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外匯市場深度指標

發布時間:2021-08-15 12:24:47

① !!市場深度是什麼在外匯市場中有什麼用

即使你已經參與股票投資許多年了,也許「市場深度」(MarketDepth)對你依然是一個陌生的概念——畢竟這是一個普通散戶無須考慮太多的問題,但是伴隨你資金量上漲,這又是一個你無法迴避的問題了。

所謂「市場深度」,就是某交易品種可以推動其價格出現一定幅度變化的訂單數量。如此解釋也許比較抽象,那麼我們來舉一個例子。假設某A股上一筆交易價是21.00元,目前賣一檔掛著21.00的賣盤10萬股,同時賣二檔掛著21.01元的賣盤5萬股。如果我們要讓此A股的價格突破21元,比如上跳至21.01元,那麼我們就必須以21.00元的買單將所有的10萬股的賣盤全部買下來,同時至少再以21.01買入100股才能夠將其股價推高至21.01元。這時候,我們就可以認為針對此時此刻此股票上升1個單位的市場深度是10萬股。

當然,針對不同的需求,市場深度的度量標准也不一樣,譬如可以在上面方式的基礎上將賣一至賣五的總量視作市場深度,甚至對於一些長線資金而言,可以將一個交易日的成交額視作市場深度。

市場深度的存在,對於大資金的短線交易,意味著一場噩夢。

很簡單但是很殘酷的事實:即使你有一個成功率極高的基於技術分析的模型,告訴你應該在10元買入某股票並且在10.2元賣出賺到其中2%的差價,但是對於資金百萬千萬元以上的資金而言,如果不假思索照本宣科卻可能意味著利潤大大縮減乃至虧損——你的買單之龐大,也許為了成交這些買單就會把其股價從10元推高至10.25元,而你的平均成交價也許是10.15元,伴隨10.25元已經達到你的目標價,你若再發出賣出指令,那麼可能龐大的賣單又會把股價推低回10.10元,而你的成交均價可能是10.12元,從走勢圖上來看絕對應該賺到2%的交易卻最終以虧損告終,究其原因就在於市場深度不夠,不足以承受你的資金量對於短線交易的需求。

文首的距離也是同樣的道理,即使你有如此特異功能,可能很輕松的賺到幾十萬乃至上百萬元,但是伴隨你的資金量進一步上升,一切就會因為市場深度發生改變,尤其是當你的資金量大於這個股票的日成交額時,你都不可能滿倉買到足夠的股票去分享未來你預測到的上漲,所以你的總資金投資收益就會大幅縮減,想達到巴菲特上百億美元身價,自然是難上加難。

明白了市場深度的道理,很多投資者對於機構投資者者的歧視也就毫無道理了。遇到過不少個人投資者,年盈利動輒50%乃至100%,他們對於那些追求長線買賣,每年只要求10%甚至更少的機構投資者總是不屑一顧,甚至認為若自己代替這些機構操盤,那麼可以大幅提高他們的收益率。但是,考慮到市場深度,對於這些資金規模以億甚至百億元計算的大資金,普通個人投資者快進快出,按照技術分析買賣的方式根本無法操作,那些50%乃至100%的盈利,對機構投資者而言,往往只是看上去很美。

要體現機構投資者在市場深度面前的無奈,其實2009年8月A股的大跌無疑就是一個上佳的範本,從諸多媒體報道中我們可以看到,由於部分保險資金動輒100億元規模的基金贖回要求,導致接近滿倉的基金不得不在市場中拋售來應對贖回,而A股雖然成交額每日過千億元,但仍舊難以承受這樣短時間內上百億元集中拋盤的突然襲擊,而這亦成為那段時間A股連續大跌的一個技術性原因。

