① 股票，谁有亚当理论和DELTA理论的指标公式！
亚当理论（飞狐版）
HH:=H; LL:=L; OO:=O; CC:=C;
%
vh=ffl.vardata("hh")
vl=ffl.vardata("ll")
vo=ffl.vardata("oo")
vc=ffl.vardata("cc")
last=ubound(vh)
if last<101 then
b=last+1
else
b=0
for i=last-101 to last-51
vh(i)=vh(i+51)
vl(i)=vl(i+51)
vo(i)=vo(i+51)
vc(i)=vc(i+51)
next
a=(vh(last-51)+vl(last-51))/2
j=1
for i=last-49 to last
j=j+2
vh(i)=2*a-vl(i-j)
vl(i)=2*a-vh(i-j)
vo(i)=2*a-vc(i-j)
vc(i)=2*a-vo(i-j)
next
end if
ffl.vardata("hh")=vh
ffl.vardata("ll")=vl
ffl.vardata("oo")=vo
ffl.vardata("cc")=vc
ffl.varstartindex("hh")=b
ffl.varstartindex("ll")=b
ffl.varstartindex("oo")=b
ffl.varstartindex("cc")=b%>
A:=BACKSET(ISLASTBAR,50);
STICKLINE(A AND CC>=OO,OO,CC,6,1),COLORMAGENTA,SHIFT50;
STICKLINE(A AND CC>=OO,LL,OO,0.1,1),COLORMAGENTA,SHIFT50;
STICKLINE(A AND CC>=OO,CC,HH,0.1,1),COLORMAGENTA,SHIFT50;
STICKLINE(A AND CCSTICKLINE(A AND CCVERTLINE(ISLASTBAR),COLORYELLOW,POINTDOT;
飞狐DELTA主图公式
农历:=lday;
isFirst:=if(农历>Ref(农历,1) and ref(农历,1)<15 and 农历>15,1,0);
isColor:=iif(lday=15 or isFirst,1,0); //判断是否绘制彩线的位置：农历15，或者农历15后的第一个交易日
Num:=count(isColor,0); //计算彩线个数
//光标所在画面的最高价和最低价
HH:=SYSPARAM(4);
LL:=sysparam(5);
农历:LDay,LineThick0;
//绘制彩线
STICKLINE(isColor and mod(Num,4)=0,ll,hh,3,0),colorred;
STICKLINE(isColor and mod(Num,4)=1,ll,hh,3,0),coloryellow;
STICKLINE(isColor and mod(Num,4)=2,ll,hh,3,0),colorblue;
STICKLINE(isColor and mod(Num,4)=3,ll,hh,3,0),colorwhite;
② 方差 delta 贝塔值 在金融中分别度量什么
您好，很高兴看到你开始研究投资理论，方差符号是σ2，读sigma~
1、方差是测度数据变异程度的最重要、最常用的指标。方差是各个数据与其算术平均数的离差平方和的平均数，通常以σ2表示。方差的计量单位和量纲不便于从经济意义上进行解释，所以实际统计工作中多用方差的算术平方根——标准差来测度统计数据的差异程度。
通俗的讲，方差就是对一个系列的值放在一个函数模型中测量得出的离散程度。在投资学中用来衡量风险的大小。
2、贝塔系数（Beta Coefficient）是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在股票、基金等投资术语中常见。它是统计学上的概念，它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。类似于相关系数。
打个比方，优质股票它的β=2，那么可以理解为，当大盘（泛指）上涨2%，那么该股一般将上涨2x2%=4%，若大盘跌2%，该股跌4%。
讲的比较简单，希望能引起你研究的兴趣！
③ 期权敏感性指标delta，vega推导求助
第一题有公式吧，用excel sovler （尤其是第二问）或金融计算器算 第二题也好说，delta, gamma和vega都有自己的公式，用b-s那几个步骤算出N(d1),N'(d1)然后带入以上的公式。 组合投资那个翻译的应该有些问题，卖一个Call,买两个put。如果call和p。
④ 股票期权中Delta是什么意思
Delta值（δ），又称对冲值：是衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度 。用公式表示：Delta=期权价格变化/期货价格变化。
期权的风险指标通常用希腊字母来表示，包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等。Delta值（δ），又称对冲值：是衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度 。用公式表示：Delta=期权价格变化/标的资产现货价格变化。
