如何计算美股期权杠杆率

1. 员工美股期权如何扣税

期权激励是企业为了激励和留住核心人才而推行的一种长期激励机制,员工符合一定条件后取得,并需缴纳个人所得税

2. 50ETF期权的杠杆率是多少

50ETF期权的杠杆率是多少？

50ETF期权杠杆大约在几倍至几百倍不等。（深虚值的期权合约杠内杆倍数很高，但是容没意义）

50ETF期权杠杆率计算方式：

50ETF期权杠杆倍数=50ETF现货价格÷这份合约的最新价格

=========举例=========

假设这份合约的最新价格是0.448，50ETF的现货价格是3.013，两数相除，3.013÷0.448=67.25

这份价格为0.448的合约，计算出其杠杆倍数为67.25倍。

意味着您只需要花4480元，就能撬动30130元的现货效果。

50ETF期权，每份合约杠杆倍数不同，倍数大概几倍—几百倍不等。

图片来源公号：期权知识星球

我们可以在行情软件上查看 每一份期权合约的杠杆率。

文章首发于：期权知识星球

3. 美股期权问题

首先，你买的是CALL，也就是看涨期权，2020年1月17日到期，行权价20 ，1手期权对应100股股票，权利金是1美金，你买入5手，成本是5×100×1，也就是500美金。

如果到期，你的股票低于20元，你的期权也就没有行权价值，对于美股期权问题美股研究社有关于期权到期日的详细解释你损失的本金是500美元。如果到期日的时候，你的股票是25美元，你可以选择在到期日卖出你的期权，那个时候你的期权权利金应该在5美元，你卖出后的收益是2500-500=2000美金。

最好还是选择在到期日卖出你的期权，而不是行权。两个原因，一个是行权本身你还需要交给券商行权费，另外一个是，行权本身还会占用你的资金，你需要用你的资金，以20美元的价格买入500股股票，占用了你10000美金的资金，不划算。

4. 个股期权杠杆率怎么计算的 - 百度知道

炒股经常亏损，我们该怎么分析股票？就我而言，该从两个方面来讨论。

第一个方面，咱们先不谈该怎么正确分析股票，而是该弄清自身作为股民存在的误区。

1、赌徒性质。股市亏损大多数人存在赌徒心理，俗话说的话：“炒股7亏2平1赢”！股民往往相信自己会成为那一成的赢家，愈是亏损愈是投入，希望回本甚至是赚钱。结果多不如人愿，事与愿违。以至于“越挫越勇”，最后越陷越深，迷失自我，结果不想而知。

2、被误导。很多股民喜爱听所谓一些“大神”们各显神通、技术指导、市场热门、预测走势等等。最后结果却都是股评家们赚钱了，亏的还是我们股民。我们该反问自己，如若他们真有那么厉害，估计他们早就上富豪榜了，哪还有什么时候搞股评之说呢？

3、 尝过甜头。有些股民最开始或多或少确实尝过一些甜头，尤其是自己的股票短时间涨了不少，觉得自己眼光独到，以至于加大投入，而后不尽如人意。最后甚至形成死循环，投了亏，亏了投，周而复始。怎么也离不开股市，如同掉进泥淖一般，不能自拔！

4、恋恋不舍。很多股民在账面亏损后觉得是所谓的浮亏！而亏了就是亏了，我们自圆其说的，甚至有些自欺欺人地暗示自己卖掉股票才是真的亏损！大家都渴望浮亏变成浮盈，但这是需要时间的，从而让我们恋恋不舍甚至沉迷，离不开股市。

知晓了自身误区的前提下，及时纠正思维方式，以全新面貌面对股市诱惑。接下来就需要了解基本方法了，不可做一个盲目的股民。

第二个方面，分析一只股票，大部分人大概都是差不多的途径，从基本面和技术面展开。

1、基本面。一般会先从基本面展开，这也是最简单的，对于目标股的基本面掌握和了解。深入了解公司的财务报表等工作一般是专业团队做的。而作为一般散户朋友们对于基本面的了解无外乎盘子多大、流通盘、公司主营业务等。

2、技术面。技术走势分析股票，多数股民朋友们用的技术指标都不太相同。主流的指标一般是K线、量能、MACD、KDJ、均线、布林线等。于此我不能说哪个指标更好，这得看个人喜好以及熟悉习惯程度。