② 外匯交易指標

外匯的指標有很多,有雙線MACD,維加斯隧道和斐波那契混合軸心點指標,這些都是可以插入的,操作步驟可以教給你。

③ 什麼是外匯交易指標

外匯指標是一種技術分析工具,用來選擇正確的入市點以及合適的外匯策略。有兩種外匯指標:「趨勢」指標顯示變化趨勢(上升或下降),「振盪器」預測市場變化(不含趨勢)。

④ 什麼是外匯成交量指標

外匯成交量指標是指投資者在特定時間內進行外匯交易的數量大小的指標。成交量大,說明投資者對該段時間的市場感興趣,容易形成一個趨勢或者更加鞏固之前的趨勢;成交量小,說明投資者對該段時間的市場興趣較低,可能會有一個逆轉,或者是表示較為穩定的外匯市場。當成交量突然發生變動,說明有逆轉趨勢的可能;如果是漸漸的發生變動,說明價格較為快速的在發生變動。

⑤ 外匯市場中 有哪些指標 都有什麼用

每個指標都有用,每個指標的功能也都不一樣。
像我常用的就是4個,BOLL、MA、KDJ、MACD
BOLL指標用在橫向盤整格局中,三個價位構成支撐阻力區域,高拋低吸,屢試不爽。
MA指標根據不同周期提供短期,中期趨勢。比如價格行走在30均線之上,構成短期逢低買入的看多趨勢等等,具體可以網路搜索MA指標用法。
KDJ也是看趨勢的,當價格看漲,那麼需要在回調的時候買入,此時KDJ就可以用了。
比如日圖看漲,尋找買入點的時候就可以等待小時圖KDJ指標到達低位超賣區域時買入。
MACD是用來看量能,外匯市場不像股市可以看見成交量,所以我一般依據MACD的量能觀測。
比如價格持續走該,但MACD量能柱卻反而萎縮,指標交叉不前。

以上都是經驗用法,基本用法可以在網路里直接搜索這四種指標的用法。希望對你有用。

⑥ 外匯市場技術指標

移動平行線MA具有趨勢的特性,比較平穩。不像日K線會起起落落的震盪。越長時期的移動平行線,越能表現穩定的特性。移動平行線說到底就是一種趨勢追蹤工具,便於識別趨勢已經終結或者反轉,新的趨勢是否正在形成。
移動平行線存在一定的滯後效應。經常匯價剛開始回落時,移動平行線卻還是向上的,等匯價跌落顯著時,移動平行線才會走下坡。為了彌補這個缺陷,可以設置多條不同計算天數的移動平行線,從不同時期了解匯價的總體運行趨勢。

以時間的長短劃分,MA可以分為短期,中期,長期幾種。綜合觀察長,中,短期移動平行線,可以判斷市場的多重傾向。如果3種移動平行線並列上漲。該市場呈多頭排列:如果並列下跌,該市場呈空頭排列。

