❶ 期貨跨期套利什麼意思
①：跨期套利：是指在同一市場（即同一交易所）同時買如、賣出同種商品不同交割月份的期貨合約，以期在有利時機同時將這些期貨合約對沖平倉套利。
②：根據買賣的交割月份及買賣方向的差異，跨期套利可以分為牛市套利、熊市套利、蝶式套利三種。
（1）當市場出現供給不足、需求旺盛的情形，導致較近交割月份的合約價格上漲幅度大於較遠期的上漲幅度，或較近月份的合約價格下降幅度小於較遠期下跌幅度，無論在正向市場還是返鄉市場，在這種情況下，買入較近月份的合約同時賣出較遠期月份的合約進行套利的可能性較大，我們稱這種套利為「牛市套利」。
（2）當市場出現供給過剩、需求不足的情形，導致較近交割月份的合約價格下降幅度往往大於較遠期的下降幅度，或較近月份的合約價格上漲幅度小於較遠期上漲幅度，無論在正向市場還是返鄉市場，在這種情況下，賣出較近月份的合約同時買入較遠期月份的合約進行套利的可能性較大，我們稱這種套利為「熊市套利」。
（3）蝶式套利：它由居中共享居中交割月份一個牛市套利和一個熊市套利的跨期組合。由於近期和遠期月份的期貨合約分局與居中月份兩側，形同兩個翅膀，因此稱之為蝶式套利。
蝶式套利操作方法：「買入」（或賣出）近期月份合約，同時「賣出」（或買入）居中月份合約，並「買入」（或賣出）遠期月份合約，其中居中月份合約的數量等於近期月份和遠期月份數量之和。
❷ 跨期套利怎麼算~~~呼
套利者認為遠期合約貼水過大，也就是近期合約被高估，遠期合約被低估，所以套利做法就是買入IF1606，賣出IF1604，進行賣出套利，待價差縮小後平倉套利，建倉為賣出1604合約（價格為2950點），買入IF1606合約，價格為2836點，價差為114點。一月後平倉價差為3050-3000=50點，盈利114-50=64點，所有10對跨期組合的總盈利為10*64*300（這里認為是滬深300股指期貨）=192000元=640點
❸ 什麼是期貨跨月套利
跨月套利又稱「跨交割月份套利」或「月份間套利」。是指交易者在同一市場利用同一種商品不同交割期之間的價格差距的變化，買進某一交割月份期貨合約的同時，賣出另一交割月份的同類期貨合約以謀取利潤的活動。其實質，是利用同一商品期貨合約的不同交割月份之間的差價的相對變動來獲利。
這是最為常用的一種套利形式。其具體操作方法是：在同一交易所內買進某一交割月份的一種期貨合約的同時，賣出另一交割月份的同種期貨合約，等到其價差出現向有利可圖的方向擴大或縮小時，再對沖了結手中持有的合約頭寸，平倉獲利。
比如：如果注意到5月份的大豆和7月份的大豆價格差異超出正常的交割、儲存費，你可以買入5月份的大豆合約而賣出7月份的大豆合約。過後，當7月份大豆合約與5月份大豆合約更接近而縮小了兩個合約的價格差時，你就能從價格差的變動中獲得一筆收益。跨月套利與商品絕對價格無關，而僅與不同交割期之間價差變化趨勢有關。
跨月套利具體而言，又可細分為三種：牛市套利，熊市套利及蝶式套利。
❹ 期貨中跨期套利的一道題
價差擴大，應該賣出5月份的同時買入8月份大豆合約
只要價差大於1美元，該套利就能盈利
❺ 期貨跨期套利
跨期套利是指利用同一交易所的相同商品，但交割月份不同的期貨合約的價差進行的套利交易。例如，在大連商品交易所買入1月份的大豆期貨的同時賣出相同數量的5月份的大豆期貨，期望未來在有利價位賣出1月份合約的同時買入5月份合約平倉獲利。
針對跨期套利利潤的來源的特徵，要做好跨期套利就須對不同交割月的價格關系有清醒認識。上市交易的每種期貨合約都有兩個以上的交割月份，其中，離現貨月份額較近的稱為近期合約，離現貨月份較遠的稱為遠期合約。無論是近期合約還是遠期合約，隨著各自交割月的臨近，與現貨價格的差異都會逐步縮小，直到收斂，但近期合約價格和遠期合約價格之間只要兩者的價差在一個合理的區間(套利區間)波動，就不存在價差的收斂問題。
黃金本身並不具有跨期套利的明顯特徵，最好的套利產品一般都是價格存在季節性波動較大的產品。
❻ 期貨的套利功能計算
這個題型是最常見的套利計算。出題的人是照搬其他題目，抄錯了語句順序，造成了你的誤解。
這道題應該寫成如下這樣。
設某股票報價為30元，該股票在2年內不發放任何股利。若2年期貨報價為35元，則可進行如下套利：購買該1000股股票，並同時按5%年利率借入3000元資金，賣出1000股2年期期貨。2年後，期貨合約交割獲得現金3500元，求償還貸款後盈利是多少？
