波动指标

① gate.io的K线里简易波动指标是什么意思

简易波动指标EMV是测量股价波动难易程度的指标，是用相对成交量除以相对震幅，作为衡量中间价波动百分比的基数，从而来得到中间价的相对波动范围，可以依靠指标的变动情况，能得出一个主力资金粗略的控盘程度，所以投资者应该高度重视其所发出的信号。

② 终极波动指标的主要概念

1. 市场来里有长、中、短期的买自卖循环，市场中每一潮的购买力量都根据这些循环周期运行，因此，在量化市场购买力量时，必须分别计算长、中、短期循环周期的影响。
2. 市场里，长、中、短期的循环影响力各有不同，因此，所计算的市场购买力量必须根据其相对的重要性以加权方法分其轻重。
在LarryWilliam的公式里，他认为市场是收集力量与派发力量互相较量后的结果，因此，在计算市场购买力量的时候，必须计算其相对值。
换言之，他的焦点集中在市场买卖力量中购买力量所占的比例。购买力量的公式设定为当天收市价
3. 与真实低位（TL）之差占当天真实波幅（TR）的比例.

③ gate.io的K线里终极波动指标是什么意思

终极波动（UOS）指标，也称终极指标，除了趋势确认及超买超卖方面的作用之外，它的“突破”讯号可以提供最适当的交易时机，从而进一步加强指标的可靠度。

④ 终极波动指标的计算公式

UOS终极波动指标的交易策略如下：
1、价格在波动过程中，如果每一浪都比前一浪高，而且UOS指标不能确认，相反，如果后浪要低于前浪的话，市价就会和UOS指标产生背离的情况。此背景下，UOS指标向上运动并且突破上升轨道，说明当前市场上的买方力量在衰退，市场短时间内可能会反转，投资人可以选择卖出；
2、市价在波动搞成中，某段时间内前浪都要低于后浪，而UOS指标去出现了相反的情况，说明当前市场的多方正在聚集力量，等到UOS指标成功突破下降轨道之后，投资人可以选择买进

⑤ 终极波动指标的指标原理

1、市场上的的买卖循环主要有长期、中期和短期三种，价格在波动过程中的山长的额力量都是要依靠这些循环时间周期来进行的，所以在运用UOS指标的时候，必须要注意分别计算长期、中期和短期的不同的影响力。
2、市场上，不同时期的循环影响力都是不一样的。所以，在计算市场上的购买力量的时候，一定要依照其不同的影响加以区分。
3、要计算当个交易日内于真实低位TL的差距和举例TR真实波幅指标所占的比重。

⑥ 终极波动指标的指标概述

终极指标，英文全名Ultimate Oscillator，缩写UOS，由拉瑞·威廉（Larry Williams）所创。他认为现行使用的各种振荡指标，对于周期参数的选择相当敏感。不同的市况，不同参数设定的振荡指标，产生的结果截然不同。因此，选择最佳的参数组含，成为使用振荡指标之前，最重要的一道手续。
为了将参数周期调至最佳状况，拉里·威廉姆斯经过不断测试，先找出三个周期不同的振荡指标，再将这些周期参数，按照反比例的方式，制作成常数因子。然后，依照加权的方式，将三个周期不同的振荡指标，分别乘以不同比例的常数，加以综合制作成UOS指标。
经过一连串参数顺化的过程后，UOS指标比一般单一参数的振荡指标，更能够顺应各种不同的市况。UOS是一种多方位功能的指标，除了趋势确认及超买超卖方面的作用之外，它的“突破”讯号不仅可以提供最适当的交易时机之外，更可以进一步加强指标的可靠度。

⑦ gate.io的K线指标里波动指数是什么意思

波动指数(CHOP)是用于确定市场是否波动(横向交易)或没波动(在任一方向趋势中交易)的指标。波动指数是一个不具方向性的指标例子。 波动仅用于定义市场趋势的指标，价值越高等于波动性越多，而较低的价值表示定向趋势。

⑧ 什么是波动率指数

1987的全球股灾后，为稳定股市与保护投资者，纽约证券交易所(NYSE)于1990年引进了断路器机制(Circuit-breakers)，当股价发生异常变动时，暂时停止交易，试图降低市场的波动性来恢复投资者的信心。但断路器机制引进不久，对于如何衡量市场波动性市场产生了许多新的认识，渐渐产生了动态显示市场波动性的需求。因此，在NYSE采用断路器来解决市场过度波动问题不久，芝加哥期权交易所从1993年开始编制市场波动率指数(Market Volatility Index，VIX)，以衡量市场的波动率。
CBOE 在1973年4月开始股票期权交易后，就一直有通过期权价格来构造波动率指数的设想，以反映市场对于的未来波动程度的预期。其间有学者陆续提出各种计算方法，Whaley(1993)[1] 提出了编制市场波动率指数作为衡量未来股票市场价格波动程度的方法。同年，CBOE开始编制VIX 指数，选择S&P100 指数期权的隐含波动率为编制基础，同时计算买权与卖权的隐含波动率，以考虑交易者使用买权或卖权的偏好。
VIX表达了期权投资者对未来股票市场波动性的预期，当指数越高时，显示投资者预期未来股价指数的波动性越剧烈；当VIX指数越低时，代表投资者认为未来的股价波动将趋于缓和。由于该指数可反应投资者对未来股价波动的预期，并且可以观察期权参与者的心理表现，也被称为“投资者情绪指标”(The investor fear gauge )。经过十多年的发展和完善，VIX指数逐渐得到市场认同，CBOE于2001年推出以NASDAQ 100指数为标的的波动性指标 (NASDAQ Volatility Index ,VXN)； CBOE2003年以S&P500指数为标的计算VIX指数，使指数更贴近市场实际。2004年推出了第一个波动性期货（Volatility Index Futures）VIX Futures， 2004年推出第二个将波动性商品化的期货，即方差期货 (Variance Futures)，标的为三个月期的S&P500指数的现实方差(Realized Variance)。2006年，VIX指数的期权开始在芝加哥期权交易所开始交易
计算波动率指数（VIX）需要的核心数据是隐含波动率，隐含波动率由期权市场上最新的交易价格算出，可以反映市场投资者对于未来行情的预期。其概念类似于债券的到期收益率(Yield To Maturity)：随着市场价格变动，利用适当的利率将债券的本金和票息贴现，当债券现值等于市场价格时的贴现率即为债券的到期收益率，也就是债券的隐含报酬率。在计算过程中利用债券评价模型，通过使用市场价格可反推出到期收益率，这一收益率即为隐含的到期收益率。

⑨ 简易波动指标的简易波动指标的定义

简易波动指标（Ease of Movement Value）又称EMV指标，它是由RichardW．ArmJr．根据等量图和压缩图的原理设计而成,目的是将价格与成交量的变化结合成一个波动指标来反映股价或指数的变动状况。由于股价的变化和成交量的变化都可以引发该指标数值的变动,因此,EMV实际上也是一个量价合成指标。