残差的杠杆值

Ⅰ 如何用stata做稳健回归

如何用stata做稳健回归
大量的线性回归模型是基于最小二乘法实现的，但其仍存在一些局限性。比如说，样本点出现许多异常点时，传统的最小二乘法将不再适用，此时则可以使用稳健回归（robust regression）代替最小二乘法。
操作
下面的稳健回归使用的是犯罪数据，该数据来自Alan Agresti和Barbara Finlay的《社会科学统计方法》。变量包括美国各州编号（sid）、州名（state）、每10万人犯罪案件数量（crime）、生活在贫困线以下人口的百分比（poverty）和单亲人口百分比（single）等。我们选择使用贫穷率和单状况来预测犯罪率。
获取数据
use https://stats.idre.ucla.e/stat/stata/dae/crime, clear
summarize crime poverty single

导入数据，并描述各个变量的统计结果，输出表格中包含样本容量、平均数、标准差、最小值和最大值。

OLS回归
在稳健回归之前，我们先进行OLS回归，输出结果如下。
regress crime poverty single

样本点分析
首先我们通过“lvr2plot”绘制残差杠杆图，通过识别离群点和高杠杆值点（杠杆点）进而识别强影响点。假如存在杠杆点的话，要确定哪些是bad leverage point，对于这些离群点我们要评估它对拟合模型的影响。
lvr2plot, mlabel(state)

由图中我们可以看出，dc、ms、fl三个点残差较大或者杠杆值比较高。库克距离是杠杆值与残差大小的综合效应，一般而言，库克距离大于1，则可认为该样本点为强影响点。接下来我们计算各点的库克距离（Cook’s Distance），并输出结果。
predict d1, cooksdclist state crime poverty single d1ifd1>4/51, noobs

由结果可以看出，dc点库克距离大于1，表明dc这一样本点对于回归结果会产生较强的影响，在之后的稳健回归中我们会对dc点进行特殊处理。
接下来我们分析数据的残差。使用rstandard这一命令，它表示标准化残差的绝对值。
predict r1, rstandardgen absr1 = abs(r1)gsort -absr1clist state absr1in1/10, noobs

稳健回归
我们使用“rreg”命令进行稳健回归，并输出结果如下。
rreg crime poverty single, gen(weight)

对比最开始的OLS回归，我们发现两者差异较大。并且稳健回归中的样本点数量是50，OLS回归中为51，这是因为经过前面的分析，由于dc这一异常值点对回归结果影响较强，因此在稳健回归中我们将其舍去。下面的操作表明在稳健回归中，dc样本点所占权重为零。
clist state weightifstate =="dc", noobs

下面的命令展示了其他权重较小的观察值，一般而言，残差较大的观察值权重较小，例如我们之前提到的ms点。在OLS回归中，所有样本点的权重都是1，因此稳健回归中越多的样本点权重是1，其回归结果与OLS结果越相近。
sort weightclist sid state weight absr1 d1in1/10, noobs

我们还可以通过绘制圆圈的方式形象地展现这一关系。下图中横坐标表示单亲率，纵坐标表示犯罪率，每一个圆圈表示一个样本点，圆心为该样本点在坐标中的位置，圆圈直径越大，表示该样本点权重越大。
twoway (scatter crime single [weight=weight], msymbol(oh))ifstate !="dc"

拓展
我们在稳健回归分析之后，可以使用许多后续估计命令，比如test、margin等。下面的操作是我们控制贫困率之后，在不同的单亲率下预测犯罪率。我们发现，随着单亲率的提高，犯罪率也相应地上升。
margins, at(single=(8(2)22)) vsquish

Ⅱ 杠杆多少倍，这个是怎么算的

1. 例如，一个标准仓是10W，如果你1W就可以交易这一个仓，并全额承担一个仓(10W)的价版格波动带来的损权益。就是10倍杠杆。

2. 如果0.5W就可以交易就是20倍。0.1W就是100倍。3倍或5倍其实很困难，杠杠太少了。一般50-100左右就安全与收益都相对兼顾了。

3. 杠杆越大，可用资金也就越大，能受风险也越大，当然越大越好，不过不能下单太多，外汇忌重仓。

   

(2)残差的杠杆值扩展阅读：

外汇是货币行政当局（中央银行、货币管理机构、外汇平准基金及财政部）以银行存款、财政部库券、长短期政府证券等形式保有的在国际收支逆差时可以使用的债权。

包括外国货币、外币存款、外币有价证券（政府公债、国库券、公司债券、股票等)、外币支付凭证（票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等）。

