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金融公司套利

发布时间:2023-12-03 13:44:08

㈠ 金融套利是什么意思

关于金融套利,财大师曾有篇文章专门介绍过,我整合了一下,内容如下:

1、性质

金融套利是企业和投资者利用金融市场运行中存在的非均衡来获利的行为,在现代金融经济中,它的存在具有相当的普遍性 。

2、介绍

金融市场的非均衡有众多的内容,与以相对应金融套利的形式也是多样的,这些套利活动以价格套利为中心形成套利网络。从市场运行的角度看,金融市场由价格机制和金融制度两部组成,与此相对应,价格套利与制度套利构成了金融套利的主体。在市场的运行中,非均衡是与违反一价定律相对应的,套利的过程就是套利者对违反一价定律机会的运用,同时市场恢复均衡的过程。

3、作用

套利活动是现代金融市场有效运作的必要条件,它提高了金融市场的定价效率和制度效率并由此促进了资源配置效率,增加了市场流动性,同时也促进金融一体化和自由化进程。但金融套利活动对金融市场的运行同样存在负面影响,它的存在使得市场的波动性增加,对宏观金融管理造成一定的直接冲击,增加了金融系统潜在的风险,甚至会触发金融危机。所以,一国的金融监管者在对待金融套利的问题上要充分地认识到其两面性,一方面要充分利用其正面作用来提高市场运行质量,另一方面则有必要对套利活动实施一定的监控。

㈡ 什么叫做套利,套利违法吗

套利亦称“利息套汇”,套利不违法。

套利主要有两种形式:

(1)不抛补套利。即利用两国资金市场的利率差异,把短期资金从低利率的市场调到高利率的市场投放,以获取利差收益。

(2)抛补套利。即套利者在把短期资金从甲地调到乙地套利的同时,利用远期外汇交易避免汇率变动的风险。

套利活动会改变不同资金市场的供求关系,使各地短期资金的利率趋于一致,使货币的近期汇率与远期汇率的差价缩小,并使资金市场的利率差与外汇市场的汇率差价之间保持均衡,从而在客观上加强了国际金融市场的一体化。

但是大量套利活动的进行,会导致短期资本大规模的国际移动,加剧国际金融市场的动荡。

(2)金融公司套利扩展阅读:

套利交易模式主要分为4大类型,分别为:股指期货套利、商品期货套利、统计和期权套利。

1、股指期货套利

股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格,同时参与股指期货与股票现货市场交易,或者同时进行不同期限、不同(但相近)类别股票指数合约交易,以赚取差价的行为。股指期货套利分为期现套利、跨期套利、跨市套利和跨品种套利。

2、商品期货套利

与股指期货对冲类似,商品期货同样存在套利策略,在买入或卖出某种期货合约的同时,卖出或买入相关的另一种合约,并在某个时间同时将两种合约平仓。

在交易形式上它与套期保值有些相似,但套期保值是在现货市场买入(或卖出)实货、同时在期货市场上卖出(或买入)期货合约;而套利却只在期货市场上买卖合约,并不涉及现货交易。商品期货套利主要有期现套利、跨期对套利、跨市场套利和跨品种套利4种。

3、统计套利

有别于无风险套利,统计套利是利用证券价格的历史统计规律进行套利的,是一种风险套利,其风险在于这种历史统计规律在未来一段时间内是否继续存在。

统计对冲的主要思路是先找出相关性最好的若干对投资品种(股票或者期货等),再找出每一对投资品种的长期均衡关系(协整关系),当某一对品种的价差(协整方程的残差)偏离到一定程度时开始建仓——买进被相对低估的品种、卖空被相对高估的品种等到价差回归均衡时获利了结即可。

统计对冲的主要内容包括股票配对交易、股指套利、融券对冲和外汇套利交易。

期权套利

期权(Option)又称选择权,是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。从其本质上讲,期权实质上是在金融领域将权利和义务分开进行定价,使得权利的受让人在规定时间内对于是否进行交易行使其权利,而义务方必须履行。

在期权的交易时,购买期权的一方称为买方,而出售期权的一方则称为卖方;买方即权利的受让人,而卖方则是必须履行买方行使权利的义务人。

期权的优点在于收益无限的同时风险损失有限,因此在很多时候,利用期权来取代期货进行做空、套利交易,会比单纯利用期货套利具有更小的风险和更高的收益率。

㈢ 银行套利业务什么意思

套利业务又称利息套汇。套利业务是指套利者利用金融市场两种货币短期利率的差异与这两种货币远期升(贴)水之间不一致进行有利的资金转移,套利业务从中套取利差或汇率差利润的一种外汇买卖。
在外汇市场上,套利业务利率高的货币其远期汇率会下降,套利业务汇差大于利差的情况也会发生,套利业务所套利业务以在套利交易中.必须把汇差和利差的因素加以综合考虑才行。套利业务利用远期外汇交易市场,套利业务在买人即期高利率货币的同时卖出一年期远期该货币.套利业务即用掉期交易的方法既避免上述汇率波动的风险.又可赚取利差,套利业务这种做法叫做抵补套利。
拓展资料:
一、银行合作的业务分享:
1、存欧质押开票业务:存欧解决利息不能前置的问题,将掉期收益开在承兑里就可以。
2、存欧贷美业务:欧元存款质押贷美金付汇出去。
3、存美贷澳元业务:要求美元存款+远期收益都前置,贷款利息也前置。
4、结构性存款质押开票业务:我们自己对结构性存款做对冲。5、结构性存款质押贷美贷欧贷澳业务:最好有固定部分前置。
二、银票套利究竟是什么?银票套利就是银行回报业务,也有叫银行理财套利等,就如同银行为了拉存款或促销银行理财产品时给存款客户额外给予一部分利息。只要银行有拉存款的需要,就有银行回报业务的存在,银行为了做得更合规,所以设计出一个套利模式,让大型存款客户有利可图,银票只是一个安全合规的载体。
这个套利业务其实也承载着银行降低不良率与资本充足率等指标的担当。啥意思?很多企业在银行的贷款到期后其实是还不上的,总不能眼睁睁的看着他烂掉吧?这里又涉及到同业业务了:银行的这类资产最早是通过同业业务、通道业务,借用金融同业资金狗尾续貂,借新还旧,降低不良率与资本充足率等指标。

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