认购期权的Delta值为正数(范围在0和+1之间)，因为股价上升时，认购期权的价格也会上升。认沽期权的Delta值为负数(范围在-1和0之间)，因为股价上升时，认沽期权的价格即会下降。等价认购期权之Delta值会接近0.5，而等价认沽期权的则接近-0.5。
例如，汇丰控股（005）150元认购期权的Delta值等于0.5元，即表示汇丰控股股价上升1元时，认购期权价格将随而上升0.5元。同样地，如果一个汇丰控股认沽期权的Delta数值是-0.4时，表示当汇丰控股价格上升1元时，期权金就会下跌0.4元。但投资者亦请注意，期权的Delta值会随股价大幅变动而有所改变，有关Delta值预期对期权金之影响的变动率只适用于正股价出现轻微变动的时候。因此当股价出现大幅变动时，便不应使用Delta值来预测期权价格的变动。 期权庄家在市场提供流通量(即负责开出某期权系列的买卖价)时，若市场出现买卖对手后，他便会在该合约持有仓位。例如当对手向他买入一张认购期权合约，便等于他持有该认购期权的短仓。但因为通常他作为庄家的目的并非与对手对赌，故此他便需要为持仓作对冲。此时他便要决定需买入多少正股(因为持有认购短仓的风险是股价上升)作对冲之用，当中Delta便是其中一项帮助他计算对冲正股数目的风险变数。
⑤ 三角洲理论delta大智慧专用指标公式(中文版)
delta理论，呵呵，看来又要出一个神秘主义者，具体可搜索delta advance get和韦尔斯
⑥ 比特币期权风险指标里的delta主要是根据什么来判定的
在合约其他条件保持不变的情况下，看涨/看跌期权的delta均随着标的资产价格的升高 而升高（默认期权为买入方向）；
⑦ zz 什么是期权的风险指标Delta
Delta是指期权的价格对于标的物价格的一阶导数(也就是标的物价格变动1单位，期权价格变动多少)。Delta 敞口(Delta exposure)就是所持有的期权没有被Hedge(不知道中文叫什么，对冲?)掉的Delta。例如，一个期权的投资组合的Delta是500，没有进行任何Delta Hedge，那这个投资组合的Delta exposure就是500。Delta敞口的变动有很多原因，可能是投资组合本身发生了变化，比如买入或者卖出了期权。另外就是Gamma导致的。Gamma是期权价格对于标的物价格的二阶导数(也就是标的物价格变动1单位，Delta变动多少)。如果一个投资组合的Gamma不为零，那么当标的物价格发生变化时，投资组合的Delta exposure也会发生变化。
⑧ 哪个软件可以看到期权的delta、gamma、theta、vega、rho等值
国内无期权，所以没有软件可以满足你去看这些指标，即使是国外的期权这些指标也不会显示在软件上，都是机构自己购置计算软件计算工具根据模型输入市场数据导出来的，而且这些指标未必对，期权的价格未必会按照这些指标变动
在对期权价格的影响因素进行定性分析的基础上，通过期权风险指标，在假定其他影响因素不变的情况下，可以量化单一因素对期权价格的动态影响。期权的风险指标通常用希腊字母来表示，包括：delta值、gamma、theta、vega、rho等。对于期权交易者来说，了解这些指标，更容易掌握期权价格的变动，有助于衡量和管理部位风险。
Delta值：衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度
Gamma：衡量标的资产价格变动时，期权Delta值的变化幅度
Theta：衡量随着时间的消逝，期权价格的变化幅度
Vega：衡量标的资产价格波动率变动时，期权价格的变化幅度
Rho：衡量利率变动时，期权价格的变化幅度
⑨ 哪些期权使用delta保证金模式
由于传统模式的局限性，一些交易所逐步开始尝试新的保证金计算方式——Delta模式。
所谓Delta是指期货价格变动1 个单位时期权价格的变动程度。例如，Delta=0.5表示期货价格每上涨1元，权利金也上升0.5元。显然，看涨期权的Delta 是正数，看跌期权的Delta 值是负数。
在 Delta 模式下，期权保证金=权利金+Delta ×期货保证金。
Delta 模式主要是通过将期权资产标的物价值通过Delta 系数，来计算卖出期权所
需缴纳的保证金的模式。相对传统保证金模式，Delta模式计算出的保证金数额较低，并且考虑了不同标的价格下期权的风险，资金的使用率较高。此外，Delta系数也是反映期权市场风险的重要指标，保证金随着Delta 系数的变化，交易风险也在保证金的增减中体现出来。通过Delta 系数将期权与标的价格联系起来，有利于简化对期权市场的管理。
虽然Delta 模式与传统模式相比，考虑到了不同期货价格下的期权的不同风险，但是仍有其缺点。事实上，期权价格要受到标的物价格、标的物价格的波动率、利率、到期日的变化等多重因素的影响，但是Delta 模式只考虑了标的物价格变动造成的风险，忽略了其他因素对期权风险的影响。其次，Delta 更多代表的是即时和历史状况，缺少对未来风险的预测。因此Delta 模式在很多情况下容易错估期权的保证金。为了改进Delta 模式的局限性，芝加哥商业交易所开发了SPAN 保证金结算模式。
目前，国内没有期权使用delta保证金模式。