1. 量化风险包括哪些风险
量化投资风险包括市场的系统性风险，全部都崩盘，再怎么量化也没有用。
2. “风险评估指标”六大因素是什么
风险因素分析法
风险因素分析法是指对可能导致风险发生的因素进行评价分析，从而确定风险发生概率大小的风险评估方法。其一般思路是：调查风险源→识别风险转化条件→确定转化条件是否具备→估计风险发生的后果→风险评价。
模糊综合评价法
内部控制评价法
内部控制评价法是指通过对被审计单位内部控制结构的评价而确定审计风险的一种方法。由于内部控制结构与控制风险直接相关，因而这种方法主要在控制风险的评估中使用。
分析性复核法
分析性复核法是注册会计师对被审计单位主要比率或趋势进行分析，包括调查异常变动以及这些重要比率或趋势与预期数额和相关信息的差异，以推测会计报表是否存在重要错报或漏报可能性。常用的方法有比较分析法、比率分析法、趋势分析法三种。
定性风险评价法
定性风险评价法是指那些通过观察、调查与分析，并借助注册会计师的经验、专业标准和判断等能对审计风险进行定性评估的方法。它具有便捷、有效的优点，适合评估各种审计风险。主要方法有：观察法、调查了解法、逻辑分析法、类似估计法。
风险率风险评价法
风险率风险评价法是定量风险评价法中的一种。它的基本思路是：先计算出风险率，然后把风险率与风险安全指标相比较，若风险率大于风险安全指标，则系统处于风险状态，两数据相差越大，风险越大。
风险率等于风险发生的频率乘以风险发生的平均损失，风险损失包括无形损失，无形损失可以按一定标准折换或按金额进行计算。风险安全指标则是在大量经验积累及统计运算的基础上，考虑到当时的科学技术水平、社会经济情况、法律因素以及人们的心理因素等确定的普遍能够接受的最低风险率。风险率风险评价法可在会计师事务所以及注册会计师行业风险管理中使用。
3. 主流量化平台在量化策略中提供的风险模型一般有哪些
国内的，优矿有提供风险模型的接口，其他的好像没有吧。
优矿风险模型共提供了以下9个数据接口：
因子暴露数据
因子收益数据
特质收益数据
风险因子协方差矩阵表(日级别)
风险因子协方差矩阵表(short类型)
风险因子协方差矩阵表(long类型)
特质风险表(day类型)
特质风险表(short类型)
特质风险表(long类型)
4. 如何将通达信副图指标转换成预警指标
预警指标如下：
DR:=100;ZRQ:=3;
DJ:=REF(LLV(L,100),3);
ZD:=REFDATE(DJ,DATE);
XG:L=ZD;
预警指标是指能够对金融危机发生提前发出警报的经济、金融指标，可以是定量的，也可以是定性的。这些指标在危机发生前，也就是金融风险不断聚集的时候，就出现了某些异样变化，因此可以通过观测指标出现的异样变化衡量危机发生的可能性。
5. 衡量风险三个指标及含义是什么
衡量风险三个指标：
贝塔系数、波动值(
V
o
l
a
t
i
l
i
t
y)、夏普指数(
S
h
a
r
p
e)前两种数值越大,代表风险越高；夏普指数越大,则代表风险承担得越值得。
贝塔系数：
是用来衡量单一股票或者基金与参考指标间的相对变化关系.贝塔系数越大,代表基金净值变动相对于大盘越大波动值是一个投资工具回报的可能的变动程度。波动值越大,这种投资工具未来价格变动的程度越大。
夏普指数：
则是一个经过风险调整后的绩效指标。若为正值,则代表基金报酬率高过波动风险；若为负值,则代表基金操作风险大过报酬率
6. 请问下大家，银行理财产品的风险有什么量化的模型吗或者衡量风险的指标
最简单最直接的，就是看银行往期发行的理财产品是否都按期按合同兑现。
7. 量化风险如何分析与评估
假设某股票流通股的认沽价格为X，全流通前市净率为3且盈利能力很差（这可是目前多数上市公司的普遍现象）。全流通后，鉴于实际净资产比报表所称的更少，原流通股东当然愿意尽可能地抛售手中的股票，至少抛至名义净资产处。假设股价稳定在1/3*X附近，如果权证持有人也在此处行使认沽权，且在此之前仍持有全部原有流通股，那么此时其手中的股票增至原有数量的5/3，而市值则降至原市值的5/3*1/3=5/9,也就是说损失了4/9*100%=44.4%，近乎被腰斩。
为了减少损失，理性流通股东的最佳策略是：一方面开盘即尽早卖出所持股票，另一方面则期盼在尽可能低的价格处行使认沽权证，其结果就是原流通股和法人股股东都急着卖股票，使得股价一路空跌，有价无市，最终原流通股股东还是难逃几乎被腰斩的命运！
因此，该方案肯定行不通！
8. 如何构建成本费用风险评估体系主要应该有哪些量化指标
