Ⅰ 期貨投機保值什麼意思
期貨投機是指在期貨市場上以獲取價差收益為目的的期貨交易行為。
投機是期貨市場中必不可少的一環，其經濟功能主要有如下幾點：
1、承擔價格風險：期貨投機者承擔了套期保值者力圖迴避和轉移的風險，使套期保值成為可能。
2、提高市場流動性：投機者頻繁對沖手中的合約，增加了期貨市場的交易量，這既能使套期保值交易容易成交，又能減少交易者進出市場所可能引起的價格波動。
3、保持價格體系穩定：各期貨市場商品間價格和不同種商品間價格具有高度相關性。投機者的參與促進了相關市場和相關商品的價格調整，有利於改善不同地區價格的不合理狀況，也有利於改善商品不同時期的供求結構，使商品價格趨於合理，同時還有利於調整某一商品對相關商品的價格比值，使其趨於合理化，從而保持價格體系的穩定。
4、形成合理的價格水平：投機者在價格處於較低水平時買進期貨，使需求增加，導致價格上漲，在較高價格水平時賣出期貨，使需求減少，這樣又抑制了價格，使價格波動趨於平穩，從而形成合理的價格水平。
5、維護產業均衡：投機者在預期到未來供給短缺時，會推升遠期價格，給出供給方套期保值利潤，鼓勵產業擴大生產，彌補未來供給不足的風險，避免了真正短缺的出現。投機者在預期未來需求不足時，通過打壓遠期價格，促使套期保值者釋放存貨，提前降低產業鏈整體庫存，避免未來庫存大量積壓的風險，縮短產業積庫周期。維護產業庫存均衡。
期貨投機與套期保值的區別是什麼？
1、從交易目的來看：期貨投機是以賺取價差收益為目的，而套期保值的目的是利用期貨幣場規避現貨價格波動的風險。
2、從交易方式來看：期貨投機是在期貨市場上進行買空賣空，從而獲得價差收益，而套期保值則是在現貨市場與期貨市場上同時操作，以期達到對沖現貨市場價格風險的目的。
3、從交易風險來看：期貨投機者在交易中通常是為博取價差收益而承擔相應的價格風險，而套期保值者則是通過期貨市場轉移風險。
Ⅱ 有人說期貨套利就是關於期貨價差的投機交易,對此你有何看法
我認同
沒有波動就沒有利潤
Ⅲ 期貨上套利與投機有什麼區別哪個風險更大
套利：雖然套利分好幾種不同的套利，但是簡單來說，套利就是買一個，賣一個，從中賺取之間的差價：比如你7000買了一手近期的糖，然後7100賣了一手遠期的糖，等真跌了時候，你買的近期糖到了6900，遠期糖到了6950，這樣你就賺到套利的錢了。
投機：就是你看準了方向，然後進行操作，最終獲利或虧損。
當然是投機風險大了，你得看準了方向，如果看錯你就得止損，如果不止損一次虧的頂你一個月掙得，還有幾十止損的話也容易出現問題，你要是單邊市還好，要是震盪市的話，你上下止損，左右挨巴掌，幾次你就什麼都不剩了，所以得先磨練自己，做長線看基本面，做短線看技術面（K線），建議你先用模擬盤練，練好了再實盤
Ⅳ 期貨套利交易和投機交易的區別
期貨套利交易和投機交易的目的都是為了獲得投資收益，但在操作方式上存在不同特點，主要體現在以下四個方面。
交易方式不同
期貨投機交易是在一段時間內對單一期貨合約建立多頭或空頭頭寸，即預期價格上漲時做多，預期價格下跌時做空，在同一時點上是單方向交易。套利交易則是在相關期貨合約之間、或期貨與現貨之間同時建立多頭和空頭頭寸，在同一時點上是雙方向交易。
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利潤來源不同
期貨投機交易是利用單一期貨合約價格的波動賺取利潤，而套利是利用相關期貨合約或期貨與現貨之間的相對價格差異套取利潤。期貨投機者關心的是單一期貨合約價格的漲跌，套利者則不關注期貨合約絕對價格的高低，而是關注相關合約或期貨與現貨間價差的變化。
承擔的風險程度不同
期貨投機交易承擔單一期貨合約價格變動風險，而套利交易承擔價差變動風險。由於相關期貨合約價格變動方向具有一致性（期現套利中，期貨價格和現貨價格變動方向也具有一致性），因此，價差變動幅度一般要小於單一期貨合約價格波動幅度，即套利交易相對投機交易所承擔的風險更小。
交易成本不同
由於套利者在交易時承擔的風險相對較小，而投機者在交易中卻承擔較大的風險，所以，國際上，期貨交易所為了鼓勵套利交易，通常針對套利交易收取較低的保證金，而針對投機交易收取較高的保證金。
Ⅳ 期貨里，投機和投保有什麼區別
期貨投機：抄是指在參與期貨交易時，以低買高賣或者高賣低買等為手段，在一個品種上單純的賺取差價的期貨交易行為。
期貨投保：是指在參與期貨交易的同時也在現貨市場參與買賣，通過相關品種的價差達到對沖掉現貨市場經營中面臨的價格風險。
投機和投保區別：
1、參與主體不同。投機一般為個人投資者參與投機交易，也有部分企業機構參與。而投保交易交易所規定只能是企業機構。
2、參與目的不同。投機是為了賺取差價利潤，在短時間內獲利甚至暴力；而投保是為了避免企業經營中面臨的價格風險，會根據行業和經營狀況制定交易策略。
3、交易依據不同。投機注重的是價格的偏離和不理性；而投保依據是整體行業趨勢和自身經營策略的結合，
Ⅵ 期貨套期保值與投機的根本區別分析