当然，关于基本面和技术面在这儿也只是泛泛之谈。就技术层面来说，我个人喜好用K线、均线、MACD指标。其他的基本用的不太习惯，更不必说公式了。走势的分析因每个人运用的指标不一，或者说对于市场的理解与个股的盘感不同。这儿也不能统一的强调某种方法更好或更合时宜。更多的是需要各位在理性实际操作中找到适合自己的。

总之，在能够看清自身问题，足够清醒面对股市诱惑的前提下，学习了解基本方法以应付股市问题不至于犯大错，最后需要的是把握正确的投资交易之道。

5. 请教一下上证50ETF期权的保证金比例，杠杆率，溢价率，分别是什么意思

1、保证金比例是指投资者交付的保证金与融资、融券交易金额的比例，具体分为融资保证金比例和融券保证金比例。

保证金比例用于控制投资者初始资金的放大倍数，投资进行的每一笔融资、融券交易交付的保证金都要满足保证金比例。在投资者保证金金额一定的情况下，保证金比例越高，证券公司向投资者融资、融券的规模就越少，财务杠杆效应越低。

2、杠杆率一般是指权益资本与资产负债表中总资产的比率。杠杆率是一个衡量公司负债风险的指标，从侧面反映出公司的还款能力。杠杆率的倒数为杠杆倍数，一般来说，投行的杠杆倍数比较高，美林银行的杠杆倍数在2007年是28倍，摩根士丹利的杠杆倍数在2007年为33倍。

3、溢价率，就是在权证到期前，正股价格需要变动多少百分比才可让权证投资者在到期日实现打和。溢价率是度量权证风险高低的其中一个数据，溢价率愈高，打和愈不容易。

(5)如何计算美股期权杠杆率扩展阅读：

证券公司在不超过上述交易所规定比例的基础上，可以根据融资买入标的证券在计算保证金金额时所适用的折算率标准，自行确定相关融资保证金比例。

杠杆率累积也是以前金融危机（例如1998年金融危机）的特征。危机最为严重时期，银行业被迫降低杠杆率，放大了资产价值下滑的压力，进一步恶化了损失、银行资本基础减少与信贷收缩之间的正反馈循环。

溢价率是权证价值分析中的一个重要指标，它体现的是权证价格与其行权价格相对于正股价格的偏离程度。权证作为买入或卖出正股的一种权力，具有时间价值与理论价值。

6. 如何计算一个期权组合的杠杆倍数、时间价值、内在价值

不过，我们还要考虑股价杠杆率。对于B类子基金投资者来说，存在一个现实问回题，答那就是B类子基金只能通过二级市场购买而不能通过一级市场申购；这就意味着，投资者投资B类子基金的成本是二级市场价格，而不是基金净值。因此，计算B类子基金的实际杠杆时，还必须考虑到二级市场的溢价。

7. 求教美国股市中，融券卖空，杠杆比例也就是初始保证金比例是多少

你的问题就是提供融券卖空的券商来了也无法回答。因为美股券商为交易者提供的回融券杠杆一般是根据客答户的资信情况区别对待的，并没有一个固定的比例，一般是根据客户的资信情况于开户时事先约定或者在某些特定情况下临时提供非正常融券杠杆比例。同时对于以杠杆比例提供融券的均会对其所持空仓进行风控管理，会设置预警比率、爆仓比率之类的手段来防止因为融券杠杆比例过大带来的不可控风险。总体讲在次贷危机之前，美股的融券杠杆很大，融券成本也低，导致市场在偶发一些负面消息时整个市场一边倒的做空，股票暴跌不止。09年花旗银行当时就连续被机构做空了1个月，跌破1美元差点退市。次贷危机后sec注意到了这个问题，陆续出台了n多限制做空的政策，其中就规定了融券杠杆最大不超过200%以及股票downtick趋势中不得做空。到现在美股的做空已经非常完善了，玩融券做空基本上都是50%比例。杠杆大的仅存在期货期权以及一些衍生品交易中。至于小说里写的那些，看看就行了，千万别当真

8. 有哪些国内券商可以做美股期权加杠杆

大陆的不可能有，香港的一大堆。
建议你开个雪盈证券这种，至少有比较好的中文服务。
不过这种开户还要涉及相关的银行账户问题，不像a股那么方便。

9. 美股的期权怎么玩的

股票期权其实就是一种合约，这种特殊的合约给予了甲方也就是买方在特定价格买卖一只股票的权利。然而这种合约是有“保质期”的。期限范围可以按天计算，也可以按季度计算，当然也可以按年份计算。当合约到期时，持有股票期权的买方有权选址执行期权或是让期权作废。买方也可以在合约期到期之前卖出自己拥有的股票期权。