MA有漲時助漲,跌時助跌的特點。匯價從下方突破平均線,平均線也開始向上移動,可以看成是多頭的支撐線,匯價回跌到平均線附近,會受到支撐,是做多單的時機,這是平均線助漲的特性。以後匯價上升緩慢或回跌,平均線將減速移動,當匯價回到平均線附近時,平均線已經失去助漲的特性,此時是做空單的時機。 MACD稱為指數平滑異同移動平均線(Moving Average Convergence and Divergence)。是從雙移動平均線發展而來的,由快的移動平均線減去慢的移動平均線, MACD的意義和雙移動平均線基本相同, 但閱讀起來更方便。
當MACD從負數轉向正數,是買的信號。當MACD從正數轉向負數,是賣的信號。當MACD以大角度變化,表示快的移動平均線和慢的移動平均線的差距非常迅速的拉開,代表了一個市場大趨勢的轉變。MACD是Geral Appel 於1979年提出的,它是一項利用短期(常用為12日)移動平均線與長期(常用為26日)移動平均線之間的聚合與分離狀況,對買進、賣出時機作出研判的技術指標。
應用原則
在現有的技術分析軟體中,MACD常用參數是快速平滑移動平均線為12,慢速平滑移動平均線參數為26。此外,MACD還有一個輔助指標——柱狀線(BAR)。在大多數技術分析軟體中,柱狀線是有顏色的,在低於0軸以下是綠色,高於0軸以上是紅色,前者代表趨勢較弱,後者代表趨勢較強。
下面我們來說一下使用MACD指標所應當遵循的基本原則:
1.當DIF和DEA處於0軸以上時,屬於多頭市場,DIF線自下而上穿越DEA線時是買入信號。DIF線自上而下穿越DEA線時,如果兩線值還處於0軸以上運行,僅僅只能視為一次短暫的回落,而不能確定趨勢轉折,此時是否賣出還需要藉助其他指標來綜合判斷。
2.當DIF和DEA處於0軸以下時,屬於空頭市場。DIF線自上而下穿越DEA線時是賣出信號,DIF線自下而上穿越DEA線時,如果兩線值還處於0軸以下運行,僅僅只能視為一次短暫的反彈,而不能確定趨勢轉折,此時是否買入還需要藉助其他指標來綜合判斷。
3.柱狀線收縮和放大。一般來說,柱狀線的持續收縮表明趨勢運行的強度正在逐漸減弱,當柱狀線顏色發生改變時,趨勢確定轉折。但在一些時間周期不長的MACD指標使用過程中,這一觀點並不能完全成立。
4.形態和背離情況。MACD指標也強調形態和背離現象。當形態上MACD指標的DIF線與MACD線形成高位看跌形態,如頭肩頂、雙頭等,應當保持警惕;而當形態上MACD指標DIF線與MACD線形成低位看漲形態時,應考慮進行買入。在判斷形態時以DIF線為主,MACD線為輔。當價格持續升高,而MACD指標走出一波比一波低的走勢時,意味著頂背離出現,預示著價格將可能在不久之後出現轉頭下行,當價格持續降低,而MACD指標卻走出一波高於一波的走勢時,意味著底背離現象的出現,預示著價格將很快結束下跌,轉頭上漲。
5.牛皮市道中指標將失真。當價格並不是自上而下或者自下而上運行,而是保持水平方向的移動時,我們稱之為牛皮市道,此時虛假信號將在MACD指標中產生,指標DIF線與MACD線的交叉將會十分頻繁,同時柱狀線的收放也將頻頻出現,顏色也會常常由綠轉紅或者由紅轉綠,此時MACD指標處於失真狀態,使用價值相應降低。
用DIF的曲線形狀進行分析,主要是利用指標相背離的原則。具體為:如果DIF的走向與股價走向相背離,則是採取具體行動的時間。但是,根據以上原則來指導實際操作,准確性並不能令人滿意。經過實踐、摸索和總結,綜合運用5日、10日均價線,5日、10日均量線和MACD,其准確性大為提高。
KDJ指標的中文名稱是隨機指數,最早起源於期貨市場。隨機指標是由喬治·萊恩首創的,它在通過當日或最近幾日最高價、最低價及收盤價等價格波動的波幅,反映價格趨勢的強弱.
隨機指標在圖表上共有三根線,K線、D線和J線。隨機指標在計算中考慮了計算周期內的最高價、最低價,兼顧了股價波動中的隨機振幅,因而人們認為隨機指標更真實地反映股價的波動,其提示作用更加明顯。隨機指標KD線的意義:KD線稱之為隨機指標,K為快速指標,D為慢速指標,當K線向上突破D線時,表示為上升趨勢,可以買進;當K線向下突破D線時,可以賣出,又當KD值升到90以上時表示偏高,跌到20以下時表示偏低。 太高就有下跌的可能,而太低就有上漲的機會。

⑦ 外匯交易應該用哪些指標

rsi比較適合短線,MACD適合震盪市,不適合做趨勢,均線則適合做趨勢,要看你怎麼去用,而沒有一個指標是萬能的。KDJ是很多華爾街高手都用的指標,是很強的指標,不過如果你是新手,我不建議用,因為用得不好,反而會害了你。當你到了一定水平了,你就可以嘗試KDJ。
推薦:做趨勢用均線系統,震盪市用RSI或者MACD,最基本的,你還是得學習K線圖,在K線里,你可以發現很多東西的,這三樣你能配合好,就足夠了。

