如果认购权证的杠杆比率为10倍若正股上涨1时权证市场表现大概是

⑴ 权证问题

上面这位的分析很详细可以相信．但要注意权证是有期限的，在确切的知道它的到期日之前最好不要买．因为这样可能血本无归．

⑵ 关于权证收益率的问题！

权证杠杆与权证涨幅没有直接关系，杠杆只是代表正股波动能产生对权证价格波动所产生的杠杆效应而已，权证涨20%已经表明权证上涨20%，收益率也是20%。
杠杆的计算方法是:正股的市价/(权证的市价/行权比例)
杠杆一般是指股票每波动一个百分点，而权证理论上可以波动多少个百分点，但实际上权证波动与股票实际波动并不完全一致，这个只能作为一个理论上参考而已。另外对于在行权价格以外的权证一般都显示其较高的杠杆性的，故此高杠杆并不代表好的。

⑶ 认购权证的认购权证

认购权证是从股票上涨中获利。当股票跌落至认购权证执行价以下时，投资人可以选择不执行认购权，其损失为初始购买认购权证的费用，认购权证将过期作废，发行公司赚得了权证的发行价。反之，当股票价格上涨超过执行价时，权证的认购权将被执行，发行公司有义务以执行价将股票卖给权证持有人。
例如：投资者以1元购入某只股票1000份的认购权证，行权价为10元，行权比例为1；当该股票市场价格下跌到10元以下时，可选择不执行认购权，其损失是购买认购权证的费用1000元。反之，当股票市场价格上涨至10元（该投资者的成本是行权价10元+权证购买价1元共11元）以上时，发行公司将以10元价格将1000股股票卖给权证持有人，投资者获得相应的差价收益。
认购权证是股票衍生性金融商品，发行人发行一定数量、特定条件的有价证券，投资者付出权利金持有该权证后，有权在某一特定期间（美式权证）或特定时点（欧式权证），按一定的履约价格，向发行人买进一定数量之标的股票。(JNDX)
根据买或卖的不同权利，可分为认购权证和认沽权证，又称为看涨权证和看跌权证。
认购权证持有人有权按约定价格在特定期限内或到期日向发行人买入标的证券，认沽权证持有人则有权卖出标的证券。
认购权证的价值随相关资产价格上升而上升，认沽权证则随相关资产价格下降而上升。
说得这么复杂，那认购权证是什么意思？打个通俗的比方，如果你手中花了50块钱买了100股甲股票的认购权证，行权日是8月1日。行权价格是5元。行权比例为1比1。就是说，到8月1日这天，你有资格用5元/股的价格买该股票100股。
如果到了这天，该股的市场价是8元，别人买100股要花800元，而你这天则可以用500元就买100股，假如当初你买入权证时每股权证0.50元，那么你一共花了550元，你当然合算了。如果你真买，这个行为就叫行权。
但是如果到了这天，该股的市场价是4元，你当然不会用5元/股的价格买，那么你手里的100股认购权证就是废纸。你肯定选择放弃行权了。但是，你会损失50块钱。
上面说的是认购权证的意思。还有一种权证是认沽权证，指你在行权日可以以约定价格出售某一股票。 认购权证的价值随相关资产价格上升而上升，认沽权证则随相关资产价格下降而上升。
对于流通股股东来说，认购权证与认沽权证会有以下一些不同：
第一，所持有“正股+权证”的组合的风险不同。由于认购权证和认沽权证对正股的敏感度不同，随着正股股价的上升，认购权证的价格上升，认沽权证的价格下跌。从“正股+权证”组合的敏感度来看，认购权证会加剧组合的系统风险，而认沽权证会对冲正股股价波动的部分风险。
第二，对流通股股东的补偿不同。在正股股价下跌时，认沽权证的价格上涨，会对流通股股东的损失给予补偿，从而降低流通股股东的盈亏平衡点；而认购权证能让流通股股东在未来可能的业绩增长中分得一杯羹，但是，如果股价贴权，则在短期内不能给流通股股东多少补偿。
第三，到期价值不同。由于目前股改方案中所包含的权证均以股票结算方式来交割，这将对权证的到期价值产生重大影响。对于认沽权证，如果在快到期时，权证为价内权证，即股价小于行权价，权证的持有者为了行权必然会买进正股，买盘压力有可能会使股价向行权价靠拢，从而使权证丧失价值；而对于认购权证，在快到期内，若为价内权证，持有者只需准备现金以便向大股东按行权价买进股票，而不会对流通A股的股价产生影响。只不过在行权后，市场上可流通的股票突然增加，投资者想尽快获利了结的话，正股遭遇短期抛压，股价必然又会下跌，从而使投资者遭受损失。
最后，认沽权证可以让投资者构建多种投资组合，而认购权证在市场上缺乏做空机制的条件下，只能成为投机者炒作的工具。