期权的种类

期权总共分为两种，看涨期权（称之为Call）与看跌期权（称之为Put）。

接下来以一个表格的形式展示期权价格的影响。

也就是说如果正股价格上涨，对应的看涨期权也就会上升，而看跌期权就会下跌，如果正股价格下跌，对应的看涨期权也就会下跌，而看跌期权就会下上涨。

打个比方，如果对未来股市不看好，可能会是个大熊市，那么就可以买入看跌期权。当正股价格下跌时，所购买的期权价格就会上升。这么一涨一跌所形成的对冲，就能够弥补正股下跌所带来的损失了。实际上就等同于当股市大跌时，你所购买的看跌期权实则就是一份保险，能够弥补你在股市上的损失。

期权的交易

期权的交易都是都是以一个合约为单位，一个合约通常为100股的权利。当我买了一份一年后到期的股票的看涨期权的合约，这意味着合约到期时，我有权买入100股的股票。

当我们进行交易的时候，一共有四种方法进行交易

1. 看好股票时，一般可以购入看涨期权

2. 看好股票时，一般可以卖出看跌期权

3. 看空股票时，一般可以买入看跌期权

4. 看空股票时，一般可以卖出看涨期权

举个例子，假设一只股票现价为每股20美元，我花了每股3美元的买入了一周后到期的25美元的看涨期权。总计购买了1000股。然而在一周后，股市大好，我买入的股票涨到了30美元每股。在这时候，我就会行使我的看涨期权（以20元每股的价格买入）而这时候市场的价格是30元每股。这时候，我马上卖出我的股票，我就会每股获利7美元，因为我购入股票期权的成本是23美元（购买股票期权的当时价格+购买期权成本）。

实际上就是花了1000股*3美元/股 = 3000美元。享有了以每股20美元购买股票的资格。根据之前计算每股的获利（每股现在现价-期权成本-每股当价）7美元，实际获利7000美元。

如果恰好一周后，遭遇了熊市，股价暴跌，股票跌到10美元每股，我将作废我的股票期权，这样我就只损失了每股三美元的购入成本，而不用承担股价下跌的相应部分损失。就只损失了3000美元。而不是10000美元。（忽略手续费）

从上面的例子来看，股票期权有以下优点：

1. 对自有资金杠杆化：以3000美元拥有了需要20000美元的股票购买权

2. 有效降低风险：当股价从20美元/股下跌10美元/股，下跌率达50%，损失为3000美元而并非10000美元

然而事物具有两面性，期权也不例外。

1. 期权没有分红，没有投票权：因为期权持有者不是股东，而股票持有者就是股东，所以期权持有者不能享受分红，也不能对公司事务起到影响作用

2. 具有时间限制：期权就是一份具有有效期的合约。合约到期，期权所具有的权利就作废。

由于期权是一份权利，权利行使的方式有以下的方式：

1. 卖出：期权对应的价格也会随之市场价格变化。

比如：当购买了看跌期权，当股票市场大跌时，看跌期权的价格也会上涨，所以可以通过出售看跌期权赚钱

2. 执行：执行购买时对应股票的股价，以当时股价购入股票

3. 过期失效：期权到期不执行权利，就无效了。持有者就不再拥有期权行使权。

接下来解答下几个名词的含义

行权价：实际上就是执行价格。特斯拉的股价现在为89美元/股，你买了140美元/股的看涨期权，140美元/股就是行权价

期权价值是指期权的现值，不同于期权的到期日价值。

期权价值=内在价值+时间溢价

期权的内在价值，是指期权立即执行产生的经济价值。内在价值的大小，取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低。

而时间价值是指期权价值扣除内在价值的剩余部分，它是指当期权的买方希望随着时间的延长，标的物价格的变动有可能使期权增值时而愿意为买进这一期权所付出的权利金金额。它同时也反映出期权的卖方所愿意接受的期权的卖价。因此，确定时间价值的根本因素在于期权的买方和卖方对未来时间内标的物价格变动的趋势及相应的期权价值的变动判断，是由买卖双方通过公开竞价活动形成的。

一般来说，期权剩余有效期越长，其时间价值越大，因为对于期权的买主而言，其实现获利目的的可能性会越大，然而对期权卖主而言，其承担的风险也会越大，因此卖主会主张更高的价格出售期权，而买主也愿意以更高的价格去购买期权以获得更高的回报率。