『壹』 即期汇率计算
即期汇率的计算
1、直接标价法与间接标价法的换算
直接标价法与间接标价法之间互为倒数关系，要注意原买卖两档价位置的掉换。
例1 已知人民币/美元的即期汇率是 USD1=CN￥8.6783/8.7217
求：美元/人民币的买卖两档价
人民币卖出价是 1/8.6783＝0.11523 人民币买入价是 1/8.7217＝0.11466 则CN￥1＝USD0.11466/0.11523
2、交叉汇率（套算汇率）的计算
（1）当已知条件中两种货币对关键货币均为直接或间接标价时，可用“交叉相除法”计算这两种货币的套算汇率。
应用对象：关键货币位置相同 谁除以谁：基准货币作分母 买入卖出：前小后大
例2 已知美元/日元的即期汇率是USD100=JPY14260/14270
美元/港元的即期汇率是USD100=HKD777.70/777.90
求JPY100＝HKD?/?
解：求日元买入价：卖出港元，买入美元
USD100 = HKD777.70 卖出美元，买进日元 USD100 = JPY 14270
日元买入价JPY100＝HKD5.4499 (777.70/142.70) 同理，日元卖出价＝HKD5.4551(777.90/142.60) （2）当关键货币位置不同时，可考虑同边相乘 应用对象：关键货币位置不同
待求货币在已知条件中处于左边 例3：已知GBP100＝USD156.92／157.02
USD100＝JPY 14260／14270 求：GBP100＝JPY？／？
•解：GBP100＝JPY2237679/2240675。
『贰』 外汇交易题 求解题过程
1、远期汇率：USD/JPY=（98.25 +0.16）~ （98.36+0.25）＝ 98.41~98.61
三个月期客户购买美元，即银行（报价方）出售美元（这里为基准货币），应用汇率为98.61，公司需要支付的日元数为：50万*98.61＝4930.5万日元
2、远期汇率：EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.3426
客户出售美元，即银行（报价方）出售欧元（这里欧元为基准货币），应用汇率为1.3426，公司可得到欧元：100万/1.3426＝74.4823万欧元
3、利率平价理论，利率低的货币远期升值，远期美元升值，升值率与利差一致，远期汇率：
USD/CNY=6.1258*[1+(3.25%-0.35%)*6/12]=6.2146
『叁』 一道关于利率平价和套利的计算题~~
8万英镑在即期汇率下先兑换美元8X2.0010=16.008万美元
然后拿到美国货币市场一年后本息和为16.008X(1+12%)=17.92896万美
如果一年期美元贴水20点，则一年期远期汇率为GBP1=USD1.9990
将17.92896万美元兑换成英镑为17.92896/1.9990=8.968964万英镑
与投资时8万英镑比较获利96896.4英镑
如果一年期美元升水20点，则一年期远期汇率为GBP1=USD2.0030
将17.92869万美元兑换成英镑为
17.92869/2.0030=8.950919万英镑
与投资时8万英镑比较获利95091.9英镑
所以无论一年期美元升水还是贴水投资者均获利，但是当美元升水到一定程度，投资者就会损失。
『肆』 求问一道外汇的题目~紧急啊~
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『伍』 什么是即期汇率交易日的外币折算会计处理资产负债表日的外币折算会计处理
是指即期外汇买卖的汇率。即外汇买卖成交后，买卖双方在当天或在两个营业日内进行交割所使用的汇率。即期汇率就是现汇汇率。即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率
另两个问题一时在这也说不清
『陆』 汇率换算例题求解
因为出口商将来得到的是人民币,可以通过中国的外汇牌价换算:
1英镑=(1186．68/828.93)一(1191.44/826.45)=1.4316--1.4416美元
100万美元改用英镑报价:1000000/1.4316=698519.14英镑
说明:用1.4316的汇率值是考虑到货币兑换的成本.