⑷ 权证的杠杆比率和外汇的杠杆比率是一样的吗

权证的杠杆比率和外汇的杠杆比率，不是一样的
一般来说，后者的杠杆比率比前者还要大的多了
外汇主要有1：100，1：200的杠杆比率，
可以把资金放大200倍，权证不可以直接放大资金

⑸ 权证里的杠杆倍数是什么意思

权证杠杆效应是由权证产品特性所决定的。为了便于投资者理解，举个例子来说明：假设标的股票目前价格为10元，标的股票认股权证执行价格为12元，认股权证市价（假设权证兑换比例为1：1）为0.5元。投资者如果购买一张认股权证，相当于用1元的代价来投资12元的标的股票，如果今后标的股票上涨到15元，则其报酬率（不考虑交易成本）为：

投资认股权证报酬率=（15-12-0.5）/0.5=500%

若投资者直接投资标的股票，则其报酬率=（15-10）/10=50%

由于权证具有杠杆效应，如果投资人对标的资产后市走势判断正确，则权证投资回报率往往会远高于标的资产的投资回报率。反之，则权证投资将血本无归。当然，投资者如果将原本买入标的资产的数量，改为以买入标的资产认购权证的方式买入同样的数量，其余部分则以现金方式持有，则风险是较小的，因为投资者最大损失是并不太高的权利金
参考资料：权证的杠杆效应是由权证产品的特性所决定的,权证的价格一般都比标的证券低得多甚至只有个零头

⑹ 权证中的高杠杆性如何体现

给例子你：

认股权证的价格杠杆作用，表现为认股权证价格要比其正股价格的上涨或下跌的速度快得多。其杠杆作用强度可以用正股价格与认股权证的市场价格比率表示。
例如：某股票的认股权证允许投资者以20元的价格购买股票。
（1）、当该公司股票价格为25元时，其权证理论价格为25-20=5元，认股权证的价格杠杆作用为25/5=5倍。
（2）、当该公司股票价格为50元时，其权证理论价格为50-20=30元，认股权证的价格杠杆作用为50/30=1.67倍。
（3）、当该公司股票价格为100元时，其权证理论价格为100-20=80元，认股权证的价格杠杆作用为100/80=1.25倍。
假设投资者投资1万元，买正股，从25元涨到50元，可买400股，获利1万元。而买认股权证，则相对价格从5元涨到30元，可买2000股，获利5万元。正好是认股权证在正股25元时的杠杆作用的倍数5。通常，随着股价格的上涨，认股权证的价格杠杆作用逐渐变小，如上例股价25元时，认股权证的价格杠杆作用为5；股价50元时，认股权证的价格杠杆作用为1.67；股价100元时，认股权证的价格杠杆作用为1.25。

