① 你的投資組合的預期收益率和方差各是多少
預期收益率=0.4*11%+0.6*16%=14%
相關系數是0.6不是0.6%吧？
方差=(0.4*0.22)^2+(0.6*0.29)^2+2*0.4*0.6*0.6*22%*29%=0.056394
標准差=23.75%
② 某證券組合由X、Y、Z三種證券組成，它們的預期收益率分別為10%、16%、20%，它們在組合中的比例分別為 30%
選B． 15.8%
10%*30%+16%*30%+20%*40%=15.8%
③ 假設市場組合由兩個證券組成，它們的期望收益率分別為8％和13％，標准差分別為12％和20％
市場組合期望收益率為：11%，標准差為：14.20%
w*0.05+（1-w）*0.11
=
0.1
所以w=1/6
標准差：sqrt(（1-w）^2*(14.2)^2)=11.8%
④ 資產組合的預期收益率、方差和標准差是如何衡量和計算的
任何投資者都希望投資獲得最大的回報，但是較大的回報伴隨著較大的風險。為了分散風險或減少風險，投資者投資資產組合。資產組合是使用不同的證券和其他資產構成的資產集合，目的是在適當的風險水平下通過多樣化獲得最大的預期回報，或者獲得一定的預期回報使用風險最小。 作為風險測度的方差是回報相對於它的預期回報的離散程度。資產組合的方差不僅和其組成證券的方差有關，同時還有組成證券之間的相關程度有關。為了說明這一點，必須假定投資收益服從聯合正態分布（即資產組合內的所有資產都服從獨立正態分布，它們間的協方差服從正態概率定律），投資者可以通過選擇最佳的均值和方差組合實現期望效用最大化。如果投資收益服從正態分布，則均值和方差與收益和風險一一對應。 如本題所示，兩個資產的預期收益率和風險根據前面所述均值和方差的公式可以計算如下： 1。股票基金 預期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11% 方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05% 標准差=14.3%(標准差為方差的開根，標准差的平方是方差) 2。債券基金 預期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*（-3%）=7% 方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67% 標准差=8.2% 注意到，股票基金的預期收益率和風險均高於債券基金。然後我們來看股票基金和債券基金各佔百分之五十的投資組合如何平衡風險和收益。投資組合的預期收益率和方差也可根據以上方法算出，先算出投資組合在三種經濟狀態下的預期收益率，如下： 蕭條：50%*(-7%)+50%*17%=5% 正常：50%*(12%)+50%*7%=9.5% 繁榮：50%*(28%)+50%*(-3%)=12.5% 則該投資組合的預期收益率為：1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9% 該投資組合的方差為：1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001% 該投資組合的標准差為：3.08% 注意到，其中由於分散投資帶來的風險的降低。一個權重平均的組合（股票和債券各佔百分之五十）的風險比單獨的股票或債券的風險都要低。 投資組合的風險主要是由資產之間的相互關系的協方差決定的，這是投資組合能夠降低風險的主要原因。相關系數決定了兩種資產的關系。相關性越低，越有可能降低風險。
⑤ 某證券投資組合的β系數為1.8，市場平均收益率為13%，該證券投資組合的預期收益率為17%，求無風險收益率
這是一個CAPM模型。
17%=（13%-R（f））1.8+R（f）
->R(f)=8%.
⑥ A公司預期收益率20% B公司預期收益率12% C 9% D7% 投資者的總投資額40000元 求證券組合的預期收益率
除了給定四種投資各自的收益率，還需要知道投資者在這幾種資產中投資的權重，才能計算出整個投資組合的預期收益率。
如果對四個公司的投資量均等，即，各投資25%，則
投資組合的預期收益率=20%*25%+12%*25%+9%*25%+7%*25%=12%
⑦ 計算證券組合的期望收益率，十萬火急
0.15×0.08+0.2×0.1+0.25×0.15+0.22×0.18+0.18×0.2 = 0.1451
所以證券組合的期望收益率為14.51%
⑧ 有分求助！關於證券投資組合期望收益率和無風險利率的計算
資本資產定價模型公式為 證券收益率=無風險收益率+貝塔值*（市場收益率—無風險收益率）
根據此公式，聯立方程組
25%=無風險收益率+1.5*（市場收益率—無風險收益率）
15%=無風險收益率+0.9*（市場收益率—無風險收益率）
解得：市場收益率=1/6
無風險收益率=0
⑨ 證券組合的期望收益率需要怎麼計算公式是什麼
投資組合的結果用收益率來衡量。
收益率等於收入減支出除以支出乘100%
⑩ 證券組合的預期報酬率和標准差
該判斷題答案是正確。解答過程如下：
根據題意，相關系數為1時，組合的標准差為各證券標准差的簡單算術平均數，組合標准差＝(12%+8%)÷2=10%；相關系數為-1時，組合標准價=[0.5×0.5×1×0.12×0.12+2×0.5×0.5×(-1)×0.12×0.08+0.5×0.5×1×0.08×0.08]×1÷2=0.02。
證券組合的預期報酬率就是指組成證券投資組合的各種證券的期望報酬率的加權平均數，其權數是各種證券在整個證券組合總額中所佔的比例。
標准差，是離均差平方和平均後的方根，用σ表示。標准差是方差的算術平方根。標准差能反映一個數據集的離散程度。平均數相同的，標准差未必相同。