玉米持仓成本套利

㈠ 请问进行农产品期货 高频（分钟的）跨期套利 需要考虑的成本具体有哪些与普通跨期套利交易成本的不同

需要考虑的成本有：
1，手续费，这是很关键的，因为高频交易获利时间段，获利不高，手续费高了不一定做一手能赚回手续费，
2，滑点，滑点过大基本上就赚不到钱了，至于怎么控制，那是个人的事情了
3，其他投入，高频交易一般都是半自动化或者全自动化的，这要考虑到硬件成本，比如服务器的成本，当然这是一次性的

㈡ 做玉米期货,30万元一年赚3万是不是不难。 我用1/10的资金长期持仓。

如果你做对了，一点都不难，问题就是你能否赚的大于亏的，如果长期持仓，一个很重要的点就是，你的趋势把握~~

㈢ 怎样计算商品期货的持仓成本

持仓成本，大体上讲由3部分组成：相关费用，资金利息，增值税。
具体来说，相关费回用又包括交易费答，交割费，入库（出库）费用，仓储费等。
所以，套利持仓成本=仓储费+交易手续费+交割手续费+资金利息+增值税。
具体看你是套几个月，然后计算出相关费用就可以。

WS0809和WS0901合约无风险套利持仓成本:
交易手续费 1.2元/吨
交割手续费 2元/吨
仓储费 0.3*120=36
资金利息 2007*0.0747*1/3=49.97
增值税 116/1.13*0.13=13.34
合计 102.51
以7月9日收盘价计算，WS0809收盘2007，WS0901收盘2123，价差116元，此时两合约存在套利机会。
套利成本：102.51
通过计算我们看到两合约的持仓成本在102.51元，正向市场中，如果两合约的价差大幅高于此值，则我们就可以进行买入WS0809卖出WS0901的套利操作。

上面的交易，交割费用是具体公司的，看你公司收多少。然后单位要注意一致，比如以每吨计算，都要以每吨。以合约为单位，都要统一。

㈣ 1手玉米期货要种多少亩玉米套利

大连商品交易所，10吨/手，不清楚你家玉米产量了。自己算下10吨需要种多少亩了。

㈤ 期货套利举例

比如 玉米1109合约和1201合约

今天收盘 1109的价格减去1201的价格 是 -9
我判断过一段时间这个差会从-9变为正数比如+5

那么我就买玉米1109 同时卖空玉米1201
差价从负数变正数就是对我有理的变化

如果达到预期正5 那么赚了 5+9=14个点的利润 扣除手续费 大概赚10个点
同时平仓 利润就到手了

㈥ 期货持仓成本计算

持仓成本，大体上讲由3部分组成：相关费用，资金利息，增值税。具体内来说，相关费用又包括交易费，容交割费，入库（出库）费用，仓储费等。所以，套利持仓成本=仓储费+交易手续费+交割手续费+资金利息+增值税。具体看是套几个月，然后计算出相关费用就可以。

WS0809和WS0901合约无风险套利持仓成本:
交易手续费 1.2元/吨
交割手续费 2元/吨
仓储费 0.3*120=36
资金利息 2007*0.0747*1/3=49.97
增值税 116/1.13*0.13=13.34
合计 102.51
以7月9日收盘价计算，WS0809收盘2007，WS0901收盘2123，价差116元，此时两合约存在套利机会。
套利成本：102.51
通过计算我们看到两合约的持仓成本在102.51元，正向市场中，如果两合约的价差大幅高于此值，则就可以进行买入WS0809卖出WS0901的套利操作。

上面的交易，交割费用是具体公司的，看公司收多少。然后单位要注意一致，比如以每吨计算，都要以每吨。以合约为单位，都要统一。

㈦ 在现货交易里面，对冲套利是什么意思

对冲和套利是两个概念不同的金融词汇。

1，对冲，指的是为了降低某项投资风险，而同时进行的相反的交易操作，即两笔相同投资品种，买卖方向相反，数量相当的交易。现货交易是通过相同品种的期货对冲来平衡风险的。