截至2015年，中国位居世界各国政府外汇储备排名第一。但美国、日本、德国等国有大量民间外汇储备，国家整体外汇储备远高于中国。

外汇-网络

Ⅲ 债务利息、税后盈余、财务杠杆系数、EPS这几种计算的公式是什么

1，债务利息计算公式：本金*年利率（百分数）*存的时间
如果收利息税 再*（1-20%）
本息合计=本金+利息
应计利息的计算公式是：
应计利息=债券面值*年利率*持有期天数/365
应计利息精确到小数点后12位，已计息天数按实际持有天数计算。 2，复合杠杆系数=经营杠杆系数*财务杠杆系数。因此，经营杠杆系数或财务杠杆系数的变动或其中一个系数的变动，都会引起复合杠杆系数成正比例变动。 3，税后盈余公积按当年净利润计提，不是按营业利润，也不是按利润总额计提，净利润=利润总额-所得税
计算公式是：
当年净利润*10%=法定盈余公积 4，股市EPS是“加权平均每股收益”的代称，计算公式如下：
P
——————————————————＝EPS
S0 + S1 + Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0

其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

Ⅳ 关于杠杆问题

因为两边挂有数目不等的钩码恰好平衡，所以G1L1＝G2L2又若左边钩码（G1）离O近，右边（G2）离O远，所以L1小于L2，G2＜G1
因为两边都减G0的重物，所以可得把（G1-G0）L1与L2（G2-G0）比较，因为减去G0所以（G1-G0）＞（G2-G0）
因为（G1-G0）＞（G2-G0）所以左边下沉

Ⅳ 杠杆比例的计算公式

杠杆抄比率=正股现货价÷(认股证价格x换股比率)
Delta值：所谓的delta值，是指“当股票价格变动一单位，预期权证价格会随之变动的单位量”。它是经B-S 模型等估值模型经过数学上的微分计算所产生的数值，而且也是随时变动的。
实际杠杆比率（Effective Gearing）：Delta 值乘以另一个重要指标Gearing 就可以得到权证的动态杠杆系数Effective Gearing，该系数反映了权证交易价格对于标的股票价格的敏感性，表示当正股升跌1%时，认股权证的理论价格会变动多少个百分点。

Ⅵ 杠杆计算公式

设动力F1、阻力F2、动力臂长度L1、阻力臂长度L2，则

杠杆原理关系式为：F1L1=F2L2

可有以下四种变换式：

F1=F2L2/L1

F2=F1L1/L2

L1=F2L2/F1

L2=F1L1/F2

杠杆五要素：

1、支点：杠杆绕着转动的点，通常用字母O来表示。

2、动力：使杠杆转动的力，通常用F1来表示。

3、阻力：阻碍杠杆转动的力，通常用F2来表示。

4、动力臂：从支点到动力作用线的距离，通常用L1表示。

5、阻力臂：从支点到阻力作用线的距离，通常用L2表示。

（注：动力作用线、阻力作用线、动力臂、阻力臂皆用虚线表示。力臂的下角标随着力的下角标而改变。例：动力为F3，则动力臂为L3；阻力为F5，阻力臂为L5。）

(6)残差的杠杆值扩展阅读：

杠杆的平衡条件 ：

动力×动力臂=阻力×阻力臂

公式：

F1×L1=F2×L2变形式：

F1：F2=L2：L1动力臂是阻力臂的几倍，那么动力就是阻力的几分之一。

公式：

F1×L1=F2×L2一根硬棒能成为杠杆，不仅要有力的作用，而且必须能绕某固定点转动，缺少任何一个条件，硬棒就不能成为杠杆，例如酒瓶起子在没有使用时，就不能称为杠杆。

动力和阻力是相对的，不论是动力还是阻力，受力物体都是杠杆，作用于杠杆的物体都是施力物体。

Ⅶ 期权的杠杆系数的标准值

知道与否跟自己靠期权赚多少钱有多大关系？

Ⅷ 关于杠杆的东西

动力乘以动力臂等于阻力乘以阻力臂，如果乘积是个定值，动力臂大的话，相应的动力就小，也就省力了呗。

Ⅸ SAS中线性回归REG怎么输出标准化残差

可以根据定义算：
第一种：
标准化残差=残差/(sig) /这里的sig=Root MSE
页面输出中有root mse这一项，可以用参数除以这项可以得到标准化残差
但是此种方法比较麻烦
第二种：
学生化残差=残差/[(1-hii)*sig] /hii为杠杆值
output out= student=student h=h; /h= 输出每个观测的杠杆值

学生化残差*(1-hii)=残差/sig /即得到标准化残差