『壹』 外汇交易实务计算题
3个月远期汇率：USD/JPY＝（111.10+0.30）/（111.20+0.40）=111.40/111.60
（1）不采取保值措施，则按当时的即期汇率支付日元，100万美元需要日元：100万*111.90=1.1190亿日元
（2）保值措施后，支付100万美元需要支付日元：100万*111.60=1.1160亿日元
保值后避免的损失：1.1190亿日元-1.1160亿日元=30万日元
『贰』 急急！！坐等高手帮忙解决国际金融答案。另外再送分。。谢了。
1．C．肮脏浮动（政府干预的浮动称为肮脏，联合浮动是当时欧共体行为，不是西方政府行为）
8. D．对外流动债权小于对外流动债务(浮动债务引起对外货币需求增加,本币下跌)
11. C.铸币平价(是金本位制汇率决定的基础)
13. B．7.8350—7.8410 (一个月远期USD1=HKD(7.8420-0.0070)/(7.8460-0.0050)=7.8350/7.8410)
14. A．港元对美元升水(即港元升值,美元贬值)
15. A．可兑换性
17. D、本币币值上升，外币币值下降，通常称为外汇汇率下降(相当于在中国,1美元==8变为7,人民币升值,美元贬值,汇率下降)
18. D、刺激该国进口扩大(本币升值,使单位本币能够兑换到更多的外币,从而购买更多的外国商品,对进口有利)
20. B 出口减少，进口增加(原理与上题同)
21.ABC(在票汇/信汇/电汇三种不同支付方式下的汇率)
22.错(间接标价是以本币为基准货币)
23.错(说明即期汇率决定和汇率变动趋势)
24.对(出口商卖出外汇,即为银行买入外汇)
25错(从广义上说,外汇是以外币表示的一切资产,也包括外币,外汇的范围更广)
26. 德国马克/法国法郎=(6.8800/2.0200)/(6.8900/2.0100)=3.4059/3.4279(交叉相除)前者为德国马克买入价,后者为德国马克卖出价)
27.即期瑞士法郎/美元=(1/1.6040)/(1/1.6030)=0.6234/0.6238
远期美元/瑞士法郎=(1.6030-0.0140)/(1.6040-0.0135)=1.5890/1.5905
远期瑞士法郎/美元=(1/1.5905)/(1/1.5890)=0.6287/0.6293
远期瑞士法郎/美元点数:(0.6287-0.6234)/(0.6293-0.6238)=0.0053/0.0055,即53/55点
28.铸币平价: 7.32238/1.50463=4.8666
美国的黄金输出点: 4.8666+0.0300=4.8966
美国的黄金输入点: 4.8666-0.0300=4.8366
29.三个月远期汇率: 1美元=(125.59+0.91)/(125.73+1.12)日元=126.50/126.85
顾客买入三个月远期100万日元需要支付美元数:1000000/126.50=7905.14
30.用旅行支票兑换本币,用现汇买入价:
1000美元兑换的人民币数为1000*686.63/100=6866.30元人民币
『叁』 国际金融计算题
1、
解释，2.0170是银行买入马克的价格，即购买者用一美元在银行只能换回2.17马克，反之理解就是银行卖出马克的价格，即马克/美元的卖出价，1/2.0170=0.4958
同理得出，马克/美元买入价格为1/2.0270=0.4933
2、
美国进口商现货亏损500000*（0.7-0.5）=100000美元
期货市场盈利125000*4*（0.71-0.0.51）=100000美元
进口商合计亏损100000-100000=0美元，即出口商盈亏平衡
3、1.6955+0.0050=1.7005
1.6965+0.060=1.7025
即三个月元气汇率为1.7005/1.7025
『肆』 伦敦外汇市场上，即期汇率为1英镑兑换1.5893美元，90天的远期汇率为1英镑兑换1.6382，
升水
在直接标价法下(外国货币为单位1），小数在前，大数在后，即为升水；在间接标价法下（本国货币为单位1），若是小数在后，大数在前，即为升水。
GBPUSD在考虑USD的情况下是一个直接标价，因为美元是本国货币.
『伍』 高分悬赏国际金融计算题4道（专业人士优先）
1．GBP/AUD=（1.6123/0.7130）/(1.6135/0.7120)=2.2613/62(汇率相除时,小除大,大除小)
2. GBP/JPY=(1.6125*150.80)/(1.6135*150.90)=243.17/48(汇率相乘时,小乘小,大乘大,这里GBP/USD=1.6125/25表达不正确,计算中将其改为GBP/USD=1.6125/35)
3.先将其换成同一标价法(这里有两个市场是直接标价法,统一转换成直接标价)
伦敦市场：JPY 1= GBP (1/195.79)/(1/195.59)
纽约市场：GBP1=USD1.6180/96
东京市场：USD1=JPY119.63/65
汇率相乘(用中间价),判断是否可套汇及套汇方向,[(1/195.79+1/195.59)/2]*[(1.6180+1.6196)/2]*[( 119.63+119.65)/2]=0.9897
乘积不等于1,无论是英镑还是美元,均有套汇机会
(1) 100英镑套汇:因为乘积小于1,从伦敦市场开始,在伦敦市场兑换成日元,再在东京市场兑换成美元,再在纽约市场兑换成英镑,减去100英镑本金,即为套汇收益.