⑺ 1.若某投资者持有A股票的空头,设计一个方案规定价格波动的风险,在保险金比率为10%的盈亏状况。

1、如果一个投资者持有A股票的空头，不可能有一个方案完全规避价格波动的风险，如果有，你是亿万富翁。空头投资者在股票下跌时赚，涨时赔。在保险金比率10%的情况下，满仓做空的情况下，如果股价上涨超过10%则暴仓，下跌10% 则帐户翻番。可以通过降低仓位来降低杠杆。
2、假设认购权证没有溢价，就是价值为10元，行权比率为1：1，则认购权证行权价为90元，杠杆为10倍。满仓权证的情况下，当A股价格上涨5%，收益50%，下跌5%，亏损50%。
补充：
看跌期权是第三方发行的期权，一般是国际的大投行或者券商。他们往往手中有很多股票和现金，于是会溢价发行一些看涨或看跌期权，从而实现套利。投资者可以购买这些看涨/跌期权投机或者套期保值，行权的时候是和发行方进行交易，行权不会改变总股本。
认沽权证是上市公司发行的，认沽权证对于投资者的作用是类似的，它们都有杠杆，可以用于投机或者套期保值，套利等等。但是行权的时候相当于上市公司按行权价格回购股票，认沽权证会使总股本降低，认购权证会使总股本提高，相当于按行权价发行新股。

⑻ 权证的溢价率，杠杆作用，比率，有效杠杆，价内程度是什么意思，能帮我解释一下吗

权证作为新的投资品种已经进入证券市场,在权证交易中,有爆利者,也有亏损者,而后者居多,本人自2006下半年开始钻研权证,经过近一年研究,有点心得体会,特拿出来与大家共同探讨.
1、深入认识权证有效杠杆效应

有效杠杆数值并不是一成不变的，而是会随着正股和权证价格的变化而变化。假设权证的剩余期限不变，正股价格上升代表认购证渐趋价内，有效杠杆也会越低；而正股价格下跌表明认购证渐趋价外，有效杠杆也会越高。此外，有效杠杆也随时间变化而改变。当其他条件相同时，剩余期限越短，一般有效杠杆也越高。

权证杠杆作用发挥的程度还受其他市场因素的影响，其中一个重要的因素是市场的供求关系。权证的估值水平也影响有效杠杆作用的发挥。如果权证的溢价率过高，当正股上涨时，权证的涨幅可能小于正股，甚至可能出现正股上涨而认购证反而下跌的现象。

2、溢价率与有效杠杆比率的关系

在剩余天数相近的情况下，若权证的溢价率相近，从理论上讲，应该选择有效杠杆比率高的权证。

在权证的有效杠杆比率相近，应该选择溢价率低的权证，这意味着在相近收益情况下，选择低风险的权证。

权证的溢价率与有效杠杆比率呈正向相关关系，即溢价率较高时，有效杠杆比率较高；溢价率较低时，有效杠杆比率也较低。

如果投资者发现一份权证的溢价率较高，但有效杠杆比率低于剩余天数相近的其它权证，那么该权证的引伸波幅很有可能也较高，以致其有效杠杆比率较低。

3、引伸波幅

引伸波幅又称隐含波动率，它反映了市场对标的资产价格实际波动率的预期，是影响权证价格的重要因素之一。对于认股权证，当引伸波幅上升，即使正股价格不变，权证的价格也会上升，当引伸波幅下跌，即使正股价格不变，权证的价格也会下跌。

影响引伸波幅大小的因素有：一、正股的历史波幅；二、权证的供求关系。认股权证正股的引伸波幅普遍比历史波幅要高，两者具有正相关关系。供求关系也会影响引伸波幅，引伸波幅在某种程度上是权证供求关系的一个反映。当投资者对某只权证需求旺盛，使得权证价格虚高，引申波幅达到了较高的水平，甚至远高于正股的实际波幅。

⑼ 权证的杠杆是如何体现的

假设一个认购权证，当前价格是1块，正股价格是10块，正股涨了10%是1块，那么权证就可以涨1块，变成2块，买正股的收益是10%，买权证的收益是100%，这个就是杠杆