月份的金屬合約,希望近期合約價格上漲幅度大於遠期合約價格的上漲幅度;而熊市套利則相反,即賣出近期交割月份合約,買入遠期交割月份合約,並期望遠期合約價格下跌幅度小於近期合約的價格下跌幅度。
(5)期貨跨期套利是賭博嗎擴展閱讀
套利的風險
1、交易風險
通常兩次或三次交易不能嚴格同時完成,因此存在套利組合部分交易和價格波動部分暴露的可能性,而平倉的可能性也不能保證交易在盈利的價格下進行。不同的市場交易時間也給套利者帶來風險。例如,套利者發現IBM的股價在紐約證交所和倫敦證交所之間有利潤空間,但由於紐約證交所和倫敦證交所交易時段的不一致,他無法同時在兩個交易所完成投資組合操作。
2、無效配對
套利交易的另一個風險來自買賣雙方價格關系同時失效。仲裁員可能認為一對資產之間存在密切的價格相關性。他們出售價格被高估的資產,購買價格被低估的資產。他們希望在未來通過縮小資產差距來盈利。然而,仲裁人的判斷可能是錯誤的。由於市場波動,資產組合的價格相關性也將長期失效,這種套利交易將面臨超預期的風險。
3、交易對手
由於套利涉及未來的資金交付,因此存在交易對手違約、無法支付資金的風險。如果只有一個交易對手或多個關聯交易涉及一個交易對手,風險將進一步加大,特別是在金融危機中,許多交易對手違約,通過杠桿放大風險。
F. 跨期套利的意義是什麼。最近剛開始了解期貨,在看到跨期套利這部分時
這裡面主要是有一個套利的概念。
所謂套利就是通過對沖獲取利潤的同時規避風險。
如果你預期要漲,然後做多,這就不是套利。賭對了全勝,賭錯了全賠,高風險高收益。
牛市期間短期漲幅很能大於長期漲幅,所以套利的話可以短期做多博收益,同時長期做空對沖萬一判斷失誤的風險,這就是套利。
套利交易的目的不是高收益,而是低風險。
G. 有誰給我講一下期現套利嗎
字寶蓋頭的點省略了。典故二:當年刻寫的要在一起的執著吧!原來,一場愛的遇見,