從起源上看，期貨市場產生的原因主要在於滿足套期保值者轉移風險、穩定收入的需要，這也是期貨市場主要經濟功能之一。但是，如果期貨市場中只有套期保值者，而沒有投機者，而套期保值者所希望轉移的風險就沒有承擔者，套期保值也不可能實現。可以說，投機的出現是套期保值業務存在的必要條件，也是套期保址業務發展的必然結果。
投機者提供套期保值者所需要的風險資金。投機者用其資金參與期貨交易，承擔了套期保值者所希望轉嫁的價格風險。
投機者的參與，增加了市場交易量，從而增加了市場流動性，便於套期保值者對沖其合約，自由進出市場。
投機者的參與，使相關市場或商品的價格變化步調趨於一致，從而形成有利於套期保值者的市場態勢。
所以，期貨投機和套期保值是期貨市場的兩個基本因素，共同維持期貨市場的存在和發展，二者相輔相成，缺一不可。
Ⅶ 什麼叫期貨投機
期貨投機(Futures speculation) 是指在期貨市場上以獲取價差收益為目的的期貨交易行為。投機者在期貨交易中發揮至關重要的作用，發現遠期價格，引領產業均衡，提高市場流動性，承擔市場價格風險。
期貨投機是指在期貨市場上純粹以牟取利潤為目的而買賣標准化期貨合約的行為，被稱為期貨投機。期貨交易者依照其交易目的不同可分為兩類，即套期保值者和投機者(包括套利者)。
投機是期貨市場中必不可少的一環，其經濟功能主要有如下幾點:
1、承擔價格風險。期貨投機者承擔了套期保值者力圖迴避和轉移的風險，使套期保值成為可能。
2、提高市場流動性。投機者頻繁地建立部位，對沖手中的合約，增加了期貨市場的交易量，這即使套期保值交易容易成交，又能減少交易者進出市場所可能引起的價格波動。
3、保持價格體系穩定。各期貨市場商品間價格和不同種商品間價格具有高度相關性。
投機者的參與，促進了相關市場和相關商品的價格調整，有利於改善不同地區價格的不合理狀況，有利於改善商品不同時期的供求結構，使商品價格趨於合理;並且有利於調整某一商品對相關商品的價格比值，使其趨於合理化，從而保持價格體系的穩定。
4、形成合理的價格水平。投機者在價格處於較低平時買進期貨，使需求增加，導致價格上漲，在較高價格水平賣出期貨，使需求減少，這樣又平抑了價格，使價格波動趨於平穩，從而形成合理的價格水平。
5、維護產業均衡。投機者在預期到未來供給短缺時，會推升遠期價格，給出供給方套期保值利潤，鼓勵產業擴大生產，彌補未來供給不足的風險，避免了真正短缺的出現。投機者在預期未來需求不足時，通過打壓遠期價格，促使套期保值者釋放存貨，提前降低產業鏈整體庫存，避免未來庫存大量積壓的風險，縮短產業積庫周期。維護產業庫存均衡。
在期貨市場中，一方面，由於風險遠高於普通投資，投資者急需實用的市場理論來加以指引;另一方面，傳統期貨理論的"現金價值"又受到質疑。
Ⅷ 期貨交易中投機與保值是什麼意思
保值是指手中有商品或未來要買入商品，為了抵禦價格波動風險，提前在期貨上賣出或買入期貨合約，來對沖實物價格波動帶來的風險。投機是指沒有任何的實物需求，就是通過買賣期貨合約賺取價差來，並承擔價差風險的做法
Ⅸ 期貨投機是怎麼回事
期貨投機是這么回事。
期貨的本質是與他人簽訂一份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約，以達到保值或賺錢的目的。
如果您認為期貨價格會上漲，就做多（買開倉），漲起來（賣）平倉，賺了：差價=平倉價-開倉價。
如果您認為期貨價格會下跌，就做空（賣開倉），跌下去（買）平倉，賺了：差價=開倉價-平倉價。
期貨做多一般容易理解,做空不太容易明白。下面拿投機做空小麥為例(既然是投機，簽訂賣出合約時賣方手中一定是沒有貨)解釋一下期貨做空的原理:
您在小麥每噸2000元時,估計麥價要下跌,您在期貨市場上與買家簽訂了一份(一手)合約,(比如)約定在半年內,您可以隨時賣給他10噸標准麥,價格是每噸2000元.(價值2000×10=20000元,按10%保證金算,您應提供2000元的履約保證金，履約保證金會跟隨合約價值的變化而變化。)
這就是做空（賣開倉），實際操作時，您是賣開倉一手小麥的期貨合約。
買家為什麼要同您簽訂合約呢?因為他看漲.
簽訂合約時,您手中並沒有麥子（您也並不是真正要賣麥子）.您在觀察市場,若市場如您所願,下跌了,跌到每噸1800元時,您按每噸1800元買了10噸麥,以每噸2000元賣給了買家,合約履行完畢(您的履約保證金返還給您).您賺了:
(2000-1800)×10=2000(元)(手續費一般來回10元,忽略)
這就是獲利平倉，實際操作時，您是買平倉一手小麥的期貨合約。
與您簽訂合約的買家（非特定）賠了2000元（手續費忽略）。
●整個操作,您只需在2000點賣出一手麥,在1800點買平就可以了,非常方便.●
期貨開倉後，在交割期以前，可以隨時平倉，當天也可以買賣數次（一般當天平倉免手續費）。如果在半年內,麥價上漲,您沒有機會買到低價麥平倉,您就會被迫買高價麥平倉(合約到期必須平倉),您就會虧損，而同您簽訂合約的買家就賺了。
假如您是2200點平倉的,您會虧損:
(2200-2000)×10=2000(元)+10元手續費.
與您簽訂合約的買家（非特定）賺了2000元（手續費忽略）。