财务评估是按国家财税法规和制度，从企业微观角度，预测项目在整个寿命期内的收益和成本，分析企业的赢利能力和偿还贷款的能力。财务分析通常采用静态分析指标有投资回收期、投资报酬率，动态分析指标有净现值、内部报酬率、现值指数。 财务评估的指标 项目财务评估结果准确与否，一方面取决于基础数据的可靠性，另一方面取决于所选取指标体系的合理性。选取了正确的指标体系，财务效益分析的结果才能与客观实际情况相一致。财务效益指标是用于衡量和比较投资项目可行性优劣、从而据以进行方案决策的定量化标准与尺度。它是由一系列综合反映长期投资的效益和项目投入产出关系的量化指标构成的指标体系。 财务效益分析指标体系根据不同的标准，可作不同形式的分类。即：按是否考虑货币时间价值因素，可分为静态指标和动态指标；按指标的性质，可分为时间性指标、价值性指标和比率指标；按财务效益分析的目的，可分为反映盈利能力指标、清偿能力指标和外汇平衡能力指标。 财务评估的程序 项目财务评估的程序是指进行项目财务效益分析的步骤，主要有： 1、项目基础财务数据的估算。 2、评价或编制财务效益分析基本报表。 3、计算与分析财务效益指标。 4、提出财务效益分析结论。 5、进行不确定性分析。 财务评估的方法静态评估方法 静态分析法对投资项目进行经济分析时，不考虑货币资金的时间价值，对方案进行粗略的评价，这种方法计算比较简单且比较实用。 1、静态投资回收期法 静态投资回收期是指在不考虑货币时间价值的情况下，用生产经营期回收投资的资金来源抵偿全部原始投资所需要的时间。一般采用净现金流量来解释投资回收期。静态投资回收期通常会有一个行业规定的标准投资回收期或者行业平均投资回收期，只要计算出项目静态投资回收期低于标准投资回收期或者平均回收期，那么就可以认为项目是可行的。 2、借款偿还期法 借款偿还期是反映项目清偿能力的指标。计算出借款偿还期后，将其与贷款机构的要求期限进行对比，等于或小于贷款机构提出的要求期限，则项目可行。 3、投资利润率法 投资利润率是反映项目盈利能力的指标。投资利润率同样要与规定的行业标准投资利润率或行业的平均投资利润率进行比较，以低于相应的标准为准。 4、投资利税率法 投资利税率是项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额、销售税金及附加之和与项目总投资之比。计算出的投资利税率同样要与规定的行业标准投资利率或者行业的平均投资利税率进行比较。如果计算出的投资利税率大于相应的标准，则项目是可行的。 5、资产负债率法 资产负债率是反映项目清偿能力的指标，也是反映项目年所面临的财务风险程度及偿债能力的指标。负债越高，企业的财务风险就愈大。如果企业的资产负债率已经大于或等于100％，那么说明企业已经资不抵债，随时有破产的可能，贷款机构一般不能向企业贷款。 6、流动比率法 流动比率是反映项目各年偿付流动负债能力的指标。一般流动比率达到2，项目的偿债能力被认为是，比较好的。 7、速动比率法 速动比率是反映项目快速偿付流动负债能力的指标。一般速动比率达到1，项目的偿债能力被认为是比较好的。 动态评估方法 动态评估法对项目的分析较为全面，充分考虑资金的时间价值，在此基础上对项目进行考核，与静态评估方法相比，这种方法更为实际、合理。 1、动态投资回收期法 动态投资回收期是指在考虑货币时间价值的条件下，以投资项目净现金流量的现值抵偿原始投资现值所需要的全部时间，求出的动态投资回收期也要与行业标准动态投资回收期或行业平均动态投资回收期进行比较，低于相应的标准认为项目可行。 2、净现值法与调整净现值法 净现值法是指在计算期内，按一定的折现率计算的各年净现金流量现值，然后求出他们的代数和。财务净现值法一直受到普遍欢迎，因为这种方法计算较为简便，只要编制了现金流量表，确定好折现率，要计算出净现值就非常的简单。同时，该指标的计算结果稳定，不会因计算方法不同而带来任何差异。 但是财务净现值法也存在一些缺点：首先，需要事先确定折现率，这一工作关系到项目的正确评价，必须选择一个比较客观的折现率。其次，财务净现值是一个绝对数指标，只能反映拟建项目是否有利，并不能反映拟建项目的实际盈利水平。要克服这一缺点，需要其他指标与之配合。再次，财务净现值只有一个固定的折现率，无论哪一年或哪一种现金流量，在该种方法里折现率都是相同的。 3、IRR法与MIRR法 IRR法也就是内部收益率法。财务内部收益率是项目投资实际可望达到的报酬率，这一报酬率使投资项目的净现值为零，也叫做内含报酬率。它实际上可以揭示项目贷款利率的最大限度。财务内部收益率与财务净现值的表达式十分相似，但计算的程序是不相同的。计算财务净现值时，首先要有一个折现率，各年的净现金流量按照此折现率折算为现值，然后求其代数和，即得到净现值。在计算财务内部收益率时，要经过多次试算，使得净现金流量现值累计等于零。 计算出的财务内部收益率要与国家规定的基准收益率进行比较，如果前者大于后者，则说明项目的盈利能力超过国家规定的最低标准，因而是可行的。否则是不可行的。财务内部收益率表明项目自身的实际盈利能力或所能承受的最高利率，是一个比较可靠的评估指标，一般可作为主要评估指标。但是，IRR的求取内含很多因素都是要通过人为确定的，带有人为不确定性，很容易造成决策失误。另外，每个项目只有一个净现值和一个获利能力指数，但在特定的情况下，内部收益率却可能不只一个。