比如，对铜需求比较大的企业在买入一批现货铜的同时，在期货市场上卖出同等数量的铜期货，这样不管将来铜价格涨跌，现货交易上的盈亏都可以由期货交易抵消弥补。准确地讲，这叫套期保值。如果期货和现货价格差较大，才有可能形成对冲套利。

2，套利，指的是利用某种产品在不同市场之间的价格差，进行一买一卖来赚取收益。

以玉米现货为例，我在辽宁以1650原买入一吨，在山东以1850元卖出，这200元价差就是套利(不考虑运输等成本)。

㈧ 套利成本的成本分析

一、期现套利理论
期现套利是指某种期货合约的期货价格与现货价格的价差超出正常水平时，交易者通过在两个市场进行反向交易，从而利用价差变化获利的行为。
基差一般指现货价格与某一月份期货价格的差，即：基差=现货价格－期货价格。理论上，基差应该等于该商品的持有成本。持有成本主要包括仓储成本、运输成本、质检成本、开具发票所增加的成本、交割费用、资金利息等等。一旦基差与持有成本偏离较大，就出现了期现套利的机会。如PVC期货与现货价差超过正常持有成本时，投资者就可以在现货市场采购符合交易所交割标准的现货，同时在期货市场上卖出同等数量的期货合约，然后将PVC现货制成标准仓单到期进行卖出交割获利。
二、期现套利成本分析
方案一假设企业按市价在期货市场以7000元/吨的价格卖出V0909的PVC合约60手，共计300吨；同时在生产地以6100元/吨的价格买入300吨PVC现货。假设持仓期限为3个月，现货所在地为华北地区。
理论上，PVC期现套利成本=到期交割成本+资金成本。
1.到期交割成本
到期交割成本=仓储费+运输费用+入库取样及检验费+手续费等。
①大连期货交易所规定PVC的仓储费为1.0元/吨·天，按交割前一个月入库。1.0元/吨·天×60天=60元/吨。
②按华北到华东公路整车运输计算，运输费用均价300元/吨。
③入库取样及检验费为3000元/批，每批300吨，折合10元/吨。
④手续费包括交割手续费2元/吨，交易手续费12元/手，折合为2.4元/吨。
⑤入出库费用按铁路入出库费用（含装卸码垛、铁路代垫）计上限为25元/吨。
⑥卖方交割缴纳增值税：每吨PVC缴纳增值税=（交割结算价－买入价）/（1+17%）×17%=900/（1+17%）×17%=130.8元/吨（国家税法规定企业增值税税率为17%）。
2.资金成本
资金成本包括保证金成本和现货资金成本。
PVC期现套利成本
从以上计算可以看出，情况下在PVC主要产区购买现货，然后到交割仓库交割进行期现套利成本在703.9元/吨左右，如果期货和现货价差大于套利成本，则市场存在套利机会，可以进行期现套利。
按价差在900元/吨计算，存在196.1元/吨的套利空间，每吨总资金占用7680.2元，资金收益率为2.55%。套利总资金在200万元左右，套利利润可达5.1万元。
若使用自有现货和资金套利，在制成标准仓单后向银行或交易所进行仓单质押，以冲抵期货保证金，降低资金占用，则可以忽略资金成本。按价差在900元/吨计算，存在369.8元/吨的套利空间，每吨总资金占用6630.2元，资金收益率为5.58%。套利总资金在200万元左右，套利利润可达11.6万元。
三、期现套利策略及时机选择
1.套利策略
根据前面计算和分析，当期货和现货价差超过无套利上下边界时，市场便存在套利机会。
目前来看，PVC0909合约期货价格与现货价差在600—900元/吨，超过无套利上边界，投资者就可以通过购入PVC现货到交易所指定仓库进行仓单注册，并同时在期货市场卖出相同数量的期货合约，持有到期一次性交割实现套利。
2.套利时机选择
在期货市场上由于资金的推动，价差变化往往会有一种惯性，也就是趋势。当我们捕捉到套利机会时，并不一定价差就会向着均衡回归，有可能继续扩大。因此，实际中要顺势操作，在价差趋势发生转变时入市进行套利交易。
四、期现套利过程风险管理
1.资金管理
不管是套利还是套保，资金管理始终应该放到首位。企业对套利需要的资金首先应该有一定的计划，切勿在资金不足时或使用借贷资金来进行套利，以避免资金成本上升和保证金不足等可能给企业带来的不必要的风险。
2.风险管理
套利交易虽然风险较低，但并非是完全无风险的。具体操作中应注意以下几点：
①企业在进行套利操作时应当注意现货数量、品质与期货头寸相匹配。
②大连商品交易所规定PVC标准仓单的申请注册日距离PVC生产日期不得超过120个自然日（含120个自然日），企业应确保现货能够符合仓单申请注册时间规定。
③企业应该根据对自身可承受的风险能力进行评估，然后设计相应的套利方案，这样才不会因市场出现特殊波动变化而使风险超越企业可承受程度而陷入困境。
④企业应当安排专门的人员对套利过程进行管理和风险监控，建立科学合理的决策体系和风险控制体系。
3.套利和套保的区别
对于现货生产企业，企业可以更方便地进行套利操作。当期货价格高于现货价格并存在套利空间时，企业可以利用自身现货并在期货市场进行卖出期货合约实行套利。
正向套利与企业为锁定产品价格进行卖出保值操作类似，但是实际操作目标不同，套利是为了获得额外利润，套保是为了锁定未来价格波动风险。
套利是严格以企业现有存货为基准，即必须保证两个市场同时进行相反操作。而套保不但可以对现有存货套保也可能是企业根据生产计划，对未来产品进行适当套保。
五、结论
综上所述，由于期货市场存在一定的投机性，常常会出现期货现货价格背离的情况。当二者背离过多时，就可以进行期现套利交易。
PVC期货在上市初期由于市场的不成熟可能存在较多的套利机会，建议企业或大资金密切跟踪期现价差，当市场出现套利机会时实现套利。
市场已经出现短期的套利机会，短期内影响PVC价格的主要因素还是由于原油价格上涨推动的成本上涨，实际操作中应结合专业机构的分析建议选择合适时机入市。
最后，套利交易风险虽小，但并不意味着没有风险，市场不存在无风险套利，所以投资者在操作上应保持适当的谨慎。