按照伦敦市场报价,选用1.4265,即选用出口方(报价方)收益大的一个数字,100万美元转换成英镑报价为:1000000/1.4265=701016.47英镑
『柒』 远期汇率和即期汇率的问题求解！！！！
远期汇率：（138.00+0.10）0（138.10+0.20）=138.10/30
预测汇率：（138.00+0.40）0（138.10+0.50）=138.40/60
6个月后实际即期汇率：（138.00+0.20）0（138.10+0.30）=138.20/40
签订100万英镑买入合约，到期时买入100万英镑，花去日元138.30*100万，汇率如预测，再将100万英镑按预测汇率卖出，获得日元138.40*100万，获利：100万*138.40-100万*138.30=100000日元
按实际汇率卖出，获日元138.20*100万，损失：100万*138.20-100万*138.30=-100000日元，即损失10万日元
『捌』 帮忙做几道国际金融的计算题吧
1、在香港、纽约和伦敦外汇市场上同时存在着以下即期汇率，外汇交易商能否利用港元在三个外汇市场之间套汇？
香港市场：￡1=HK$ 12.4980/90
纽约市场： $1=HK$ 7.7320/30
伦敦市场：￡1= $ 1.5710/20
答:将三个市场换算成同一标价法：
香港市场：HK$1= ￡（1/12.4980）/(1/12.4990)
纽约市场： $1=HK$ 7.7320/30
伦敦市场：￡1=$ 1.5710/20
汇率相乘(可用中间价):[( 1/12.4980+1/12.4990)/2]*[( 7.7320+7.7330)/2]*[( 1.5710+1.5720)/2]=0.9722,不等1,有套汇机会
利用港元套汇做法:先在纽约市场兑换成美元(7.7330),再在伦敦市场兑换成英镑(1.5720),再在香港市场兑换成港币.减去成本,每港元获利:
1/7.7330/1.5720*12.4990-1=0.02819港元
2、某年4月2日，美国A公司与德国B公司签订一份贸易合同，进口一套设备，金额为EUR180万，货款结算日期为7月4日。4月2日即期汇率为EUR/USD=1.0820/30，3个月的远期汇水为40/30，A公司在4月2日与银行签订一份远期外汇交易合约。假设7月4日欧元对美元的即期汇率为EUR/USD=1.0920/30，问：比较A公司做与不做远期外汇交易，哪种方式对A公司更有利？
答:远期合约汇率: EUR/USD=(1.0820-0.0040)/(1.0830-0.0030)=1.0780/1.0800
不做远期:由于汇率变动,进口支付美元180万*1.0930=196.74万美元
做远期,公司实际支付: 180万*1.0800=194.4万美元
当然做远期有利,少支付196.74万-194.4万=2.34万美元
3、现有美国货币市场的年利率为8%，英国货币市场的年利率为6%，美元兑换英镑的即期汇率为GBP/USD=1．8820，一投资者准备用10万英镑进行套利交易，计算未来美元贴水20点时，该投资者的损益情况。
答:远期美元贴水,则即期利率高的货币远期贴水,英镑升水,远期汇率为:1.8820+0.0020=1.8840
10万英镑可即期兑换成美元进行投资(一年),同时远期卖出一年后收到的美元本利,获得英镑,再减去英镑机会成本,即为收益:
100000*1.8820*(1+8%)/1.8840-100000*(1+6%)=1885.35英镑
4、 投资者A和B 分别是看跌期权的买方与卖方，他们就欧元/美元达成3个月看跌期权交易100 份(每份合约为100欧元)，期权协议价格为欧元/美元1.32。期权费0.02美元/欧元，试分析未来3个月中该期权的执行情况及双方的赢亏情况。
答:(1)如果市场价小于1.32,即欧元下跌,与预期一致,执行期权,获利:
10000*(1.32-市场价)-10000*0.02美元
如果市场价为1.30,则不盈亏平衡点,即不赚不亏
市场价低于1.30,盈利值则会赚取收益,随着市场价变小而增大.
市场价大于1.30,小于1.32时,差价不足以抵补期权费,则稍有亏损
(2)市场价大于1.32时,与预期相反,不执行期权,损失为期权费10000*0.02美元=200美元
(3)市场价等于1.32时,期权是否执行.结果均一样, 损失为期权费10000*0.02美元=200美元
『玖』 请教几道国际金融的题目
ddac
abd,abd,xx,acd,
1,2