這樣就清楚了，套利的過程是（這道題有個隱含的假設，那就是你原本就有錢買股票）借錢做期貨，期貨平倉後還利息。所以這道題的計算方法是：
方法一
最終股價=35-500/1000=34.5
期貨盈利=3500終值-3000本金-300利息=200盈利
現貨盈利=（34.5-30）×1000=4500
總盈利=4500+200
方法二
套利盈利=（35-30）×1000=5000
利息=300
總盈利=5000-300
至於為什麼借入3000，而不是30000，那是因為期貨交易是保證金交易，你只需要一筆錢保證履約就行了，只要在這個期間，你的浮虧不超過保證金就可以，本題中，如果期貨價格漲到超過38元，（38-35）*1000=3000，保證金就不足了，期貨公司會讓你補足保證金。這道題不考察這一點，以後的習題中可能會遇到。
❼ 在期貨交易中 什麼叫做跨期套利 應該怎樣操作啊
持倉費用是決定近期合約和遠期合約價格升貼水幅度的基本因素。它是為持有商品而必須支付的倉儲費、交割費、利息等費用。由於持倉費用的存在使得在正常情況下遠期合約價格應該高於近期合約。
當遠期合約價格與近期合約價格差額高過套利成本的時候就出現套利機會：
10.16 出現套利機會的品種：白糖
操作思路：
買入近期合約同時賣出相同數量的遠期合約
近期合約：SR801合約：3996元/噸（10月16日上午10：50價格）
遠期合約：SR807合約：4256元/噸（10月16日上午10：50價格）
合約差價：SR807-SR801=260元/噸
考慮白糖做跨期套利好處：
倉單共用，買入SR801合約倉單，同樣可以用於SR807合約的交割
同時：根據交易所規定，買入SR801合約倉單用於SR807合約的賣出交割不需要考慮升貼水問題
根據交易所規定：
某一製糖年度生產的白糖可用於該製糖年度結束後的當年11月份，且從該製糖年度結束後的當年11月份，且從當年8月份開始並逐月增加貼水，貼水標准為10元/噸。
1、 交割成本
套利成本＝倉儲費＋資金利息＋交易、交割費用＋增值稅
1.倉儲費
5月1日-9月30日：0.40元/噸.天
其它時間：0.35元/噸.天
2.交割手續費
1元/噸（單方）
3.交易手續費
10元/噸（單方）
4.年貸款利率
6.21%
5.增值稅
增值稅以價差250元/噸來計
（除去交易和交割費用後的價格差）
2、 套利成本
七個月套利成本
倉儲費（噸）
資金利息
交易交割費用
增值稅
合計
75*0.4+106*0.35
0
2+20
250*13%
67.1
0
22
32.5
121.6
使用自有資金
根據當前260元/噸的合約差價
跨期套利的利潤為：260-121.6=138.4元/噸
❽ 請給我詳細介紹一下期貨跨月套利的做法
我來回答你。
1、技術分析
期貨跨月套利，你可以通過博弈大師行情軟體調出兩個不同月份合約的「差價圖」。根據這個進行操作。
2、基本面分析
這個有很多規律的。比如以9月大豆和次年1月份大豆做套利，基本面上9月和1月份屬於兩個不同的季節，季節性差價是你操作的很好依據。等等
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友情提示：跨越套利不失為一條很穩健的期貨做法，多研究必有收獲的一天。
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補充回答：是的，套利的原理就是你所理解的那樣。 造成這么大差價的原因，主要是因為市場預期明年經濟形勢會有大的好轉。
友情提示：你選在0910和1007做套利，可能存在1007很難成交的情況；操作性不很強。
❾ 商品期貨同品種跨期套利時，保證金怎麼計算相互抵消還是分別計算呢
分別計算，因為同一品種的不同到期的合約價格會不同，計算出的保證金有可能差不多相互抵消的
❿ 期貨跨期套利的問題
牛市套利定義是在正向市場上，如果供給不足，需求相對旺盛，則會導致近期月份合約價格的上升幅度大於遠期月份合約，或者近期月份合約價格的下降幅度小於遠期月份合約，交易者可以通過買入近期月份合約的同時賣出遠期月份合約而進行牛市套利
熊市套利又稱賣空套利,指賣空近期和約的同時買空遠期和約
1 正向市場中的熊市套利:若近期供給量增加但需求減少,導致近期和約價格跌幅大於遠期或近期和約價格漲幅小於員期,則可賣出近期和約的同時買入遠期和約
2 反向市場中的熊市套利與反向市場的牛市套利相反.