『壹』 帮我解一道有关汇率的题目
这是一个均衡汇率计算的问题,由于利率差的存在,人们会去套利,即将利率低的货币兑换成利率高的货币进行存放,远期再将其兑换回来,赚取利差,实际上上每种货币的利差总是存在的,人们没有这样去做,因为存放后取得的货币到期兑换回来的汇率变化了.利率高的货币远期贬值了.均衡汇率就是在在其他条件不变的情况下投资两种不同货币的收益是一样的.
1美元投资于美元,三个月后的本利和为:(1+7%/4)
1美元即期兑换成英镑(即期汇率),作英镑投资三个月,到期取出本利再兑换(远期汇率R)成英镑:
1/1.96*(1+9.5%/4)*R
则有:1/1.96*(1+9.5%/4)*R=(1+7%/4)
R=(1+7%/4)*1.96/(1+9.5%/4)=1.9480
伦敦某银行3个月美元远期汇率为1.9480
『贰』 在纽约外汇市场上，英镑对美元的买入汇率为1英镑=1.7325美元，卖出汇率为1英镑=1.7335
（1）纽约市场：GBP/USD=1.7325/1.7335
伦敦市场：GBP/USD=1.7415/1.7425
显然纽约市场的美元价格高于伦敦市场，伦敦市场英镑价格高于纽约市场，英镑持有者可以在伦敦市场出售英镑兑换美元，再在纽约市场兑换英镑，套汇获利：1000000*1.7415/1.7335-1000000=4614.94英镑。
（2）相对购买力平价是指汇率的变化两种货币各自的购买力变化相关，英镑通货膨胀率高于美元，购买力下降高于美元，英镑相对贬值，英镑对美元的汇率下降，下降率与通货膨胀率相对例相一致，即英镑对美元下降6%
『叁』 假设汇率如下 纽约:2美元=1英镑 伦敦:410日元=1英镑 东京:200日元=1美元 指出如何进
如果用1英镑交易:
伦敦用英镑买日元。1*410=410
在东京日元买美元。410/200=2.05
纽约用美元买英镑。2.05/2=1.025
『肆』 假设：某日纽约市场上1 英镑=1．6520/40 美元；伦敦市场上1 英镑=227．80/90
分太少了，100分我回答。很复杂地
『伍』 假设1年期美元债券利率1%，同时期英国为3%，假设即期美元与英镑的汇率为1英镑兑1.6美元，根据利率平价理论
第一题：1*1.6*1.01/1.03=1.5689
第二题：最简单的，买入100万的三个月远期美元，复杂一点的，可以买入三个月的美元买入期权，或者买入三个月的英镑卖出期权。
『陆』 假设伦敦外汇市场上的即期汇率为一英镑等于1.3235美元三个月的远期外汇升水为
即期汇率为1英镑=1.4608美元,3个月美元远期外汇升水0.51美分.美元升水,即英镑贴水,汇率下降,3个月远期汇率:1英镑=(1.4608-0.0051)美元=1.4557美元
『柒』 谁能帮我算一下这几个计算题呀实在是不会呀。。。关于国际金融汇率的
1、1英镑=1.55*1.488马克=2.3064
1马克=105/1.488=70.5645日元
2、远期汇率：1英镑=（1.6322+0.0033）美元~（1.6450+0.0055）美元=1.6355-1.6505
3、远期汇率：1英镑=美圆（1.6025+0.0040）——（1.6035+0.0060）=1.6065-1.6095
掉期率（即期英镑兑换美元与远期美元兑换英镑）：（1.6095-1.6025）*4/1.6025=1.75%，小于利差，500万英镑应该投资在美元市场上。
操作：即期将英镑兑换成美元，进行投资，同时卖出三个月英镑投资本利远期，到期时，英镑投资本利收回，并按远期汇率兑换回美元，减英镑投资的机会成本，即为获利：
500万*1.6025*（1+9%/4）/1.6095-500万*（1+7%/4）=2764.83英镑
『捌』 在19世纪下半叶，英镑含量为1英镑含纯7.3 2克，法郎含量为1法郎含纯0.29克，假设1
法郎。因为当时西方国家实行的是金本位制，黄金是最终的支付手段。
1法郎含纯金0.29克，25法郎含纯金7.25克，小于1英镑的含金量7.32克。
即使加上制造法郎的纯金的运费，25法郎的含金量也不过7.26克，依然小于对应的货币1英镑的含金量。
所以，用法郎支付
『玖』 国际金融计算：已知1英镑兑换美元上升25%,问美元兑换英镑贬值多少
假设1英镑=1.6美元，则如果英镑汇率上升25%，则1英镑=2美元。
相应的，先期1美元=1/1.6英镑，后期1美元=1/2英镑，美元对英镑的汇率变动幅度=(1/2 - 1/1.6)/(1/1.6)= -20%，因此是美元对英镑贬值20%。