期貨對沖怎麼掙錢

A. 期貨中 雙開操作也就是對鎖套利，如何才能盈利

日內短線。

日內波段頻率因為很低，所以影響不是很大，只要控制好倉位，選擇止損點最小的機會進場，一旦有盈利就堅定持有，把開倉價做止損，這樣如果做到了能夠拿住一波利潤。

套利交易因為對鎖交易，所以風險可控，倉位可以很重。相當於在日內交易時，只要做對方向，賺取幾個點的價差還是可以做到的，只要選擇對活躍度較高的品種。

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注意事項：

股指期貨採用保證金的交易方式，這種杠桿交易方式可以起到以小搏大的作用。也正是這樣的杠桿作用使得投資者在趨勢把握正確時，可以獲得很大的盈利，但一旦趨勢把握失誤，就很可能大虧。

如果投資者方向判斷正確，而指數期貨短時進行了一次與趨勢相背離的回調，這樣，投資者的保證金賬戶也能有足夠資金追加保證金，從而避過這次回調的風險並可以獲得保證金杠桿帶來的高額收益。如果投資者方向判斷錯誤，也可以減少賬戶上的損失，從而為下一次盈利做好實力上的鋪墊。

B. 期貨對沖怎麼賺錢之道

對沖是為了規避風險，因為期貨是雙向交易機制，如果你買入股票，則考慮股市的下跌風險，需要做空股指期貨，即使股票下跌，你也會在股指期貨中盈利，規避了風險。還有一些大豆或者玉米的交易商，為了規避現實中價格下跌對自己產生太多的損失，會做空相當數量的大豆或玉米期貨

C. 期貨對沖是如何獲得收益的 求解期貨平倉的具體流程包括具體資金增減，求通俗一點的解釋

1、期貨對沖如何獲益：其實就是他在期貨市場多做了一部分貿易，而且實現了盈利。
2、平倉的具體流程很簡單，就是交易的時候選擇自己已經開倉的部分，選擇合適的價格掛單，再等待交易成交。實際就是一筆掛單交易，和開倉的操作幾乎一樣。

資金增減你是問盈虧，還是佔用資金？

D. 期貨對沖反向跟單為什麼這么賺錢

因為絕大部分都是穩定虧損的投資者。反向跟單就是穩定盈利了

E. 股指期貨，做對沖可以賺錢嗎如何操作

你有50萬資金才可以開戶，他可以先賣後買

F. 期貨中說的高頻交易 高頻對沖是怎麼樣的他們都沒有手續費嗎利用微小的利潤能賺錢怎麼做的

符合以下三點的，就可以叫做高頻交易（或高頻對沖）：

1、交易指令完全由電腦發送，對市場數據的響應延時在微秒級(VBA退散)。

2、系統由專用的軟硬體組成，研發時需要大量計算機專家級的工作。

3、系統的硬體需要放在離交易所主機很近的位置上，所謂co-location。並且得到專門的准入許可證，交易指令直接發送至交易所(而不是通過券商中轉)。

高頻交易照樣要交手續費，每次交易收益雖低，但由於交易頻率高，收益也很可觀，但是實際上高頻交易不一定能賺錢。

1、高頻交易賺錢的的確有，賠錢的也大把存在。因為高頻交易系統對低延遲的敏感性，研發時需要投入大量的人力物力，要高薪聘專業的計算機專家，花錢買昂貴的硬體，租用專門的微波通信線路。但這一切也不能保證你得到一個預想中的「低延遲」系統。整個系統的設計和開發是一個非常復雜的工程。而且交易系統對於准確性和穩定性要求極高，不夠精密的話上線後會出現各種問題，根本無法使用。如此大規模的投入，很多時候換來的是一個殘次品系統，非常非常多的公司因為搞不定技術問題而賠錢關門。

2、這里有一個深遠的問題是，高頻交易是一個金融和計算機結合的產業，但同時精通這兩者的人才是非常稀少的。金融人士主導的項目會缺乏對技術的判斷能力，IT人士主導又會對需求把握不清。在對性能不敏感的行業這可能不是太大問題，可以按照傳統的甲方乙方方式解決，有問題慢慢扯皮。但在這個高競爭行業，沒有太多時間可以用來浪費在扯皮上。投產的系統可能慢上幾微秒就是廢物，而那時往往會發現基本的設計就有問題，根本無力回天。這種超高難度的研發壓力，其實才是高回報的來源。