㈨ 如何计算期货的持仓成本

1）目前收盘价-收盘时浮动盈利（如果亏损加）/总持仓量
例子：
5000元 买10手 6000元再买10手 那么持仓资金是5000*10+6000*10 除总持仓量20手 平均持仓成本是110000/2=5500元/手

当收盘价格7000元时 你实际上挣了 （7000-5000）*10+（7000-6000）*10 =30000元
套用上边公式1
7000-30000/20=5500元

㈩ 期货持仓成本计算问题

持仓成本，大体上讲由3部分组成：相关费用，资金利息，增值税。具内体来说，相关费容用又包括交易费，交割费，入库（出库）费用，仓储费等。所以，套利持仓成本=仓储费+交易手续费+交割手续费+资金利息+增值税。具体看是套几个月，然后计算出相关费用就可以。

WS0809和WS0901合约无风险套利持仓成本:
交易手续费 1.2元/吨
交割手续费 2元/吨
仓储费 0.3*120=36
资金利息 2007*0.0747*1/3=49.97
增值税 116/1.13*0.13=13.34
合计 102.51
以7月9日收盘价计算，WS0809收盘2007，WS0901收盘2123，价差116元，此时两合约存在套利机会。
套利成本：102.51
通过计算我们看到两合约的持仓成本在102.51元，正向市场中，如果两合约的价差大幅高于此值，则就可以进行买入WS0809卖出WS0901的套利操作。

上面的交易，交割费用是具体公司的，看公司收多少。然后单位要注意一致，比如以每吨计算，都要以每吨。以合约为单位，都要统一。