100*195.59/119.65/1.6196-100=0.9314英镑
(2) 100美元套汇:因为乘积小于1,从纽约市场开始,在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场兑换成日元,再在东京市场兑换成美元, 减去100美元本金,即为套汇收益.
100/1.6196*195.59/119.65-100=0.9314美元
4.从题目看,利率高的货币远期贬值,即贴水.先计算掉期率(三个月即期与远期的汇率的年变动率):
掉期率=(1.5828-1.5728)*12/(1.5828*3)=2.5272%,小于两种货币的利率差,有无风险套利(即抛补套利的机会),具体操作:即期将低利率货币美元兑换成高利率货币英镑,进行英镑三个月投资,同时签订卖出三个月英镑投资本利的远期外汇交易,到期后,英镑本利收回,以约定价卖出得美元,再减去美元机会成本.v即为套利收益.
套利年收益率:(12%-8%)-2.5272%=1.4728%
『陆』 远期汇率的计算。（1）某日巴黎外汇市场上汇率报价如下：即期汇率1美元等于5.4615/5.4635法郎，3个月远期
(1)即期汇率:瑞士法郎/美元=(1/5.4635)/(1/5.4615)=0.18303/0.18310
远期汇率:美元/瑞士法郎=(5.4615-0.0068)/(5.4635-0.0063)=5.4547/5.4572
瑞士法郎/美元=(1/5.4572)/(1/5.4547)=0.18324/0.18333
瑞士法郎/美元三个月远期点数:(0.18324-0.18303)/(0.18333-0.18310)
远期点数2.1/2.3
因为差距很小,所以计算保留了小数点后四位)
(2)即期汇率:瑞士法郎/美元=(1/1.6040)/(1/1.6030)=0.6234/0.6238
远期汇率:
美元/瑞士法郎=(1.6030-0.0140)/(1.6040-0.0135)=1.5890/1.5905
瑞士法郎/美元=(1/1.5905)/(1/1.5890)=0.6287/0.6293
瑞士法郎/美元三个月远期点数:(0.6287-0.6234)/(0.6293-0.6238)
即为:53/55点
『柒』 某年5月外汇市场行情为： 即期汇率 USD/JPY=102.50/60 3个月掉期率 80/88
客户进口商品，需要到期用美元支付货款，而客户的基础货币是日元，因此客户需要规避未来美元兑日元汇率上升的风险，客户可以通过远期买入美元的交易来锁定汇率，规避汇率波动的风险。
USD/JPY的即期汇率=102.50/60，3个月掉期点为80/88，表面汇率元气升水，3个月的远期汇率=103.30/48
客户买入美元，需要用远期的银行卖出价，即103.48。
客户事先做一笔远期买入美元卖出日元的远期外汇买卖交易，成交汇率为103.48，三个月后交割，客户支付10.348亿日元，获得1000万美元。
『捌』 求大侠解决国际贸易习题
你借本贸易书，里面就都有了
『玖』 国际金融学题目求解。。。大家帮帮忙。。。
1.即期汇率USD1=DM1.8240/60
DM1=USD(1/1.8260)/(1/1.8240)=0.5476/82
3个月远期:USD1=DM(1.8240+0.0160)/(1.8260+0.0180)=1.8400/1.8440
3个月远期:DM1=USD(1/1.8440)/(1/1.8400)=0.5423/35
DM/USD的3个月点数:(0.5476-0.5423)/(0.5482-0.5435)=53/47
2.六个月远期汇率￡1=HK＄(12.5620+0.0100)/(12.5630+0.0150)=12.5720/80
套期保值做法:将港元投资本利100万*12.5620*(1+8%/2)远期出售(价格12.5780)
获利:100万*12.5620*(1+8%/2)/12.5780-100万*(1+5%/2)=13677.06英镑
3.远期汇率:￡l=＄(1.6320+0.0010)/(1.6330+0.0020)=1.6330/50
套期保值:买入远期即将支付的英镑100万(汇率1.6350),到期支付100万英镑需要美元数为163.50万美元
(1)假如远期英镑升值,汇率变为￡ 1= ＄1.6640—70,如果不进行套期保值,支付100万英镑需要支付1000000*1.6670即166.7万美元,与套期保值相比,多支付
166.70-163.50=3.2万美元
(2)假如远期英镑贬值,汇率变为￡ 1= ＄1.6010—30,如果不进行套期保值,支付100万英镑需要支付1000000*1.6030即160.3万美元,那么做了套期保值,反而多支付163.50-160.30=3.2万美元
所以套期保值是对未来支出额或对将来收益的锁定,在防范损失的同时也限制了收益.要根据对未来汇率的预测考虑.
说明:第3题题目中前后远期月数不统一(有3个月,2个月),计算时没有考虑月份不统一这一点.
『拾』 外汇习题 求解
根据已知的USD/JPY USD/EUR即期汇率和3个月掉期率可得3个月远期USD/JPY为82.90/83.68 3个月远期USD/EUR为0.7996/0.7998；求问以欧元为基础货币，欧元兑日元3个月远期双向汇率，那就用82.90/83.68分别除以0.7996/0.7998 约等于103.68/104.63
自己举一反三下吧，分太少了就帮你算这一道O(∩_∩)O