注意：高頻交易並不適合普通投資者。

G. 期貨是保值怎麼可能盈利，不就是對沖抵消風險嗎對沖還能盈利

期貨的既可以套期保值，也可以投機賺差價！

套期保值：交易者配合在現貨市場的買賣，在期貨市場買進或賣出與現貨市場交易品種、數量相同，但方向相反的期貨合同，以期在未來某一時間通過賣出或買進此期貨合同來補償因現貨市場價格變動帶來的實際價格風險。這就是所謂的對沖
投機：投機指根據對市場的判斷，把握機會，利用市場出現的價差進行買賣從中獲得利潤的交易行為。
兩者應該說 根本的區別在於盈利的方式不同
套保應該說 ：穩重求利
投機：單方面求暴利，可能大虧，也可能贏很多

我是做期貨投機的，每天賺的還可以，望採納

H. 請舉一個例子說明一下企業如何通過期貨實現套期保值，這樣子等於100%掙錢嗎

比如說你是一個用大豆榨豆油的企業，你需要采購大豆，那你就提前買入未來3月份的大豆鎖定價格。
如果未來3月份大豆價格上漲，由於您提前做了買入，所以相當於你進行了價格比較低的虛擬庫存，你可以理解為盈利了。
如果未來3月份的大豆價格下跌了，那相當於你在一個相對高的位置采購了大豆，那這種情況你可以理解為套保虧損了，就是不如不套保。
所以套期保值並不能說是100%掙錢，它只是提前鎖定未來的價格，可能未來價格對更有利，但是你不想賭，那現在這個價格你也能接受，那麼套保的意義就是正向和積極的。

I. 對沖到底是怎麼盈利的

對沖盈利方式如下：

對沖指特意減低另一項投資的風險的投資。它是一種在減低商業風險的同時仍然能在投資中獲利的手法。一般對沖是同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。行情相關是指影響兩種商品價格行情的市場供求關系存在同一性，供求關系若發生變化，同時會影響兩種商品的價格，且價格變化的方向大體一致。

對沖了結，就是交易者在期貨市場建倉後，大多並不是通過交割(即交收現貨)來結束交易，而是通過對沖了結。買入建倉後，可以通過賣出同一期貨合約來解除履行責任;賣出建倉後，可以通過買入同一期貨合約來解除履約責任。

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1、套利策略：最傳統的對沖策略

套利策略包括轉債套利、股指期貨期現套利、跨期套利、ETF套利等，是最傳統的對沖策略。其本質是金融產品定價「一價原理」的運用，即當同一產品的不同表現形式之間的定價出現差異時，買入相對低估的品種、賣出相對高估的品種來獲取中間的價差收益。因此，套利策略所承受的風險是最小的，更有部分策略被稱為「無風險套利」。

2、指數增強組合+指數期貨空頭滾動年Alpha分布

基於90隻融資融券標的組合統計套利表現

3、Alpha策略：變相對收益為絕對收益

4、中性策略：從消除Beta的維度出發

市場中性策略可以簡單劃分為統計套利和基本面中性兩種，嘗試在構造避免風險暴露的多空組合的同時追求絕對回報。多頭頭寸和空頭頭寸的建立不再是孤立的，甚至是同步的。多頭頭寸和空頭頭寸嚴格匹配，構造出市場中性組合，因此其收益都源於選股，而與市場方向無關——即追求絕對收益（Alpha），而不承受市場風險（Beta）。

J. 請問對沖基金是怎麼賺錢的！

對沖基金的費用結構通常是這樣的：大多數基金公司抽取2%的管理費和相當於投資收益20%的提成。舉例說，假如一筆10億美元的基金獲得了30%的回報，那麼他的基金經理將因此獲得7880萬美元的報酬(10億X2%+(10億——10億X2%)X30%X20%)。而假如這10億美元分文收益都沒得到，他的基金經理仍然可以獲得2000萬美元的管理費用。

有些牛氣的基金甚至還要「貴」些，比如詹姆斯·西蒙斯會毫不留情的抽取5%的管理費和44%的提成。這幾乎意味著，只要你有實力創辦了一家對沖基金，幾乎就是穩賺不賠了。但是這並不容易，2006年，諾貝爾經濟學獎得主羅伯特·默頓(Robert Merton)就試圖自己開辦一家對沖基金公司，但因為不能籌到足夠的錢而不得不放棄。

不過，能夠賺取這樣高額的管理費和提成，是需要漂亮的投資回報來獲取的。向對沖基金注資的有錢人非常願意為了高額回報「賭一把」，但一旦基金經理們的「成績」不夠理想，他們也會毫無猶豫地立即撤資。對沖基金向客戶收取如此高的管理費，客戶的挑剔和苛刻可想而知，他們沒有忠誠度，對基金經理的判斷僅僅依據你最近的表現。

這是我從別的文章中學習的資料。共同學習，僅供參考。