期貨熱卷1705交割月

Ⅰ 期貨合約交割月份的選擇

建倉時除了要決定買賣何種合約及何時買賣外，還必須確定合約的交割月份。根據遠期合約價格和近期月份合約價格之間的關系，期貨市場也可劃分為正向市場和反向市場。在正向市場中，一般來說，對商品期貨而言，當市場行情上漲時，在遠期月份合約價格上升時，近期月份合約的價格也會上升，以保持與遠期月份合約間的正常的持倉費用關系，且可能近期月份合約的價格上升更多;當市場行情下滑時，遠期月份合約的跌幅不會小於近期月份合約，因為遠期月份合約對近期月份合約的升水通常不可能大於與近期月份合約間相差的持倉費。所以，做多頭的投機者應買人近期月份合約;做空頭的投機者應賣出較遠期的合約。在反向市場中，一般來說，對商品期貨而言，當市場行情上漲，在近期月份合約價格上升時，遠期月份合約的價格也上升，且遠期月份合約價格上升可能更多;如果市場行情下滑，則近期月份合約受的影響較大，跌幅很可能大於遠期月份合約。所以，做多頭的投機者宜買入交割月份較遠的遠期月份合約，行情看漲時可以獲得較多的利潤;而做空頭的投機者宜賣出交割月份較近的近期月份合約，行情下跌時可以獲得較多的利潤。 在正向市場中，當市場行情上漲時，為什麼近期月份合約的價格要上升的更多在正向市場中，當市場行情下滑時，為什麼遠期月份合約的跌幅不會小於近期月份合約.在反向市場中，當市場行情上漲，為何遠期月份合約價格上升可能更多.在反向市場中，當時行情下滑，為何奇景奇月份合約受影響大.

Ⅱ 期貨套期保值為什麼要選擇時間後於對沖到期日的交割月份

之所以選擇後於對沖到期日交割月份，是因為根據價格短期走勢預測，計算出基差（即現貨價格和期貨價格之間的差額）預期變動額，並據此作出進入和離開期貨市場的時機規劃，並予以執行。

期貨套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。
例：
7月份，大豆的現貨價格為每噸2010元，某農場對該價格比較滿意，但是大豆9月份才能出售，因此該農場擔心到時現貨價格可能下跌，從而減少收益。為了避免將來價格下跌帶來的風險，該農場決定在大連商品交易所進行大豆期貨交易。交易情況如下：
現貨市場 期貨市場
7月份 大豆價格2010元/噸 賣出10手9月份大豆合約，價格為2050元/噸
9月份 賣出100噸大豆，價格為1980元/噸 買入10手9月份大豆合約平倉，價格為2020元/噸
價差盈虧 虧損30元/噸，總虧損3000元 盈利30元/噸，總盈利3000元 套期保值結果 -3000+3000=0元 註：1手=10噸

Ⅲ 在期貨中合約月份和合約交割月份有什麼區別

很簡單的
舉個例子,比如說銅0612合約就是指要在2006年12月進行實物換手(也就是交割)的一個合約,12月就是該合約月份即到期的月份
交割日是說規定交割月份內某個交易日或工作日進行實物的交割(物品所有權的換手)還那銅0612合約來說,交割日是2006年12月之內的規定的某一天

Ⅳ 期貨合約自然人為什麼不能持有到交割月

首先自然人一般是不能交割的，一般進去交割月之前，散戶全都跟著主力換月，還在流通的合約已經很少，成交量劇減，這個時候散戶還持有合約的話可能會出現掛單一直不成交的情況。而且越臨近交割月保證金比例需要的越高，對於投機的散戶來說非常的不合適，所以交易所規定了散戶不能進入交割月。

Ⅳ 期貨合約交割月份是多久

是指該合約規定進行交割的月份。

Ⅵ 招商期貨熱卷1705現在手續費是多少

天狼星商品期貨軟體提示您，熱卷期貨1705合約手續費保證金的1%%

Ⅶ 關於期貨的交割月份

交割月份又稱合約月份，是指由商品交易所對某種商品期貨統一規定的進行實物交割的月份，買方客戶或賣方客戶在期貨合約到期時應按照合約規定的數量和質量交付貨款接收貨物或交付貨物接收貨款，以履行期貨合約。是期貨合約交易條件之一。

如 黃金期貨交割月份：黃金期貨合約要求在一定月份提交規定成色的黃金。

商品交易所對每一種商品期貨都規定有不同的合約月份。因商品而異，一般按商品收獲季節、運輸時期相習慣而定。金屬原料交割月份季節性不強，小麥等農副產品交割月份季節性則強。有些商品交易所允許買賣雙方或任何一方在交割月份內任意一天交割。同一種商品期貨合約可規定遠近不一的交割月份，近期一個月，遠期最長可達兩年之久。

如馬來西亞吉隆坡商品交易所的一份原棕油期貨合約規定交貨朗是有l2、1、2、3、4、5、7、9、11等月份。每個月份的期貨合約的期滿日是該月的15日，如果15日不是交易日，則以15日以前的最後一個交易日為期滿日。因此，同一種商品的期貨合約由於交割月份不同，其價格也不一樣。

Ⅷ 期貨交割月份限倉標准

這么簡單的問題竟然沒人回答？

偶來解釋一下：
1、一般月份（非交割月、交割前一個月），當某個月份總持倉（交易所的總持倉）大於20萬手時，期貨公司（經紀會員）的持倉（多空相抵後的凈持倉）不得超過總持倉的15%、非經紀會員（非期貨公司類的交易所會員）不得超過10%、每個投資者（期貨公司的客戶）不得超過5%，上述都是多空相抵後的凈持倉。

2、當交易所的（月份）總持倉不超過20萬手時，不是按照比例限制，而是絕對數值限制（凈持倉），期貨公司、非期貨公司會員、投資者（個人或企業）的限倉標准分別為30000手、20000手、10000手。

3、交割前一個月，比如0910合約，到09年9月就是交割前一個月，持倉限額分上旬、中旬、下旬分別遞減，如圖所示。

4、進入交割月後，期貨公司、非期貨公司會員、投資者限倉分別為3000手、1000手和500手，也就是說期貨公司（經紀會員）所有客戶的總持倉不得超過3000手（凈持倉）。

5、上述持倉僅計算投機持倉，套保持倉不受限制，但套保持倉需要單獨申報和審批的。