⑧ 外匯趨勢指標有哪幾種

在外匯市場上能運用好KDJ、RSI、MACD這三個指標就完全可以分析好各種貨幣的走勢了。
1.RSI的應用
相對強弱指數反映市場多空雙方的力量對比,指標值在0-100間波動,在20附近時,表示空方力量十分強大,幾乎發揮到了極致,已經出現了超賣的信號,離價格的底部不遠,買入時機將要到來;在80附近時,表示多方力量十分強大,市場已經買超,短期頂部即將形成,賣出時機可能快到了。一般情況下,當快線(波動頻繁的線)在80附近自上而下穿過慢線(波動相對平緩的線)時,是賣出信號;當快線在20附近自下而上穿過慢線時,是買入信號。
2.MACD指標
MACD指標反映的時市場價格波動趨勢和強度的指標。指標值一般在正負5之間波動。指標值為正值時,表示市場是多頭市場(牛市);為負值時,表示市場是空頭市場(熊市)。當MACD長期在0以下徘徊,指標逐步提高,一旦突破0,就是一個買入信號;當快線在0自下而上穿過慢線,也是買入信號。當MACD長期在0以上徘徊,指標逐步降低,一旦突破0,就是一個賣出信號;當快線在0以上自上而下穿過慢線,也是賣出信號。
3.KDJ的應用
隨機指標反映的是市場強弱變化的指標,和RSI相類似,指標值也是在0-100間變化。接近20時,表示市場超賣,離底部不遠;接近80時,表示市場超買,離頂部不遠。投資者可以根據這個規律來採取相應的投資策略。
當快線在20附近自下而上穿過慢線時,是買入信號;當快線在80附近自上而下穿過慢線,是賣出信號。
FX168財經網-外匯資訊、行情以及技術分析。

⑨ 外匯用什麼指標

匯查查總結以下幾個常用的貨幣交易指標:

1、剝頭皮

其中一大適用於波動市場的交易策略為剝頭皮。「剝頭皮」是一種投資術語,是指在一段非常短的時間內,依靠非常低的目標、極低的止損,開啟結束許多筆頭寸。

在市場波動事情,剝頭皮策略備受廣大投資者的喜愛,你可以藉助短期趨勢獲利,然後通過快速離場降低風險。這對貨幣交易尤為適用,因為貨幣交易訂單持續的時間越長,承受的風險就更大。因此,可以你利用鎊美的5分鍾或10分鍾內的下跌或上漲趨勢,然後在獲得小額利潤後離場。

2、50點

50點是一種低風險交易策略,你可以下單兩個相反方向訂單,獲得50點盈利後,平倉虧損訂單。使用該策略的訣竅在於,找到一對具有日內波動較大的貨幣對,具體操作方法為選中貨幣對,然後在開始交易前追蹤數天。

隨後,下兩個掛單:一個止損10點以上的買單,一個止損10點以下的賣單。無論哪個訂單觸發,優先保留價格觸及目標的訂單,然後終止另外一個訂單。

3、雙隨機震盪指標

這種策略十分適用於不確定時期。作為交易員,你可能經常會被告知,要將隨機震盪指標與其他多種指標結合,但是這一常規策略的結果一般。

雙隨機震盪指標的結果要好得多。很簡單:將快隨機震盪指標和慢震盪指標結合。然後等待慢隨機來指示趨勢,當趨勢很明顯時,再等待快速隨機震盪指標進行確認。當這種情況發生時,馬上進場並充分利用這種趨勢。

4、布林帶反彈

布林帶反彈是一種以區間交易為基礎的交易策略,在區間波動市場中經常使用。布林帶反彈以布林帶指標為基礎,布林帶是一種追蹤價格和波動性變化的指標。

這一策略具體如何操作的呢?

首先,確定價格是否在區間內。上升趨勢是否每次都觸及相同的阻力點然後反彈?當這種情況發生時,貨幣對價格將會在布林帶中軌的上面或下面停留一段時間。

然後要在蠟燭圖上尋找「鑷子」形狀——兩根蠟燭處於趨勢的底部或頂部,但它們完全相同。當這種情況發生時,你可進行交易(作為低點或高點),或者等待反彈發生,然後進行交易。

布林帶是貨幣市場中較為復雜的指標之一,在採用之前,應該先適應該指標。但它們提供了許多有用的策略,其中「反彈」很好地適應了當前市場。


望採納~

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