⑴ 远期汇率的计算题！
美元/日元远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期版天数÷360
106+106*(6%-2%)*360/360=110.24
日元权/美元远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360
106+106*(2%-6%)*360/360=101.76
⑵ 怎么理解远期汇率是未来即期汇率的无偏估计
只不过用了个新名词而已。
“远期汇率”为了规避汇率波动影响，交易双方约定在未来某一时间点交易的汇率。
“即期汇率”是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。
实际他们就是同一指向，换了个说法。故说他们是无偏估计。
⑶ 远期汇率的含义是什么呢
远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。
⑷ 如何确定远期汇率
远期汇率的计算：
远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式可以发现：A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌，只是表明A货币的利率高于B货币的利率；同样，远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升，只是表明A货币的利率低于B货币的利率。远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有 用。
远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360
从这个计算公式可以看出，在即期汇率确定的情况下，远期汇率主要与这两种货币的利率差 和远期的天数有关。而远期汇率如果B货币的利率高于A货币的利率，公式中的中括号值为正 数，远期汇率就高于即期汇率，称为升水，中括号值称为升水点；如果B货币的利率低于A货 币的利率，中括号值为负数，远期汇率就低于即期汇率，称为贴水，中括号值称为贴水点。而 在两种货币的利率都确定的时候，远期期限越长，升水点或贴水点就越大，远期汇率与即期汇 率的价差也越大。
⑸ 小弟不才，请教一个问题 关于实际远期汇率和理论远期汇率存在差异的原因
由于汇率管制，货币不能自由流通兑换，会导致实际远期汇率和理论远期汇率存在差异。
如美元兑人民币远期，由于美元的市场利率非常低，而人民币市场汇率相对较高，因此理论上美元/人民币远期升水幅度应该比较大，1年期远期升水幅度应该接近于两者利差。但实际交易的远期升水幅度非常小，远小于两者利差，实际值和理论值存在很大的偏差。
造成实际值和理论值差异的原因是：美元/人民币是在中国国内封闭的市场定价的，美元在中国的境内境外不能自由流动，这样，由于中美汇率存在利差，大量资金千方百计涌入境内，导致境内人民币升值，而人民币持续升值导致境内投资者对市场升值预期固话，尽可能提前抛售美元或借美元抛售，这样美元都流到央行手中，市场中美元短缺，导致美元在国内的实际利率上升，与人民币的利差缩小，体现在远期汇率即远期升水的缩小。因此，远期汇率的定价还是遵循利率平价原则，只不过由于某种原因，导致市场实际汇率和名义汇率不一致，因此汇率会与根据名义汇率计算出来的理论价格不一致。
对于完全自有兑换，且自由流通的货币，出现实际远期汇率和理论远期汇率存在差异的情况并不常见。
⑹ 一些预测者认为，对于主要的浮动货币，外汇市场是有效的，远期汇率是未来即期汇率的无偏估计。
他们也是根据汇率查询看的 ，你可以看一下，去各大财经网站上的汇率查询办款查看下汇率，我一般在汇通网上的汇率查询版块查看的实时走势，新闻 ，报价
⑺ 远期汇率和即期汇率的问题求解！！！！
远期汇率：（138.00+0.10）0（138.10+0.20）=138.10/30
预测汇率：（138.00+0.40）0（138.10+0.50）=138.40/60
6个月后实际即期汇率：（138.00+0.20）0（138.10+0.30）=138.20/40
签订100万英镑买入合约，到期时买入100万英镑，花去日元138.30*100万，汇率如预测，再将100万英镑按预测汇率卖出，获得日元138.40*100万，获利：100万*138.40-100万*138.30=100000日元
按实际汇率卖出，获日元138.20*100万，损失：100万*138.20-100万*138.30=-100000日元，即损失10万日元
⑻ 远期汇率
1.美元/瑞士法朗的即期汇率为1.6030/40，3个月远期点数为140-135,3个月远期汇率为美元/瑞士法朗=(1.6030-0.0140)/(1.6040-0.0135)=1.5890/1.5905(远期点数前大后小,采用减的方式计算远期)
2.美元/瑞士法朗的即期汇率为1.6030/40,推算瑞士法朗/美元的即期汇率为(1/1.6040)/(1/1.6030)=0.6234/0.6238
3个月远期汇率为美元/瑞士法朗=1.5890/1.5905,推算瑞士法朗/美元的三个月远期汇率为(1/1.5905)/(1/1.5890)=0.6287/0.6293
3.瑞士法朗/美元3个月远期与即期差价:(0.6287-0.6234)/(0.6293-0.6238)=0.0053/0.0055,瑞士法朗/美元3个月远期点数=53/55
⑼ 请问什么是无偏远期汇率
无所谓“无偏”是指远期汇率是汇率在未来的无偏估计也就是
Forward Price = Expected Value of Spot Exchange Rate
(相同期限）