① 期貨升貼水對於隱含波動率的影響怎麼量化
升貼水對價格的漲幅沒有特別大的影響
如果跟現貨比較是貼水的話，如果有足夠的價差，會吸引現貨商來做買入交割
② 新舊期貨合約升水,對空頭有什麼影響
薄荷樂松水對空頭的影響，他們影響他們會影響自己的信譽度，和他這個這種跟業務的區別
③ 商品期貨遠月合約升水，是否意味著市場看漲
對，這就是意味著市場看漲的一個最基本的信號，只要有這種信號，你就大局買進那就對了
④ 如何利用期貨各合約之間的升水或者貼水確認未來商品走勢
升貼水不是固定的，有可能現在是遠期升水，結果一個數據出來表明未來市場產品供應量會增加，幾天里價差馬上逆轉變成遠期貼水.......所以說遠期近期之間的價差也是一個重要的變數，我們說的套利交易也就是根據遠期近期之間的價差變化來盈利的。
⑤ 股指期貨的"升水""貼水"對股指現貨會有何影響
厲害哦
⑥ 股指期貨貼水是什麼對市場有什麼影響
股指期貨基差=股指期貨價格-現貨指數價格，而股指期貨貼水也就是基差是負數。要了解股指期貨貼水是怎麼產生的，我們需要先了解一下股指期貨價格和現貨指數價格的產生機制。
現貨指數，以滬深300為例，就是大盤指數，該指數是以滬深兩市具有代表性的300隻股票價格加權平均而成。而股指期貨價格是按照現貨指數價格來變動的，變動曲線基本一致，因此股指期貨價格應該和現貨指數價格一致或相近，基差應該為0。但實際上因為期貨市場的特色機制，期貨市場可以做空股指，而股票市場不能，因此如果在期貨市場有大量賣出的情況，結算價會出現和現貨指數不一樣的情況。
以滬深300股指為例，8月29日現貨市場滬深300股指期貨價格為3834.81，而在期貨市場，滬深300股指期貨IF1709價格是3837.8，目前期貨價格偏高，處於升水的狀況。可滬深300股指期貨IF1710價格為3826.8，卻處於貼水的狀況。造成這種情況的原因是對於不同的品種，有大量資金在壓盤或者拉高價格，因此和現貨市場出現了基差。
另外，IF1709是長期合約，而IF1710是短期合約，說明市場長期處於貼水狀態，而短期出現升水狀況，也就是說長期期貨投資者看好股市，短期出現悲觀情況，不太樂觀。
再以上證50股指期貨（合約代碼IH）為例，相關人士指出：原來IH貼水主要出於市場擔心金融風險不知道會在何時爆發，金融工作會議後這種擔心得到了緩釋，所以IH從之前的貼水向正常合理的估值水平回歸。
要提醒投資者的是，期貨市場的變化只是說明目前市場的一個預期，但整體而言，現貨市場影響了期貨市場，而不是期貨市場影響現貨市場。因此，期貨市場的變化只是說明市場一種心態，並不能決定未來走勢。股指走勢還是要看市場經濟發展和國家政策等基本面。
股指期貨貼水和升水在市場上發揮著很大的調節作用。當基差（特別是升水）擴大時，更多的投資者將進入期貨市場，打壓升水，看空股指，這樣變相地在給股市降溫，同時給股市提供了一定的流動性。
股指期貨貼水和升水是完全正常的市場反應，投資者不必驚慌。想要了解目前基差情況可以去分析比較一下目前期貨和現貨的價差。
⑦ 對股市而言股指期貨升水是好還是壞
高水／低水(Premium/Discount)
高水，又稱升水，通常是指期貨價格高於現貨價格。如果期指高於股指，便稱為期指高水。
如果期指出現高水，一般會認為是後市向好的指標，因為期貨市場的投資者願意以較現貨市場為高的價格去購買期指，表示投資者對後市有信心。
低水，又稱貼水，是指期貨價格低於現貨價格。假如股市指數高於期指，這種情況就可稱為期指低水或貼水。
需知道，期指是一種特別產品，它是現在決定價格，而在將來合約到期之日（即每月月底結算日）才作結算。在結算日當天，期貨價格應該等於現貨價格，即期指應等於股市對應指數，因此期指的現價根本是對未來到期日收市價的一個估算值。所以，若遇上期指低水的情況，即代表投資者估計未來股指會下跌，後市向淡
⑧ 股指期貨貼水有什麼影響
就是說股指期貨比大盤還低，對大盤是向下帶動的影響